徐小阳[1]2013年在《商业银行金融产品创新的风险管理研究》文中进行了进一步梳理由美国次贷危机引发的抵押担保贷款机构破产、投资银行倒闭、股市大幅震荡等一系列事件,不仅使在世界金融产业格局占主导地位的发达国家纷纷陷入困境,同时也让金融产品市场相对落后的发展中国家意识到了金融创新背后潜藏的巨大风险。我国商业银行的金融衍生产品创新进入了起步阶段,在资产证券化方面也进行了一些有益的尝试,并取得了初步的成绩。但是,金融产品创新在极大地推动了经济发展的同时,也带来了较大的金融风险。因此,深入加强对金融产品创新风险及其风险管理影响因素的识别、建立有效的风险管理模式和风险防范体系,已成为商业银行金融创新过程中必不可少的重要环节。本文从金融产品创新及其风险管理的基础理论和相关文献研究入手,系统分析了商业银行金融产品创新的内涵,对金融产品创新的动机进行分析；建立了一个新的具有溢出效应和不同竞争策略、风险约束下的金融产品创新重复博弈模型,确定该模型的纳什均衡点并讨论该平衡点的稳定性条件,从混沌动力学角度分析金融产品创新的复杂性,并通过线性混沌控制法使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态；分析了金融产品创新所面临的风险,在金融产品创新风险特征分析的基础上,探讨了金融产品创新链的风险传导机制；在借鉴金融产品创新风险管理国际成功经验的基础上,提出中国商业银行金融产品创新内部风险管理和外部风险监管的新模式；分析了中国商业银行金融产品创新及其风险管理的现状与存在的问题；在国内外学者相关研究的基础上,对影响金融产品创新风险管理的关键因素进行识别,在此基础上构建了包括金融产品创新监管、风险管理文化、组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息、金融产品创新风险管理等6个潜变量的理论模型,并结合相关理论和实证研究结果,提出相关假设、量表设计,进行问卷调查,通过对样本数据进行验证性因子分析,提炼了量表的选项,对相关量表进行信度、效度检验,使用结构方程模型进行理论模型拟合、假设检验和风险管理的作用路径分析；最后,就如何提高商业银行产品创新的风险管理水平提出相应的对策建议。研究表明：商业银行金融创新产品竞争策略和金融创新的溢出效应对市场竞争的复杂性影响显著,使用线性反馈控制法可使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态,从而促使商业银行有效防范商业风险和市场风险；为防范商业银行金融产品创新风险,必须要有独立的风险组织架构、合适的风险管理流程和完善的风险管理配套机制；对商业银行金融产品创新监管应采取功能监管的方式；金融产品创新监管、商业银行风险管理文化、风险管理战略、金融产品创新内控制度、风险管理组织结构、人力资源管理和金融产品创新信息是影响金融产品创新风险管理的关键因素；金融产品创新监管和风险管理文化对商业银行金融产品创新风险管理水平的提升有较高的间接效果,其中风险管理文化主要通过组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息这三个路径进行管理传导；科学制定商业银行金融产品创新风险管理的对策,有效提高金融产品创新风险管理水平。本文的创新之处主要有以下几个方面：第一,鉴于金融产品创新的“溢出效应”和商业银行不同竞争策略的现实选择,将市场中的溢出效应和不同竞争策略联系起来,建立了新的重复博弈模型,而且提出了更符合商业银行金融产品创新实际的新溢出效应函数(存在知识外溢的成本函数)在充分考虑商业银行金融产品创新的“溢出效应”所可能导致的风险,全面探讨了市场中存在溢出效应和具有不同竞争策略的情况下商业银行企业的混沌动力学行为,对所建立的金融产品创新重复博弈模型进行混沌控制。第二,构建金融产品创新风险管理模型,集合影响金融产品创新风险管理的各类因素。开发了商业银行金融产品创新风险管理影响因素量表和金融产品创新风险管理量表,验证了这些量表的可靠性和有效性。构建了商业银行金融产品创新风险管理影响因素与金融产品创新风险管理之间的传导关系的结构方程模型,对结构方程模型进行整体适配度检验和基本适配度检验,对模型进行评价和修正。提出了商业银行金融产品创新风险管理影响因素与金融产品创新风险管理之间的传导关系研究假设,得到了支持研究假设的结果。第三,构建了商业银行金融产品创新风险管理的模式：从组织结构、风险管理流程和相应的配套机制等三方面构建了内部风险管理模式；有别于现行的机构监管模式,构建了以中国人民银行作为伞式监管人的外部功能监管模式。
刘青云[2]2015年在《基于资本监管的商业银行风险承担行为研究》文中认为2007年金融危机之后，学者们得出的统一结论就是银行过度风险承担行为是危机爆发的根源，呼吁加强对银行风险承担行为的控制。然而，呼吁声中，两种观点始终交织存在。一方认为对银行的资本监管是全球金融稳定的关键，银行资本充足率不达标，全球金融体系的信贷创造机制就会冻结，引发巨大的金融灾难。另一方则认为资本监管不仅不能约束商业银行风险承担行为，反而加重了商业银行的道德风险。为什么在全球已经形成统一资本监管规则的今天，学术界还在为资本监管能否承担监督商业银行风险承担行为的职责而争吵不休。经过研究，作者发现，由于缺乏商业银行风险承担行为的普遍理论框架，导致研究时存在不同口径和指标，从而造成结论的截然不同。本文基于全新的视角，分别从风险承担动机、风险承担决策、风险承担后果对商业银行风险承担行为进行深入研究，并在此研究框架下探讨资本监管与商业银行风险承担行为的影响机制。商业银行不仅受资本监管的约束，还会在资本监管的动力效应下，优化风险承担决策和预防风险承担后果。改革开放以来，伴随着我国经济取得的巨大成就，金融业持续稳健发展。2007年金融危机中，我国银行业整体风景这边独好。2014年，我国264家商业银行登上国际权威机构《银行家》全球前1000家银行的榜单。取得的成就能否证明我国商业银行已经规范了风险承担行为，进一步讲，是否已经达成约束风险承担动机、优化风险承担决策和预防风险承担后果的目标？首先，本文对我国商业银行风险承担行为进行了实证检验，得出结论，由于自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束尚不能完全实现，与国外银行相比，收益不能完全成为我国商业银行风险承担行为的自我约束工具。其次，我国金融机构的经营理念、行为模式和风险暴露具有较高的同质性，增加了潜在的系统性风险。第三，我国显性存款保险制度于2015年5月正式实施，之前隐性存款保险制度下政府的全额担保推高了商业银行道德风险，加剧了商业银行风险承担行为。因此，对我国商业银行来说，为了保持整个金融体系的稳定，防止银行风险承担行为向其他经济主体蔓延和扩散，资本监管与商业银行风险承担行为的作用机制是当前亟需研究和探索的议题。本文从商业银行风险承担行为的界定入手，通过风险承担动机、风险承担决策和风险承担后果三个角度建立商业银行风险承担行为的研究框架。从理论渊源上看，风险承担动机源于银行独一无二的风险转移机制，风险转移机制的存在使得银行能够将风险转移至存款人和监管部门。风险承担决策的理论渊源是投资组合理论，银行可以通过投资多样化和投资组合权重调整实现风险承担决策的优化。风险承担后果不仅为银行本身带来巨大损失，金融市场失灵放大了银行风险承担后果的效应和危害，整个社会被迫共同承担银行的风险后果。鉴于风险承担动机、风险承担决策和风险承担后果的特征，合规的商业银行风险承担行为表现为约束风险承担动机、优化风险承担决策和预防风险承担后果。通过理论辨析、数理推导，本文突破了传统理论中资本监管有效性或者无效性的片面认识，指出资本监管不但能够约束商业银行风险承担动机、预防风险承担后果，还能够优化风险承担决策。进一步，资本监管的实现路径是通过资本补充约束商业银行风险承担动机、降低加权风险资产比重优化商业银行风险承担决策、推广全面风险管理预防商业银行风险承担后果，这一结论与巴塞尔协议的理念以及国际先进银行的实践不谋而合。在全球推行巴塞尔协议的背景下，本文对我国银行业风险承担行为的研究顺应了历史发展的趋势。资本监管下，商业银行风险承担行为理论的进一步深化，为中国商业银行如何在内生的风险承担行为和严苛的资本监管中进一步谋求发展奠定了理论基础。通过多个指标、多种实证方法检验资本监管下我国商业银行风险承担行为表现，结果更加具有稳健性。通过吸取国际金融机构和国际先进银行发展经验，反思资本监管下我国商业银行风险承担动机、风险承担决策、风险承担后果与国际标准的差距，为下一步路径导向点明了方向。本文的创新之处在于突破以往商业银行风险承担行为的单一视角，建立了商业银行风险承担行为新的研究框架。同时，将中国商业银行风险承担行为置于该框架下进行实证检验，得出结论我国资本监管在约束商业银行风险承担动机、优化商业银行风险承担决策和预防商业银行风险承担后果方面发挥了不同的作用，解决以往由于统计口径和界定不同带来的研究结果存在分歧的问题。另外，该理论框架为商业银行风险承担行为与特许权价值、存款保险制度、货币政策、公司治理等众多相关研究提供了一个新的视角和思路。
张田田[3]2013年在《我国商业银行风险评价的实证研究》文中指出商业银行是高风险性的重要金融机构,其风险大小影响着经济社会的稳定性。而“十二五”期间,随着利率进一步市场化,资本市场进一步完善,我国商业银行所面临的各种风险将更复杂、形势更为严峻,这也对我国的监管机构提出了严格的要求。在此背景下,我国监管机构对商业银行的综合风险评价体系已经不能满足时代发展的需要,因此,完善我国商业银行风险评价体系有着重要意义。文章理论部分研究了商业银行及其风险的特征,根据商业银行风险的诱发因素对商业银行的风险进行分类,然后分别对每种风险的概念、来源、监管要求和现状进行了分析。在实证部分,根据每种风险选择评价指标,建立商业银行风险评价指标体系,评价我国16家上市商业银行的综合风险。为了更好的说明我国商业银行风险的具体水平,在世界银行排名前30名中选取5家国外商业银行作为比较数据。然后对指标体系先采用因子分析法赋权重为每一风险维度分别打分,再采用熵值法,计算我国商业银行风险的综合得分。最后研究结果表明,我国商业银行风险水平总体较低,且股份制商业银行的平均风险水平高于国有商业银行。在具体风险方面,我国商业银行在资本风险和操作风险方面落后于国外商业银行,但信用风险和盈利风险要优于国外商业银行,但应注意随着利率市场化的推进,这种优势在未来将难以保持。最后根据研究结论,对商业银行和监管机构分别提出了建议。从目前的研究来看,大多数文献中建立的商业银行风险评价体系的都未能全面的衡量商业银行的主要风险。文章可能的创新点在于：(1)指标体系考虑了操作风险。在指标体系中,采用主观评分的方式从操作风险的披露、内部控制、计量等方面为操作风险打分,间接评价操作风险。(2)对市场风险进行了量化。在指标体系中,选取了利率与汇率两方面的指标衡量了市场风险,较为全面的量化了市场风险。(3)增加了对比数据。选取国际大型商业银行作为对比银行,更为具体的说明我国商业银行目前的风险水平。
陈怡[4]2014年在《我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型的构建与应用》文中认为本文结合了巴塞尔新资本协议中的全面风险管理知识、COSO委员会提出的企业风险管理理论、企业核心能力和成熟度理论,分析了我国商业银行全面风险管理的现状以及存在的问题,然后研究总结了我国商业银行全面风险管理能力的内涵,最后和成熟度模型结合在一起,构建商业银行全面风险管理能力成熟度模型来描述商业银行目前的风险管理能力。从风险管理理念、风险管理战略、风险管理组织结构、风险管理流程、风险管理人员能力、风险管理信息系统以及内部控制体系这七个内部因素来分析影响我国商业银行的全面风险管理能力水平的具体评价指标。本文采取的方法总体上是规范的理论分析和实证分析,先研究涉及商业银行全面风险管理能力成熟度的理论分析,到总结商业银行全面风险管理能力的概念内涵,然后构建我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型和风险管理能力指标评价体系,并以工商银行为例展开实证分析。在此基础上本文具体用层次分析法和模糊综合评价法相结合的方法来进行指标评价体系的定量分析,最后结合调查分析的具体数据,得出本文的样本银行即工商银行的全面风险管理能力的综合得分及成熟度等级。
李莹[5]2017年在《中国农业银行吉林分行的中小企业信贷业务风险管理研究》文中研究指明目前我国金融机构中,商业银行是社会经济活动的重要组成部分,商业银行资本运转主要是依靠资本融资和结算实现的,努力地创造资本价值。由此可见,在整个金融体系中,商业银行占据至关重要的地位。商业银行的顺利运营不仅有利于我国金融体系和秩序的稳定,对于社会的发展和稳定也起到重要作用。特别是在我们国家,商业银行始终作为一个主要信贷资金提供者在发挥作用,因此商业银行信贷风险便成为了金融体制中最主要的风险。所以,要想从本质上减少商业风险的发生率,深入研究商业银行信贷风险管理是关键。在现代银行业激烈的竞争中,作为我国传统的股份制商业银行的中国农业银行吉林分行,由于一些不利因素,比如网点分布、资金规模等等,已经很难保持像以前那种仅仅依靠开发大型客户就能赢得良好利润的经营模式了。同时,作为国家政策重点扶持的对象的中小企业,中国农业银行吉林分行对中小企业的强势地位就更加明显,因此其发展前景必然有一段时间的黄金顶峰时期。中国农业银行吉林分行可以借助商业银行迅速发展的契机和优秀的中小企业建立业务合作,由于吉林分行在当地对于中小企业是有绝对的议价权的,这对其发展转型和寻找业绩新增长极为有利。然而,我国金融行业从计划经济向商业银行转变的过程并不顺利,滋生了许多慢性病,信用风险的管理必须与国有大客户的管理不一样。因此政府和银行管理层都在研究能够与我国特色社会主义相契合的信贷风险管理措施。本文主要通过研究中国农业银行吉林分行的经营现状,分析该银行在发展中小企业信贷业务中遇到的问题,并提出相应地管理手段和解决措施,为我国商业银行解决中小企业信贷风险管理提供一些参考意见。
李浩勇[6]2007年在《我国商业银行发展电子银行业务研究》文中研究说明随着国内银行科技水平的提高,为客户提供更为便捷、安全的银行服务,缓解日益加重的银行网点排队的压力,将银行稀缺的人力资源投入到高收益的理财服务中,国内商业银行自上个世纪90年代开始大力发展以网上银行、电话银行、手机银行等新兴电子渠道为代表的电子银行业务。经过十余年的快速发展,电子银行业务已经从90年代初单纯依靠柜台网点的服务模式逐步发展为银行网点实体渠道与网上银行、电话银行、自助设备等多元化电子银行渠道相结合的服务模式,其重要地位正引起国内银行管理层的高度重视。大力发展电子银行业务成为目前国内商业银行发展的一个亮点。本文通过对我国商业银行电子银行业务发展现状的分析,总结出其在我国仍处于发展阶段。其提供的服务主要包括客户账户管理、网上投资、网上购物、个人理财、企业银行等服务。目前,电子银行业务面临着监管、安全、信用体制以及用户认知等因素制约。因此,该业务的大力发展离不开人民银行及银监会、金融认证中心、商业银行、第三方支付平台等机构的通力配合。同时,借鉴西方发达国家银行发展电子银行业务的经验,本文分析了电子银行与传统网点渠道之间相互依存的关系,指出发展电子银行业务的意义在于:降低银行成本、确立银行的企业形象,改善客户服务手段,提高金融创新速度,吸引客户、扩大市场占有率,提高工作效率等。总结出完整有效的安全机制是电子银行业务长期发展的基础,高效率的管理架构是电子银行业务发展的保障,多渠道整合是电子银行业务发展的方向。我国商业银行在发展电子银行业务方面与国外的银行有一定差距。我国的电子银行业务大都是在现有商业银行传统业务基础上发展起来的,通常是把银行传统业务捆绑到互联网上。存在的问题主要包括:缺少控制商业风险的有效手段、技术手段单一;相关法律法规不健全;服务、营销、培训手段单一;银行基础设施薄弱。这些问题严重制约了我国电子银行业务的发展。西方有许多网络银行都以盈利作为其战略目标,而在我国电子银行发展的现阶段,面对尚不成熟的经营环境,这种方案是行不通的。并且,我国商业银行的市场占有率仍是由银行分支机构的多寡及所提供传统业务种类的多少为主要决定因素的,电子银行业务在扩大市场占有率方面发挥的作用短期内不会很大。因此,我国电子银行业务现阶段的发展目标应定位于利用网络树立良好的银行形象,分流网点日益严重的排队压力,吸引高质量的黄金客户。在此基础上,本文进一步提出关键是建立以客户为中心的服务理念,确立传统银行与电子银行并行发展多渠道整合的发展战略,进而加强法律合规性建设完善银行内部管理流程。最后,文章总结尽管我国电子银行业务的发展还面临着众多问题,尤其是一些制度和经营环境问题在短时间内还不可能得到解决,现阶段我国商业银行应冷静地对待电子银行业务的发展,既不能急于求成,盲目跟风,也不能消极等待,走出一条符合中国银行业实际情况的电子银行业务发展道路才是最好的选择。
李雪晴[7]2013年在《我国商业银行风险管理效率影响因素研究》文中指出2007年爆发于美国的次级债务危机迅速席卷全球金融市场,引发全球性的金融危机,次级债务的持续的违约及坏账疯狂的侵蚀银行资本,由信用风险引发市场风险、流动性风险和不断暴露出来的操作风险使得大量金融机构严重亏损,市值大幅缩水,大量投资银行和商业银行倒闭或被国有化。在这次的金融危机中,银行的风险指标和风险预警系统几乎全部失灵,银行风险管理系统根本就没有识别出持有的次级债务的风险到底有多大或者说在很大程度上错误的估计了次级债务的风险。商业银行风险管理水平的强弱成为银行在经济危机中存亡的决定性因素。具有较高风险管理效率的银行沉着应对次级债务危机,然而忽略风险管理的银行却深陷破产风险,市值大幅下降,面临破产倒闭或被国有化。这些风险事件的爆发都体现出银行内部风险管理的失控及监管机构忽视经济周期对银行风险管理的动态影响造成的。新资本协议的要求、贷款损失准备金的计提方式和会计公允价值定价方式将经济变量的周期性传递到商业银行风险管理之中,使得商业银行风险管理的效率也呈现出顺周期的效应,弱化了商业银行风险管理的能力。次贷危机之后,全球各国商业银行纷纷重视风险管理效率,寻求更加先进的风险管理理论和更加高效的风险管理系统。在这次次级债务危机中,中国银行业所受的影响比较小,不是因为中国银行业整体的风险管理效率较高,而是因为我国资本开放度不高,国内资本市场和国际资本市场脱节,使得国内商业银行持有的同次贷相关的金融产品规模有限,次贷危机对我国商业银行的影响有限。但是随着我国商业银行更多的参与国际市场竞争,商业银行业务范围将遍布全球,我国商业银行不但要应对国内市场还要面对复杂多变的国际市场,这都给中国商业银行的风险管理带来巨大的挑战。同具有先进风险管理理念的外资银行相比,中国商业银行风险管理能力低下的问题日益凸显,提高我国商业银行风险管理能力迫在眉睫。到底商业银行风险管理效率和哪些因素有关,又应该如何提高我国商业银行风险管理的效率呢?目前关于我国商业银行风险管理效率实证分析的研究十分有限,李献平(2010)通过我国14家上市商业银行的相关数据,采用因子分析方法构建了商业银行风险控制水平的测度公式,但是其研究角度限制在商业银行的微观层面,没有考虑银行行业因素和宏观经济周期对商业银行风险管理水平的影响。高国华(2010)收集了我国110家商业银行2000年到2008年的数据通过实证得出了我国商业银行超额资本充足率的变动具有亲周期的现象,但是解释变量中只选取了不良贷款率作为银行风险的度量,并没有全面考查商业银行的总体风险,也没有考虑上市对资本充足率的影响。本文将全面的研究影响商业银行风险效率的各种因素,从商业银行经营层面,商业银行行业层面和宏观经济周期三个维度综合研究决定银行风险管理效率的因素。本文在全面风险管理框架下,收集了在全球银行资产TOP1000位的48家中国商业银行2004-2011年的面板数据,包含5家国有商业银行,12家全国股份制商业银行20家城市商业银行,6家农村商业银行,4家外资银行中国分理处和邮政储蓄银行。样本商业银行资产占到了中国商业银行总资产的84.7050%,能够比较全面的代表我国商业银行总体水平。采用主成份分析方法从信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险4个层次的8个变量构建了我国商业银行的全面风险因子；通过面板模型从商业银行微观经营层面(包含全面风险因子),银行行业层面和宏观经济周期层面3个维度分析我国商业银行风险效率的决定因素。通过实证分析给出相关政策性建议。全文共分6章,第一章是引言,引言部分主要是介绍文本研究的市场背景和理论背景,提出本文研究的理论和实践意义,同时介绍研究的内容、研究方法和文章的主要创新点。第二章是文献综述,文献综述主要包括三个层次的介绍,首先是基本概念的阐述,然后介绍商业银行风险管理理论的发展历程,最后是国内外学者在相关领域的的最新研究。第三章是我国商业银行风险管理现状的分析,详细介绍了目前我国商业银行风险管理的平均水平和巴塞尔协议在我国的发展实践情况。第四章是研究方法,在国内外学者对相关领域的研究的基础上,结合我国商业银行风险特点及风险管理的水平现状选择回归变量,确定本文的研究方法是面板数据模型,介绍面板数据和面板数据模型的研究内容和模型选择标准。第五章是实证研究,实证研究部分首先说明样本数据的来源,其次构造商业银行全面风险因子,计算48家样本银行全面风险因子的相关数据,然后以商业银行全面风险因子,银行行业因子和宏观经济周期因子分析商业银行风险管理效率的决定因素,最后是基于我国商业银行现状的实证结果提出相应的政策性建议。第六章是结论,总结实证结论并根据我国商业银行风险管理的现状提出提高我国商业风险管理效率的政策性建议,论述文章的不足之处。实证分析结果表明我国商业银行风险管理效率的确受到商业银行微观经营层面,银行行业层面和宏观经济周期层面的影响。从商业银行微观经营层面来讲,商业银行全面风险因子越大,其风险管理效率就越低；从银行行业层面来讲,市场约束能够有效提高商业银行的风险管理效率；从宏观经济周期来讲,我国商业银行风险管理效率呈现出顺周期的效应,在经济上行时期,商业银行风险管理的效率提高,经济下行时期,商业银行风险管理的效率下降,商业银行风险管理的顺周期性加剧了经济的周期性波动：后次贷危机时期,我国商业银行风险管理效率得到了显著的提高。文本的创新点体现在以下三个方面：首先,本文采用全面风险管理理念,选取商业银行信用风险,市场风险,操作性风险和流动性风险4个层次8个风险指标(贷款规模、不良贷款拨备率、不良贷款率,利率敏感敝口、有价证券持有额度,总收入,存贷比、流动资产比率)构建商业银行全面风险因子,以全面风险因子为回归变量解释商业银行风险管理效率,更多的合理的解释变量包含了更多商业银行全面风险管理的信息,能够更好的解释商业银行风险管理效率的变化。其次,引入商业银行行业因子(银行类型,是否上市及二者的交互变量),从政府隐形担保和市场约束两个方面考查商业银行风险管理效率的差异。最后,以2007年次贷危机为划分时点将2004年到2011年对称的划分为金融危机前(2004-2007)和金融危机后(2008-2011),考查我国商业银行风险管理效率在这次金融危机中的变化。本文未来的研究方向可以从以下两个方面展开,一方面,本文选用商业银行的实际资本充足率作为商业银行风险管理的效率替代变量比较片面,可以在以后的研究中增加商业银行的风险管理理念,风险管理组织结构,风险管理团队、风险管理IT系统等非财务指标综合评定商业银行风险管理效率。另一方面,本文没有考虑到商业银行风险管理的成本,在评价银行风险管理效率时,成本是很重要的变量,这部分内容也可以作为文章以后的研究方向。
赵赫[8]2013年在《基于模糊综合评价法的商业银行对地方政府融资平台贷款风险分析》文中研究说明我国商业银行的主要放款方式为信用贷款。伴随着经济的发展，信贷业务飞速发展，尤其是08年金融危机以后，各级地方政府融资平台活跃异常，商业银行的信贷投放量迅猛增长，截至去年年底，银行贷款占据了地方债务总额的近80%，这就给发放贷款的商业银行和相关政府部门带来了一定的风险。因此，本文着重对我国目前商业银行地方政府融资平台贷款所面临的风险进行分析评价，首先对地方政府融资平台贷款的背景、发展及现状进行分析。接着，就目前商业银行与地方政府融资平台的合作模式进行阐述。然后，从国家层面、地方政府层面、商业银行自身层面三个维度来分析商业银行面临的风险因素。随后，引入了模糊综合评价法建立了商业银行的融资平台贷款风险分析模型，并通过分析某地级市的某股份制银行的地方政府融资平台贷款现状进行了实证研究。最后，结合地方政府融资平台贷款未来的发展趋势，从商业银行的角度提出了政策建议来规避、减少地方政府融资平台贷款风险的影响。本研究旨在针对当前我国商业银行对政府类投融资平台发放贷款中存在的问题，综合考量商业银行自身的授信标准以及风险管理要求，建立风险评价体系，对融资平台贷款的风险进行综合评价并提出政策建议，希望能引起相关各方的注意，共同为银行的经营管理提供一个理想的内外部环境。
王中予[9]2016年在《短期出口信用险项下商业银行贸易融资业务的风险管理研究》文中进行了进一步梳理在当前我国大力倡导和支持国内企业"走出去"的时代背景下,短期出口信用险的推出为国内企业的出口业务获得银行融资起到了关键性作用。短期出口信用险项下贸易融资在商业银行贸易融资业务分类中有着举足轻重的位置,是出口企业获得银行融资的重要模式。短期出口信用保险项下贸易融资业务规模在飞速增长的同时,面临着不小的发展困境。加之整体国际贸易形势严峻,企业信用缺失,银行内部风险管理不完善等诸多因素,我国商业银行在风险管理方面面临巨大压力,资产不良率大大上升,从而导致商业银行对于短期出口信用险项下贸易融资的业务模式逐渐失去信心,以此模式向出口企业进行融资的意愿大大下降。我国的商业银行开展贸易融资业务的时间较短,银行普遍存在对短期信用保险本身的认识不足,对短期出口信用险项下融资业务的相关风险缺乏认知,对保险条款理解存在偏差,忽视保险的除外责任,对风险的防范能力不足的问题,认识的不到位和风险防范措施的欠缺往往对银行造成巨大损失。本文针对我国商业银行风险管理体系进行研究,通过对短期出口信用险和贸易融资业务基本概念与本质的阐述,对相关业务流程的分解,结合实际案例情况进行分析,指出目前我国商业银行短期出口信用保险项下贸易融资业务存在产品定位、授信导向、风险审查与沟通机制四个方面的问题,客观地分析了问题产生的原因,最后结合我国实际情况对优化商业银行短期出口信用险项下贸易融资业务风险管理提出建议。针对我国商业银行该业务风险管理存在的问题,本文提出与之相对应的风险管理优化建议。通过强化商业银行风险文化建设、搭建全流程的风险管理体系、坚守贸易融资自偿性本源、加强与保险公司的信息传递,进一步优化商业银行风险管理体系,减低问题资产压力,提高商业银行短期出口信用险项下贸易融资业务的融资意愿,最终实现金融行业有效促进实体经济发展的愿景。
王宇[10]2017年在《金融危机下我国商业银行风险防范的应对措施》文中进行了进一步梳理金融危机下中国商业银行风险管理仍处于发展阶段,随着市场化进程不断完善、法律体系逐渐健全、信贷等宏观环境走向成熟,商业银行的改革以及商业银行进入资本市场在推动商业银行快速发展的同时也导致其风险增加。本文主要探讨我国在金融危机下商业银行的风险管理现状、问题及其应对措施。
参考文献：
[1]. 商业银行金融产品创新的风险管理研究[D]. 徐小阳. 江苏大学. 2013
[2]. 基于资本监管的商业银行风险承担行为研究[D]. 刘青云. 山西财经大学. 2015
[3]. 我国商业银行风险评价的实证研究[D]. 张田田. 南京财经大学. 2013
[4]. 我国商业银行全面风险管理能力成熟度模型的构建与应用[D]. 陈怡. 南京理工大学. 2014
[5]. 中国农业银行吉林分行的中小企业信贷业务风险管理研究[D]. 李莹. 吉林大学. 2017
[6]. 我国商业银行发展电子银行业务研究[D]. 李浩勇. 对外经济贸易大学. 2007
[7]. 我国商业银行风险管理效率影响因素研究[D]. 李雪晴. 西南财经大学. 2013
[8]. 基于模糊综合评价法的商业银行对地方政府融资平台贷款风险分析[D]. 赵赫. 天津大学. 2013
[9]. 短期出口信用险项下商业银行贸易融资业务的风险管理研究[D]. 王中予. 天津财经大学. 2016
[10]. 金融危机下我国商业银行风险防范的应对措施[J]. 王宇. 纳税. 2017
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