行为经济学是对西方主流经济学的革命吗，本文主要内容关键词为：经济学论文,主流论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
［中图分类号］ F069.9 ［文献标识码］ A ［文章编号］ 1000-5420(2004)02-0032-07
一、行为经济学的形成和理论渊源
（一）行为经济学的形成过程概述
行为经济学又称为“心理学的经济学”或“心理学和经济学”，它是在心理学的基础上研究经济行为和经济现象的经济学分支学科。其核心观点如下：对经济行为的研究必须建立在现实的心理特征基础上，而不能建立在抽象的行为假设基础上；从心理特征看，当事人是有限理性的，依靠心智账户、启发式代表性程序进行决策，关心相对损益，并常常有框架效应等；当事人在决策时的偏好不是外生给定的，而是内生于当事人的决策过程中，不仅可能出现偏好逆转，而且会出现时间不一致等；当事人的这些决策模式和行为特征通过经济变量反映出来，结果市场有效性不再成立，各种经济政策需要重新考虑。从这些基本观点看，行为经济学似乎是对新古典经济学的反叛。
行为经济学是20世纪70年代才出现的新鲜事物，特别是近十年才被经济学界广泛关注。但和其他经济学流派一样，行为经济学在思想上并非新鲜事物，早在亚当·斯密的《道德情操论》中，就已经论及诸如“损失厌恶”等个人心理，并注意到这些个人心理对观察经济现象的作用。在斯密之后，经济学一直号称是研究经济行为的科学，但通过杰文斯、帕累托等人的努力，心理因素逐渐和行为分析相分离，特别是波普尔的证伪主义和弗里德曼提出的实证主义方法论被经济学广泛接受后，行为研究所依赖的心理学基础已经消失，主流经济学仅仅建立在抽象的不现实的偏好公理基础上。科斯曾把西方20世纪初形成的主流经济学称之为“黑板经济学”，认为这种经济学只注重抽象的演算，忽视现实的经济现象，就如同闭门造车。行为经济学家和科斯一样，从反思和革新“黑板经济学”的过程中发现了自己的崭新道路。
真正把经济行为作为主要研究任务的经济学家有两个代表性人物：一是乔治·卡托纳(George Katona)，二是赫伯特·西蒙(Herbert A.Simon)。从20世纪40年代开始，卡托纳深入研究了消费者行为的心理基础，特别是预期的形成，提出了关于通货膨胀心理预期假说，为后来的通胀目标理论打下了基础。西蒙的研究广为人知，他通过认知心理学的研究，提出了“有限理性”假说，指出经济活动当事人在决策时不仅面临复杂环境的约束，而且还面临自身认知能力的约束，即使一个当事人能够精确地计算每一次选择的成本收益，也很难恰当地做出选择，因为当事人可能无法准确地了解自己的偏好序。
继卡托纳和西蒙等人之后，许多具有探索精神的经济学家和心理学家开始联手研究经济行为的发生机制，并试图建立经济行为的心理基础。卡托纳等人尝试测度影响当事人决策的心理因素，并讨论其对各种具体经济变量的影响，但由于没有找到合适的方法，使得这类研究无法形成能刺激后续研究的开放体系。到了20世纪70年代，心理学家卡尼曼(Kahneman)和特维斯基(Tversky)发表了一系列震撼人心的研究成果，通过吸收实验心理学和认知心理学等领域的最新研究成果，以效用函数的构造为核心，把心理学和经济学有机结合起来，彻底改变了西方主流经济学（特别是新古典经济学）中的个体选择模型，并激发了其他行为经济学家把相关研究领域的成果拓展到经济学的各主要分支，从而形成了真正意义上的“行为经济学”流派。
（二）行为经济学的理论渊源
从上述发展历程可以看出，行为经济学是在对西方主流经济学（特别是新古典经济学）的反思和批判中兴起的，它试图在心理学关于人的行为的研究基础上，讨论经济活动的当事人的各种心理活动特征对其选择或决策模式的影响；不同的心理活动影响到相应的决策模式，从而表现出相应的行为特征，这些行为特征又通过决策后果反映到具体的经济变量当中。
从现有的研究成果看，行为经济学主要是通过提出更为现实的个人决策模型来有效地解释各种经济现象，并且这种模型无需严格地区分当事人的各类专门行为。因此，一个近似的说法是：行为经济学在新古典经济学研究的基础上，重新构建了这些模型的行为基础，进而改变了这些模型的逻辑本身。行为经济学通过建立更为现实的心理学基础，大大提高了经济学的解释力。
行为经济学的这种特殊处境来自其对新古典经济学传统的继承。一方面，行为经济学继承了新古典经济学赖以生存的两大基石——个体主义方法论、主观主义价值论；另一方面，行为经济学又对新古典经济学关于行为假定的不现实性表示不满，主张通过心理学打造一个现实的行为基础，其中西蒙的“有限理性”假说起到先锋的作用。
应该说，行为经济学在开始时是没有系统的理论的，早期的探索不过是因对新古典经济学不满而展开的反驳，比如卡托纳等人的研究就是如此。行为经济学家也不主张回到边沁的功利主义传统，而是力求揭示行为的更广泛的心理基础。在这种前提下，行为经济学家一致认为，新古典经济学的个体主义方法论和主观价值论是无需怀疑的，需要改变的是关于行为研究的假定。这一点被西蒙在20世纪50年代所倡导。西蒙认为，新古典经济学的行为假定忽视了现实的人的真实行为特征，现实的人的决策面临有限理性的约束，这种约束表现在两个方面：一是当事人的计算能力是有限的，不可能像新古典经济学所假定的经济人那样全知全能；二是当事人进行理性计算是有成本的，不可能无休止地计算。在理性约束下，当事人无法找到最优解。
西蒙的早期研究对后来的行为经济学家有很大的启发，尽管二者之间仅仅存在“有限理性”这一概念上的关联。行为经济学的发展得益于心理学本身的进步，心理学从过去的功利主义传统过渡到科学的实证主义研究，对大脑的看法也从过去的刺激一反映型行为观过渡到信息处理和配置机制观，心理学的研究深入到神经元的构造和有序性，这些研究对行为的理解大大加深了。正是在这种背景下，行为经济学家把心理学的研究方法和理论与经济学有机结合起来，才逐步形成了现有的理论构架。
二、行为经济学的研究纲领和方法论
绝大多数行为经济学家都同意下述基本观点：经济当事人进行理性决策，但理性是不完美的；经济学研究必须合理地假定当事人的认知能力；经济模型的预测应该和决策的微观水平数据一致，包括实验数据；经济学家对当事人选择行为的讨论必须建立在心理学的基础上。[1]与新古典经济学相对应，行为经济学的这些基本观点来自其对前者理论硬核的挑战，围绕这些挑战，行为经济学逐步形成了自己的研究纲领。
行为经济学的核心观点是：经济现象来自当事人的行为；当事人进行理性决策，但理性是有限的；在有限理性的约束下，当事人的决策不仅体现在目的上，而且体现在过程上；在决策过程当中，决策程序、决策情景都可以和当事人的心理产生互动，从而影响到决策的结果；个体决策结果的变化导致总量结果的变化，对经济总量的理解来自对个体行为的理解；有限理性和学习过程会导致决策的偏差以及结果演变路径的随机性，从而产生异常行为，这种异常行为增加了经济现象的复杂性，同时加剧了有限理性的约束。由此可见，在行为经济学当中，决策心理特征、行为模式和决策结果之间是互动的和关联的，存在许多决策反馈机制，一旦考虑到这一点，新古典经济学关于偏好稳定的基本假定就被推翻了。在这些互动过程中，偏好在一定的条件下产生出来，并在和环境变化的互动中演化着，这就构成了当事人围绕偏好演化而开始的学习过程。学习过程的存在，使得行为经济学从一开始就是动态的分析，而不像新古典经济学那样重视静态和比较静态分析。
行为经济学强调当事人认知能力的局限和偏好的内生性，强调决策作为一个学习过程的动态变化，这种对人的基本假定构成了其与新古典经济学不同的硬核。尽管行为经济学坚持主观价值论，坚持理性假定，但通过对理性经济人本身的挑战，并通过利用心理学构造自己的行为基础，导致行为经济学逐渐成为一个独立的派别出现在当代经济学的丛林。我们可以把行为经济学和新古典经济学的硬核进行对比，参见表1。
表1 行为经济学和新古典经济学的比较
类别 硬核保护带研究方法
理性经济人假定；偏好和禀 均衡；边际效用或产量递减； 方法论个体主义；边际分析方
新古典经济学 赋分布外生；主观价值论； 要素和产品自由流动；要素和 法；静态和比较静态分析为
交易关系为中心等 产品同质；价格接受者等 主；线性规划和动态规划
有限理性当事人假定；可能 非均衡；非线性效用函数；要 方法论个体主义；演化分析；
追求利他行为和非理性行素和产品异质；随机性；路径
行为经济学 非线性规划；实验和微观计量
为；偏好和禀赋内生；学习 依赖；现实市场和组织；有限
为主
过程；主观价值论等套利等
从表1可以看出，通过假定有限理性和偏好、禀赋内生化，即使在主观价值论下，行为经济学仍然表现出与新古典经济学非常不同的理论硬核。首先，行为经济学彻底改变了新古典经济学中静止的理想化的理性经济人假定，代之以演化的有限理性的现实当事人假定。通过假定的改变，行为经济学家眼中的当事人不再仅仅自利，而是人们会考虑利他，当然，有时也可能产生冲动，采取非理性行为等。在行为经济学中，偏好的内生和演化带来了异常行为及其相伴随的学习过程，按照阿克洛夫的说法，这会导致近似理性，或学习中的理性。在这些基本假定的指导下，行为经济学从选择及相应的决策行为出发分析问题，这种分析能够仅仅针对某种具体行动，比如消费，也可同时分析某几个行动，比如消费和生产。而新古典经济学却只能从交易出发来分析问题。其次，硬核的差异也会反映到保护带上，行为经济学不再需要假定要素产品同质，也不再需要假定市场充分流动或充分套利。有限理性的当事人本就不同，面临复杂环境不可能实现充分套利，也就不可能获得一种线性效用函数关系。在行为经济学家看来，决策过程中可能出现路径依赖，也可能出现随机选择，而不像新古典经济学那样假定均衡存在。
按照拉卡托斯等人的科学哲学观，硬核和保护带构成了科学研究各个流派相互区别的纲领。行为经济学的硬核和保护带与新古典经济学不同，从而就产生了一种特定的研究纲领，并且这种研究纲领会反映到研究方法上。为了研究贯彻上述研究纲领，行为经济学家需要寻找恰当的方法及方法论来理解现实的当事人行为的心理基础。心理学在20世纪中叶的发展给经济行为的研究带来了契机。一些心理学家和经济学家开始在实验室中测试实验对象的动机、环境特征和行为之间的相互关系，以此来揭示当事人决策的规律。这些学者对新古典经济学把心理学和当事人决策行为人为割裂开来非常不满，于是从重新检验新古典经济学理性经济人所需的各项假定入手，逐步反驳其理论硬核。这种早期的实验研究对经济学带来了很大的冲击，但行为经济学自身也很脆弱，因为实验数据能否在统计上显著反映总体的特征是存在争议的，并且，实验数据也很容易被实验者所操纵。借助于麦克法登等人对微观计量经济学技术的发展，以及各种计算机模拟和计算技术的出现，行为经济学家开始借助新的工具来研究行为问题，比如采用市场数据研究金融市场上当事人的行为，采用场分析(field data)来研究特定类别当事人的经济行为等。
实验方法和微观计量方法的广泛应用，使得行为经济学可以在放弃新古典经济学的边际分析方法的基础上，寻求各种非线性的和动态的求解方式和经验实证方式。即使是在坚持方法论个人主义的基础上，行为经济学仍然能够有效地处理有限理性、偏好和禀赋内生等问题，比如演化分析和行为博弈分析等就能够很好地处理学习过程中的随机性、路径依赖性、角点解等问题。在行为经济学家看来，这种分析是更符合现实的，对现实也更有解释力。
三、行为经济学中的理性
选择问题是新古典经济学的核心，也是行为经济学不可回避的中心问题。但是，西方主流经济学和行为经济学在处理选择问题时是截然不同的。早在约翰·内维尔·凯恩斯和米塞斯等人的经济学方法论著作中，经济学的研究就被认为是独立于经验观察的先验的科学研究，这一点被后来的弗里德曼加以更充分的阐述。弗里德曼明确指出，经济学的研究假定无需符合现实，所谓科学的经济学体现在其理论预测力上。也就是说，即使一个抽象的理论模型是脱离现实的，但只要该模型能够预见到不同因素的变动后果，并且这种比较静态分析或动态分析能够对现实的政策具有指导作用，那么，它就是好的理论（注：在莱文看来，西方主流经济学对效用理论的处理和方法论本身的发展是内在一致的。参见Shira B.Lewin:Econonmicsand Psychology:Lessons For Our Own Day From the Early Twentieth Century,Journal of Economic Literature,Vol.34,1996,pp.1293-1323。）。
显然，无论是早期的效用最大化模型，还是后来的预期效用最大化模型，它们都不需要心理基础。一个抽象的理性经济人足以获得弗里德曼的理论预见力。这就形成了一个奇特现象：西方主流经济学以主观价值论为基础，却没有描述经济当事人主观心理活动的理论，也就是说，经济当事人的行为的形成过程是空白的。边际替代率和显示偏好理论的提出，实际上把经济当事人的行为和其心理基础割裂开来了，即使是预期效用理论引入了风险态度，也没有涉及心理问题。西方主流经济学的这种无视行为的心理基础的态度受到许多心理学家和经济学家的批评。从20世纪30年代开始，许多学者就着手检验新古典效用理论的两个最基本的假定：偏好的完备性公理和偏好的传递性公理。这两个假定构成了新古典经济学的理性定义。这些学者认为，如果偏好的两大公理不成立，那么，理性经济人假定也就不成立。不过，在当时心理学本身也受到行为主义的统治（注：心理学中的行为主义和西方主流经济学对行为的处理很类似，行为经济学中的心理学原理不是来自行为主义，而是来自后来的认知心理学和实验心理学。），心理活动被简化为刺激一反应机制，使得当时的研究进展很小。
在20世纪中叶，心理学本身发生了重大变化，人的心理活动被当作完整的认知过程来理解，大脑被视为信息处理器，而不再是刺激一反应器，这样，大脑本身也有一个活动秩序问题，这一问题和行为的理性又紧密关联。正因为心理学的快速进展，使得心理学家得以重新检验新古典效用理论的理性假定。行为经济学的这一新的决策理论框架是由卡尼曼和特维斯基在1979年发表的《期望理论》中奠定的。在这篇经典论文中，他们全面反驳了新古典预期效用理论的构造基础，后续的研究均是以此为基础展开的。按照期望理论，新古典经济学的选择理论有两个致命弱点：一是它假定程序不变，即不同期望的偏好独立于判断和评价偏好的方法和程序；二是假定描述不变，即不同期望的偏好纯粹是相应期望后果的概率分布的函数，不依赖对这些给定分布的描述。但是，卡尼曼和特维斯基等人经过广泛的实验研究发现，决策程序以及决策对象或环境的描述本身的确影响到当事人的偏好，偏好既不满足完备性假定，也不满足传递性假定，比如当事人决策时出现损失厌恶、框架效应、偏好逆转、后悔厌恶、过度自信、从众、攀比、炫耀、成瘾等现象。
问题在于，行为经济学的这些发现是颠覆了西方主流经济学还是修正了它？很多人认为，行为经济学主要是研究行为“异常”的，或者说是研究非理性行为的。因此，如何处理理性就成为理解行为经济学和西方主流经济学之间关系的关键。在20世纪中叶，西蒙和他的同事穆斯围绕理性问题展开研究，结果得出大相径庭的结论。在西蒙看来，对理性的处理方式决定了经济学的理论范式，如果行为在给定条件和约束所施加的限制内适于达成给定目标时，行为是实质理性的；如果行为是一系列深思熟虑的结果，那么，行为就是过程理性的，过程理性取决于产生它的过程本身。新古典经济学对理性的处理就是在给定偏好公理的前提下，当事人围绕目标和约束条件求最优解，内在一致性的理性被具体化为效用最大化。西蒙指出，这种对理性的理解不符合现实。因此，西蒙提出了过程理性的概念，指出，如果考虑行为的形成过程，那么，只有在极为简单的环境下，当事人才会表现出新古典经济人的理性，而在绝大多数情况下，当事人都是有限理性的。[2]按照西蒙的说法，认知心理学的理性人所做的是，根据现有的知识和计算手段，以过程上合理的方式来做出决策。
与西蒙相反，穆斯认为，人们对理性经济人的疑问实际上是由新古典经济学的理性假定本身不足导致的。在他看来，当事人不仅能够面对现有的约束条件进行充分合理的计算，而且还能够利用所能得到的信息对未来的可能事件进行合理的预期。结果，通过理性预期的构造，穆斯把新古典理性经济人推向了不确定环境。经过卢卡斯和萨金特等人的努力，理性预期成为西方主流经济学建立模型的基石，并由此复活了新古典经济学，理论界称之为“理性预期革命”。对比西蒙和穆斯对理性的处理可以看出，西蒙强调了理性在心理层面的形成过程，而穆斯则把理性处理成一个行为层面的计算过程。理性预期革命前的新古典经济学是从偏好的基本公理直接推出效用最大化决策，理性预期本身则考虑到了偏好层面的计算问题。
究竟哪种看法更准确地抓住了行为的本质呢？森在讨论伦理学和经济学的关系时指出，新古典经济学对偏好的二元关系的内在一致性、自利最大化、理性行为和实际行为之间的推理并没有说服力。[3]森担忧的正是西蒙所怀疑的，其中的关键就是理性本身的来源。西蒙试图通过对人的认知过程的研究来析疑，而哈耶克早在20世纪30年代就着手从大脑层面来解决这一问题[4]。哈耶克为了批判新古典经济学的理性观，特别研究了人类理性行为的心理基础，在其《感觉的秩序》一书中，他指出人类的行为来自其心智活动，而人的心智活动呈现出两种并行的演化过程：一是人类大脑的物理构造决定了人类行为的共同基础；二是人类针对特定环境的反映及经验累积会导致不同人的心智朝各自的方向演化，并以相应的方式指导人们的感知。因此，心智是一个自组织系统，依赖各种神经簇的组合，对外部世界的感知进行分类，进而指导我们的行动。分类结构决定刺激一反应模型，后者反过来又影响分类结构。结果，正是心智把有组织的世界呈现给我们，世界的秩序就是心智对感觉所作的排序，即是一种“感觉秩序”。由于心智是对现实世界的排列和预期，作为分类器官的心智就比现实世界本身复杂得多。心智的自组织特征及复杂性导致人们通过规则（感觉秩序）行动，同时又面临心智的分类规则本身及我们对心智活动了解的局限性。所以，当我们通过语言等来表达现实世界时，必然面临局限性。这就是哈耶克的“有限知识论”。
哈耶克通过建立一个心理学的基础，阐明了他的知识论。在他看来，面对社会中知识的分散化，当事人按照新古典式的理性计算成本就太高（实际上也不可能），当事人理性的现实表现就是尽可能地采用习惯或制度，通过规则来降低协调失灵的可能性。因此，按照规则决策仍然是理性的。对比新古典经济学中的理性，哈耶克正确地指出了当事人现实决策的理性状态：理性不及、理性无知和理性非理性。知识的局限性导致当事人理性决策的局限性，进而产生理性不及；当事人认识到知识在社会中的分散性，有意识地放弃对部分知识的了解，甚至有意识地采取一种直觉的或冲动的行动方式，这就是理性无知和理性非理性。也就是说，各种行为异常实际上是理性的结果（注：关于这一点，布坎南等人均已认识到。参见詹姆斯·布坎南：《规则的理由》，北京，中国社会科学出版社，2004。）。后来的行为经济学家泰勒专门研究了心智账户问题，发现人们在实际决策中往往采用心智账户，比如每月的工资和证券投资收入会分别计入不同的心智账户，然后按照各自的账户使用。经验数据研究发现，不同类型的收入的消费倾向不同，证实了心智账户的存在。[5]泰勒的心智账户理论实际上为哈耶克的感觉秩序理论提供了可经验实证的平台。
尽管大多数行为经济学家并没有注意到哈耶克早期的研究，但主要思想在本质上还是一致的（注：维龙·斯密斯广泛吸收了奥地利学派的思想，这一点和其他行为经济学家不同。）。行为经济学并不否定决策者的理性，而是否定了西方主流经济学对理性的处理方式。在行为经济学看来，应该用过程理性来代替实质理性，并通过认知心理学、实验心理学、大脑和神经科学等的研究来揭示理性形成基础和过程，以此来更好地解释决策者的实际行为。
四、结束语
行为经济学在卡尼曼和特维斯基时代还是停留在对西方主流经济学的批判式研究基础上，主要的研究工作是利用实验数据、场数据和微观计量方法来检验理性经济人的偏好假定。到了20世纪90年代，新一代的行为经济学家开始着手进行两个方面的探索性研究：一方面，以拉宾等人为代表，寻求行为经济学和主流经济学的融合，力求简化行为经济学的分析模型，使之符合主流经济学的传播方式，比如通过偏好的时间不一致性来替代烦琐的心理学假定，就可以有效地研究宏观经济波动问题；另一方面，以史莱佛、格莱塞等人为代表，从主流经济学的角度同化行为经济学，比如，史莱佛通过有限套利问题来调和市场有效性的论争，而格莱塞则试图在行为经济学中安置一般均衡概念。
总的来说，大多数行为经济学家承认其研究是对新古典经济学的改进或修正，而不是革命，行为经济学的宗旨是让经济学更现实，更具解释力（注：行为经济学的代表人物之一马修·拉宾明确承认了这一点。参见Mattew Rabin:A Perspective on Psychology and Economics,UC Berkeley,Department of Economics,Working Paper,2002,No.Eo 2-313。）。行为经济学批评新古典经济学脱离实际，忽视当事人现实的决策模式，从而无法有效解释经济现象。但这不等于说行为经济学是对新古典经济学的替代，至少现在还不具备这种革命性影响。正如卡梅瑞(Camerer)和洛文斯特恩(Loewenstein)所指出的，行为经济学并不全盘否定新古典经济学，因为新古典经济学通过效用最大化、均衡和效率，建立了较完整的经济和非经济行为分析理论框架，并使得这种分析能够进行实证，这使得新古典经济学的分析仍然是有用的。[6]行为经济学接受了新古典经济学的理论基础和方法论基础，但否定了新古典经济学的个人行为假定，由此也就动摇了其理论逻辑。
尽管如此，行为经济学还是在其发展过程中逐步建立了独具特色的决策理论，并把该理论广泛运用到政治、法律和经济领域，逐步形成了比较成型的行为决策理论、行为金融学、行为宏观经济学、行为劳动市场理论、行为法律和经济学、行为政治经济学等等。特别是行为经济学不满足自身仅仅局限于分析个体行为，而是把其理论扩展到博弈和社会行为范围，形成了行为博弈论，深入研究了博弈过程中的学习、互惠、公平等问题，并通过社会偏好的构造和引入，进入到经济学最抽象的领域——福利经济学，从现有的研究看，很有可能形成行为福利经济学分支。
总之，行为经济学还没有形成对西方主流经济学的革命，而且行为经济学自身也没有形成统一的理论范式，在模型化方面走得非常艰难，这就给理论检验带来困难。但是，由于行为经济学动摇了经济学对理性的理解，实际上也动摇了西方主流经济学的根基。无论如何调和，经济学的再一次革命也都是在所难免的。
［收稿日期］ 2004-02-02
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