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［中图分类号］F069.9
［文献标识码］A
［文章编号］1009-8267[2004]07-0036-04
行为经济学兴起于20世纪90年代，它对传统经济学的基础，即假设人的行为准则是理性的，不动感情的自我利益，提出了挑战。在这种思维方式下，人类对外在事物的认识是清澈了，但是把人、人的行为、人的精神等非理性方面则舍弃了，并把其简化为一个个的点或一条条的线。人也成为了“扁平的人”。但是，不少经济学家的研究发现，这种以完全理性人假定搭起的优美的理论大厦无法通过检验科学的方法来检验与研究人的内在本性，也无法观察到现实中人的经济行为，因此更无法来解释许多人的经济行为之谜。这种局面到20世纪90年代才得以转变。莱布森等美国经济学家提出了一种名为“行为经济学”的经济理论新流派思想，向主流经济学提出了质疑和挑战。
一、主流经济学与行为经济学
半个世纪以来，主流经济学一直将其理论建立在一系列严格的假设基础之上，即人们的行为准则是理性的，不动感情的自我利益。也就是经济学说中的经济人（或理性人）假设，因此，经济人能获取最大利益或效用最大化是进行一切经济分析的基础。以后主流经济学将所有行为视为理性，即认为所有非理性的行为皆不存在。传统主流经济学经济人的要领只是根据经济人的经济环境和条件提出来，而没有根据现实人的特点分析人的行为和动机，古典和新古典经济学中的抽象经济人在面对现实的经济现象（与非经济因素相结合的经济现象）时解释不充分。80年代以后，以理查德·泰勒(Richard Thaler)为首的经济学家，从进化心理学获得启示，认为大多数人即非完全理性，也不是凡事皆从自私自利的角度出发。以此理论为基础，专门研究人类非理性行为的行为便应运而生。行为经济学从心理学和行为角度探讨了人类的意志和金钱，把经济动作规律和心理分析有机结合，研究经济活动中人性行为的复杂性。现在，经济学正式承认，人也有生性活泼的另一方面，即人性中也有情感的、非理性的、观念引导的成分。
行为经济学的兴起，一方面是基于对精神心理因素的研究。现代经济学向心理学靠拢，同现代经济中的精神心理因素有关，与现代经济的日益“非物质化”，“软性化”有关。行为经济学正是这一背景在经济学领域的一种反映。另一方面，行为经济学拓宽了主流经济学的研究领域。经济学家一向认为人是理性的动力，即人总是倾向于追求最大收益或承担最小成本。但人类行为固然有其理性一面，也有其非理性的一面。行为论者认为人类行为会以某种系统的方式隔离理性，社会学称此为“区隔”或“间隔”。所以，非理性行为可用科学的方法加以研究。因此，经验和实验的证据向无限理性的预测发起了攻击，更进一步的研究表明心理观念可以形式化并且可以转化为可检验的预测。行为经济学的研究包括两个方面：1、识别不同于标准模型中的行为；2、说明这种行为模式在经济学背景中的影响。
二、行为经济学理论观点综述
行为经济学是一门试图将心理学的研究成果融入标准经济学理论的科学。行为经济学尝试对非理性行为进行研究，打破了主流经济学的界限及视域，在现实人的基础上发展了主流学派的经济人概念。行为论者并没有抛弃主流理论，而是赞同其注重理性的，维护自身利益的行为。但是，他们坚持对这一理论加以修正。他们认为，经济人也对具有偏见的推理，自我沉溺、自我毁灭的行为和种种其它人类缺陷和长处做出反应。行为经济学理论还关注公平、互惠和社会地位等许多其他方面，因此，行为经济学试图对传统假定进行修正。丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)、理查德·塞勒(Richard Thaler)、马修·拉宾(mattew Rabin)及已故著名行为经济学家阿莫斯·特维尔斯基(Amos Tvesky)是行为经济学研究领域中富有创见，具有代表性的理论家，以下理论观点就是上面提到的这些行为经济学家的研究成果。
1、预期效用理论
卡尼曼和特维尔斯基把心理学运用到现代经济学最成功的方面是预期理论。按照古典理论，在面对不确定性时，人们消费偏好必须满足诺伊曼——摩根斯坦公理化体系的基本要求，即完备性、传递性、连续性和独立性等。但是卡尼曼和特维尔斯基的研究表明，在不确定性条件下，人们偏好主要是由财富增量而非总量决定的。因而，负消费（投资或博奕亏损）必须引入分析中。但在标准理论中，不同的消费或财富安排中是不会出现负值的。效用函数对正的增量是凹的。这反映了人们在面临亏损时不是“风险厌恶”，而是“风险追求”的。但是，在新古典模型中，效用函数的所有点是凹的。再有，投资者（博奕参与者）的预期效用函数不是概率的直接加权，而是将概率转化为一种权重函数，该权重函数具有“确定性效应”(certainty effect)，即客观上具有较大发生概率的事件被赋予更高的权重（主观概率），反之，客观上具有较小发生概率的事件被赋予较小的权重。而“确定性效应”导致了权重函数的非线性。“预期理论”模型具有很强的理论的效力，它可以包容许多心理学所提示的经济主体的非理性行为，可以成为经济学理论的基础。
伯克利加州大学的马修·拉宾2000年获得克拉克奖，表彰他在行为经济学方面的突出贡献。他认为，人们的偏好具有“风险厌恶”的基本特性。在期望效用的理论框架中，对风险厌恶的唯一解释就是财富的效用函数曲线是凹型的：对于额外财富的需求，人们在富裕时比贫穷时较低的边际效用。风险厌恶和收入的边际效用递减理论在效用上是一样的，这是人们心理上的一种直觉。这有助于解释在大规模的风险上，人们倾向于降低消费风险和不确定性的活动。该理论也包含了赌金很小时，人们所表现的“风险中性”，即他们只根据期望货币价值来选择赌博。在不确定的世界中，期望效用函数刻画了人体对待风险的不同偏好。
2、偏好的一些典型特征
1979年，卡尼曼和特维斯基在对消费和收入进行分析时揭示出一些偏好特征。他们强调，人们对偏离参照点变化很敏感，即人们常常对一个行动后果与某一参照点的相对差异很敏感，而对这一后果本身绝对水平不敏感，因此价值的载体是财富或效用的改变，而不是其最后的状态。同时，卡尼曼和特维尔斯基指出，人们的敏感性呈递减的趋势，敏感性递减是人类认识的最基本特征。敏感性递减也意味着效用函数对财富变动量的斜率随着财富变动量的增大而变得越来越平坦。
近30年来，经济学家和心理学家发现，预期效用模型会犯系统性的错误，现实中存在着许多与预期违背的偏好特征。1979年，卡尼曼和特维尔斯曼发现，当概率非常接近于0和1，人们对概率的微小变化很敏感，当概率处在其它区间时，人们的反应不及前者敏感。1992年，他们把决策权重和修正的效用函数结合起来，得出了风险态度各具特色的四种形式：收益风险规避型、高概率损失风险追寻型、收益风险追寻型、低概率损失风险规避型。这一理论贡献引起大量的效用模型的产生，用它们来替代预期效用理论，对经济行为做出更合格的解释。1988年，塞勒和DAWAS证实了人们的“社会动机”和“公平意识”。人类的生活经验和社会实践表明，利他主义、社会意识、公正追求的品质和观念是广泛存在的，否则无法解释当代志愿者，环保行动等社会现象，无法解释许多超奉献和献身精神，无法解释人类生活中大量存在的“非物质动机”和“非经济动机”。塞勒和卡尼曼均以垄断价格分析了公平总是提示了人们追求公平的偏好。他们发现，消费者一般认为垄断价格是不公平的，因而即使在物有所值的价格水平，他们也拒绝购买。在这种情况下，即使是追求利润最大化的垄断厂商也会顾及到人们追求公平的意识，愿意将价格总在标准经济理论所预期的水平之下。
主流经济学假设人类行为都是理性且自利的，因此会导致个人和社会整体福利水平的最大化。但拉宾认为，纯粹的自利已无法解释自愿捐献、干旱时自愿节水、储备能源以解决能源危机以及牺牲金钱从而对不公平待遇进行报复的社会现象，因而人类经济行为不仅仅只是“自利”，也有情感、观念导引和社会目标引致的成分。因此，很有必要将社会动机的一种形式——利他或是人们对他人福利的关心纳入经济分析中。拉宾在实验中指出，由于人们偏离了狭义的自利，他们会选择那些不会最大化自身收入的行为，当这些行为影响他人收入时，人们会在交易中牺牲金钱以惩罚那些对他们不利的人，或是与那些没有要求分配的人分享金钱，以及自愿为公共物品做贡献。对此，从已经建立了的“社会偏好”模型来看，它们都是假设人不仅有一种自利的愿望以得到高收入，而且也会关心他人的收入。现存的“社会偏好”模型可以分为两个范畴，分别是分配的偏好和互惠性偏好，分配的偏好模型假设人们只关心收入的分配，他们试图减少自己与他人收入的差异，当他们盈利时会做出牺牲以帮助他人，而当他们亏损时则会不帮助任何人，甚至伤害到一些人，也就是所谓的帕累托损害的牺牲，这种偏好称之为“厌恶差异”。而在互惠性偏好模型中，一方是否公正对待他的信念来增加或降低另一方的收入的。拉宾认为“拟极大极小偏好”（指采用使收益的极小值达到极大的博奕策略，即人们做出牺牲以提交全体特别是最低收入者的收入）比“厌恶差异”更能说明具有极小极大偏好的人经常在其他目标（如互惠性或自利）产生矛盾时仍追求那些偏好，而很多“厌恶差异”的人在这种情况下则会抛弃其偏好。
3、偏离理性的特征分析
卡尼曼和特维尔斯基认为，人们依赖于几个经验推断法来估计不确定事件的概率和效用，一般而言，这些经验推断方法是十分有用的，它们使估计概率和预期值的复杂任务大大简化了，但有时它们会导致系统错误，偏离理性行为。
卡尼曼和特维尔斯基通过实证研究发现，人们凭经验已经掌握了一些事物的“代表性特征”，当人们要判断某一事物是否出现时，就只要看这一事物的“代表性特征”是否出现，这就是所谓的“代表性经验推断”。1982年，他们进一步分析了影响基本比率和代表性特征在判断中相对权重的因素。他们认为，当所讨论事件与基本比率相关时，人们就更加关注基本比率，基本比率被用来估计概率的程度取决于基本比率与代表性经验推断的应用过程中存在连接效应。这一效应与概率中的连接规则相违背。连接规则是指，某人属于A类和B类的概率等于或者等于他只属于B类概率。而连接效应是指，当某一描述是A类而不是B类人的代表性特征时，人们常常认为这一描述更有可能与即属于A类又属于B类的某一个体相匹配，而不是与只属于A类的人相匹配。
1972年，卡尼曼和特维尔斯基揭示了小数定理现象。通俗地说，小数定律是指人们认为一个小样本将具有与大样本近似相同的概率分配。他们指出，当人们想念小数定律的时候，他们显然不想信大数定律。即当人们夸大了小样本与总样本报相似性的时候，通常低估了大样本与总样本的相似性。即，人们通常会根据自己已知的少数例子来作推测。这也说明，人们往往会过于简单地将对不确定事件下的判断建立在少量信息的基础上。例如，如果一个金融分析师，连续推介的几个股票随后的表现都很好，那么投资者一般会对之十分信任，反之亦然。拉宾认为，人们常常低估了他们自身行为和外生变量对未来效用的影响，从而夸大了未来偏好与现在偏好相似的程度。由此，便产生了预测偏差。拉宾的研究指出，一个人的现在福利不仅受其现在消费的影响，还受到其他因素的影响，比如受他过去的行为，偏好中暂时的变动以及环境中的变化等因素的影响。当他在一种会使其偏好发生改变的环境中面临一个选择时，他肯定会预测未来情况中的变化如何影响他的未来偏好。拉宾规范了人们对未来效用的预测偏差的含义。他指出，人们倾向于低估其状态中的变化效果，从而错误的预测了未来偏好，而会导致动态选择环境中的系统性偏差。他强调，预测偏差是广泛存在的，而且产生预测偏差的环境是多样的。人们常常低估了偏好中短期的短暂变化，或是缓慢发展但长期存在的变化，比如有上瘾（沉溺）或某人以适应的生活标准中的变动所引起的变化，如毒瘾，以及不依赖于先前选择的偏好种的变化，如与引起变化的作用相联系的那些偏好。
卡尼尔和特维尔斯基，还提出了调整与锚定、应用失误和框架效应等偏离理性的方式。调整和锚定时人们在进行判断是常常过于看重那些显著的、难忘的数据，甚至从中得出歪曲认识。应用失误是要说明经验认识是否能减少和消除偏差，而试验结果却是否定的。框架效应体现出认识有限理性的，同一选择的不同表达方式可能会导致我们关注问题的不同方面，只是我们在寻找真实的、潜在的偏好时犯错误。
三、简要的评论与展望
突破经济人的假定是经济学学科发展的必然趋势，但是要把人的每一种行为选择分析清楚，是根本不可能也没必要。经济理论应该研究人类行为的共性而非个性，行为经济学诞生主要是为了分析人的实际经济行为及其结果——经济现象另辟蹊径，为建立一个逻辑严密的理论经济体系提供支撑点。其研究目的，既不是表明他们与主流经济学如何对立，也不是想证明传统经济学某理论如何错误。迄今为止，经济学各个学派理论观点都有其合理性，但也存在着各自的局限性。行为经济学能对一定时期内存在的经济现象做出其独立的解释，并能很好的解释传统经济理论所不能解释的问题，极大的丰富了经济学理论。
2002年诺贝尔经济学奖授予丹尼尔·卡尼曼和弗农·史密斯。以表彰他们分别“把心理学研究和经济学研究有效的结合，从而揭示了在不确定条件下如何判断与决策”和“发展了一整套实验研究方法，尤其是在试验里研究市场机制的选择性方面”，对现代经济学所作的贡献。这次授奖，从学科的类别来看，两者对经济学的贡献迥然不同，前者是行为经济学，后者为实验经济学。无论是行为经济学还是实验经济学，他们在2002年获诺贝尔奖对其融入主流经济学是一个好开端，但由于其尚处于年轻状态，且都渗透了太多的人为因素，他们能否真正的反映了真实世界的状况，这就十分令人怀疑。
“行为”理论是人文科学中的一个分支。在当代世界学术研究中，各种学科的交汇也是一种趋势。通过对行为经济学的观点的分析来看，行为经济学的兴起与发展趋势在必然，它的发展也有其固有的特点：行为经济学在一定程度上认可正统经济学的观点，但行为学派也关注到人的行为有非理性的一面；行为经济学丰富了正统经济学分析问题的方式，增加了经济行为分析的变量，增加了经济行为分析的角度（从行为到经济现象的角度）；行为经济学体现出对经济行为的分析更接近现实，表现在经济行为的产生，既有经济因素也有非经济因素。
但是，对行为经济学和实验经济学来说，不管他们有多少不足与缺陷，把诺贝尔奖颁给他们，就是对行为经济学和实验经济学的认可，就是让这些理论进入主流经济学的一种方式。正是在这个意义上说，不管其学科如何不成熟或幼稚，不管其学科有多少问题与缺陷。对他们认可本身就会给主流经济学带来了巨大的冲击与挑战。而且经济学的研究一旦走上另辟蹊径之路，经济学的革命也即将到来。
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