区域经济增长俱乐部趋同研究评述，本文主要内容关键词为：经济增长论文,俱乐部论文,区域论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
20世纪90年代以来，区域经济增长趋同问题成为区域经济研究领域的一个热点。区域经济增长趋同包括了σ趋同和β趋同两大类型，在β趋同中又分为绝对趋同、条件趋同和俱乐部趋同（Barro & Sala－I－Martin,1991）。比较而言，学术界对于趋同的研究主要集中在绝对趋同、条件趋同及σ趋同上，产生了大量的成果。而关于俱乐部趋同，直到20世纪90年代中期之后才得到了一定的关注。迄今为止，俱乐部趋同仍然是趋同研究中一个十分薄弱的领域。从理论上讲，俱乐部趋同是一个有待证明的关于区域经济长期增长均衡问题的假说。Fischer & Stirbock（2006）指出，尽管关于俱乐部趋同的研究成为了21世纪初区域经济研究领域的一个热点，但是，对俱乐部趋同这个假说仍处在检验阶段，而且，与对条件趋同的研究相比，关于俱乐部趋同的实证性研究工作很缺乏。这说明，区域经济增长中的俱乐部趋同问题是一个尚处于起步阶段、有重要学术价值和应用前景的研究领域。目前，国外学术界关于俱乐部趋同的研究主要集中在俱乐部趋同的概念探究，俱乐部趋同假说的实证检验，以及对俱乐部趋同机制的分析等方面。
一、俱乐部趋同的概念之争
根据趋同研究领域的权威学者Barro & Sala－I－Martin的经典定义，所谓俱乐部趋同（club convergence）是指，在经济增长的初始条件和结构特征等方面都相似的一组区域的经济增长收敛于相同的稳态（Barro & Sala－I－Martin,1991）。如果区域之间发生了俱乐部趋同，则会形成趋同俱乐部（convergence club），二者之间是过程与结果的关系。因此，在具体的研究中，许多学者往往将俱乐部趋同与趋同俱乐部这两个概念相提并论。需要注意的是，尽管俱乐部趋同与条件趋同都强调初始条件的相似性对区域经济长期增长路径的决定性作用，但是二者之间有着明确的区别。条件趋同假定所有区域的经济增长均趋向于同一个稳态，而俱乐部趋同的特征是趋同俱乐部内部各区域之间的经济增长存在明显的趋同，趋同俱乐部之间则表现出分异（Oded,1996）。也就是说，俱乐部趋同意味着区域经济增长存在多个稳态。
Barro & Sala－I－Martin关于俱乐部趋同的界定为后来的学者所普遍接受，并成为对俱乐部趋同概念进一步拓展和深化的基础。概括起来，国外关于俱乐部趋同的概念界定分别是从时间和空间两个不同的维度来进行的。
1.时间维度的俱乐部趋同概念。从区域经济增长的时间维度来界定俱乐部趋同，就是在一定的时间维上观察和描述区域经济体之间经济增长是否发生了相互的趋同。根据所选择的时间维度的特点，国外学术界大体上形成了以时点横截面为视角和以时间序列为视角的两类俱乐部趋同概念。前者的代表是Barro & Sala－I－Martin（1991）。他们的俱乐部趋同概念是基于横截面的趋同思路提出来的，认为俱乐部趋同就是具有相似性的一组区域内的经济增长发生了绝对β趋同。这就是所谓的俱乐部趋同经典概念。
但是，上述俱乐部趋同概念存在着不足。Bernard & Durlauf（1996）指出，如果区域经济体存在多个长期均衡，那么，横截面的检验方法对趋同原假设不成立的拒绝是有问题的。这时，就必须从时间序列来界定俱乐部趋同。Chatterji（1992）认为，一个趋同俱乐部就是一系列在长期趋向于具有等价人均收入的同一个均衡状态的经济体。Oded（1996）认为，俱乐部趋同是指初始时期经济发展水平接近的国家之间，在具有相似结构特征的条件下，从长期来看发生了趋同。
2.空间维度的俱乐部趋同概念。事实上，区域经济增长表现出明显的空间异质性和空间相关性，因此，如果不考虑到这些影响区域经济增长的空间效应，那么，运用一般OLS趋同模型所进行的分析结果将会存在偏差甚至错误（Laurini,et al.,2005）。就方法而言，导致这类问题的原因是传统的趋同模型中的误差项里包含有空间自相关的成分。因此，重视空间特性对俱乐部趋同的作用是十分必要的。时间维度的俱乐部趋同概念越来越多地受到空间计量经济学者的质疑和批评。于是，一些学者开始寻求从空间维度来定义俱乐部趋同。Baumont et al.（2003）认为，俱乐部趋同概念应该明确地考虑潜在的地理效应，即俱乐部趋同应该是空间上的概念。Dall' erba（2005）认为，空间异质意味着经济行为在空间上是不稳定的，界定俱乐部趋同的概念需要考虑这个问题，因为俱乐部趋同的特征是多个局部稳定的均衡状态。
二、俱乐部趋同假说的实证检验
国外学术界对于俱乐部趋同假说的实证检验形成了一些各有特色的研究方法，但是，都大体上遵循这样的研究路径。首先，对所研究的区域经济体进行类型划分，以确定所研究的若干组区域经济体内部成员之间满足初始条件和结构特征等相似这个基本的前提。然后，采用一定的方法，分析特定的区域组是否发生了趋同。如果发生了趋同，则认定其是趋同俱乐部；反之，则没有发生俱乐部趋同。
（一）区域类型划分方法
1.外生的区域类型划分方法。所谓外生的区域类型划分方法就是研究者运用事先设定的描述“经济增长初始条件和经济结构等”的指标，对研究区域进行“相似性”分类，把所研究的区域分为若干组。常用的指标有区域的初始人均产出、投入，经济或产业结构，以及人力资本、教育水平等。研究者使用最多的就是按照世界银行对国家发展水平所采用的分类方法。这种区域类型划分方法在利用马尔可夫链来检验俱乐部趋同的文献中得到了大量的运用。这种方法的优点是简便易行，但缺陷也是明显的。由于区域类型是按照一定的指标在研究时段的起点就被事先确定好的，所以，就不可能有效地反映出在研究时期内某个区域发生类型变化的情况。而这种忽略往往会影响到对俱乐部趋同检验的可靠性。
2.内生的区域类型划分方法。这种方法就是不事先设定描述区域发展类型的指标，而是采用内生选择的方法对所研究的区域进行类型划分。目前，使用的主要有探索性空间数据分析方法（Baumont et al,2003）、分类回归树分析方法（Durlauf & Johnson,1995）和等级聚类分析方法。现在，越来越多的研究者都倾向于采用内生的选择方法来进行区域类型的划分。
探索性空间数据分析方法最大的优点在于考虑了区域之间的相互联系，而不是像传统的研究方法将区域视为“孤岛”。但该方法常常是根据一个经济指标（如初始人均GDP水平）来判定区域类型，这样就没有紧扣俱乐部趋同的定义。因为，趋同俱乐部成员不仅反映在人均GDP水平上的相似，还反映在其他初始经济发展条件以及结构特征等方面的相似。此外，该方法所进行的空间依赖检验结果同时受到分析的区域单元的选择和空间权重矩阵的选择两方面的影响。也就是说，不同的空间权重矩阵得到的区域类型划分可能是不一样的，而绝大多数文献中并没有给出文中选择某种权重矩阵的理由，以及权重矩阵的改变对于结果的影响。Baumont et al.（2003）曾分别考察了四种权重矩阵，得到的结论是区域类型划分结果对于空间权重矩阵的选择是不稳健的。因此，对于空间权重矩阵的选择问题还需做更深入的研究。
分类回归树分析和等级聚类分析算法则使用了反映区域经济增长综合信息的指标，弥补了探索性空间数据分析方法仅使用单一指标的不足，所划分的区域类型更加合理。分类回归树分析（Classification and Regression Tree Analysis，简写为CART）允许在对同样的“学习”数据做分类分析的同时，进行回归过程，而且这个回归不需要任何被内生选择的变量的具体生产函数形式。这个分类过程可以使得形成的同质组区域内的异质性最小化，最后的输出是一个具有“终点”（terminal nodes）的树，其中各结点的平均值代表了被解释变量的预计值。Durlauf & Johnson（1995）使用了根据一系列控制变量进行的回归树分析来划分区域类型，控制变量包括初始产出和识字率，将世界样本分为低、中、高产出等三类国家，同时在中等产出国家中，又进一步分为低识字率和高识字率两类。
但是，与探索性空间数据分析方法相比，分类回归树分析和等级聚类分析算法并没有考虑到区域之间的空间经济联系，即地理距离对于俱乐部趋同的影响，而是将区域经济的增长视为彼此没有空间联系的孤岛。因此，从严格意义上来讲，得到的是一般的没有空间联系的俱乐部趋同。
（二）俱乐部趋同检验方法
目前，国外学术界对俱乐部趋同进行实证检验主要使用传统计量方法、马尔可夫链方法、空间计量方法和非线性回归方法。
1.传统计量方法。所谓传统的计量方法是相对于近年来发展起来的空间计量方法而言的。该方法包括经典的横截面回归方法、时间序列方法和面板数据分析方法。横截面回归方法不仅可以检验是否存在俱乐部趋同，还可以测算出趋同的速率，而且，可以通过在回归方程中引入控制变量分析影响俱乐部趋同的因素。但是，这种方法只考察了研究时段的期初和期末两个时点上的经济增长情况，而不能对整个研究期内的经济增长过程进行考察，也无法确定经济增长的稳态。如果区域经济体表现出多个长期均衡，该方法趋向于可疑地拒绝没有趋同的原假设（Bernard & Durlauf,1996）。
为了解决横截面检验方法的上述缺陷，Carlino & Mills（1993）采用了时间序列分析方法，并提出了随机趋同的概念，认为如果任意区域人均收入与其所属的区域类型内的平均人均收入的差不是一个单位根过程，那么，这个区域类型内的所有区域之间就存在俱乐部趋同。这个定义中其实隐含了将区域类型内的平均人均收入作为稳定状态的代理变量。不少学者在研究中使用了该方法（Dall' erba,2005）。但是，该方法在避免了横截面检验方法缺陷的同时却又不具备后者的优点。
面板数据分析方法最大的优势在于允许控制不可观测的异质性，而且能够使用回归变量的滞后作为工具变量，以减少测量误差和内生偏差，从而可以部分地避免横截面检验方法因参数异质性、内生性和测量误差等可能存在的结构偏差。因此，在俱乐部趋同检验中被越来越多的学者使用。
2.马尔可夫链及空间马尔可夫链方法。Quah（1993,1996a,1996b）是较早利用马尔可夫链来检验俱乐部趋同的学者。他认为，趋同研究应该考虑整个人均GDP分布的形状及其内部分布随着时间的动态演变，而不是通过估计增长率和人均GDP水平的横截面关系。他利用马尔可夫链和转移概率矩阵，发现了区域之间收入分布极化为富裕和贫穷的“双峰”。Quah（1996b）还建立了一个跨多个经济体的增长和不完全资本流动的模型，揭示了跨国间收入分布的动态演变。并指出，传统的方法揭示的仅仅是一个平均行为或有代表性的经济行为，对于追赶和趋同的启示不大，并且无法解释为什么最贫穷的经济将停滞，并与富裕经济间存在着持久的差距等问题。
另一位学者Cermeno（2002）运用马尔可夫转移模型分别对57个国家、100个国家、所有的OECD国家和美国各州的不同样本数据进行分析，不仅实证检验了趋同俱乐部的存在，而且还发现低增长组展现出不稳定性的特征，而高增长组却相对稳定；在世界范围内，只有少数国家在整个样本时期内始终留在高增长组内，而在最后几十年，所有的OECD国家和美国的绝大部分州都一直保持高增长的态势。
空间马尔可夫链是传统的马尔可夫链方法与“空间滞后”这一概念相结合的产物。具体来说，一个区域的空间滞后就是该区域邻居观测值的加权平均。近年来，运用空间马尔可夫链来进行俱乐部趋同检验的文献增多。
马尔可夫链方法虽然可以提供人均收入分布随着时间的动态演化，但是对于俱乐部趋同的关键问题——区域类型的划分往往是采用预先设定的标准，因而，存在如前所述的不足。另外，马尔可夫链方法本身主要是对数据进行各种统计描述，缺乏理论模型的解释力。空间马尔可夫链方法具有与空间自相关类似的缺陷，即绝大多数文献都没有解释所用空间权重矩阵的理由，以及空间权重矩阵形式的改变对于结论的影响。
3.空间计量方法。越来越多的研究工作发现，区域经济增长不是孤立的或随机分布的，而是呈现空间自相关和相互依赖，增长的空间溢出有可能是重要的趋同机制。如果仅从计量经济学的角度来检验俱乐部趋同，那么，由于没有考虑区域之间经济增长的空间依赖将导致无效的OLS估计量和不可靠的统计推断。这就需要在使用空间数据的模型时必须系统地检验空间自相关，就像时间序列模型系统地检验序列相关一样，于是就产生了检验俱乐部趋同的空间计量方法。
这方面的研究主要集中在对欧洲区域样本的分析。Armstrong（1995）、López－Bazo et al.（1999）的研究表明，对于收入水平和人均收入的增长，都存在显著的空间自相关。欧洲增长模式的特点是，由几个邻近区域构成的集群倾向于以相似的速率增长，形成了趋同俱乐部。而且，结果表明由于忽视了空间效应，传统的通过横截面回归来检验绝对收敛的方法是不正确的。Baumont et al.（2003）利用1980－1995年138个欧洲区域的人均GDP数据进行空间计量分析，以考察空间效应在欧洲区域趋同中的作用。结果显示，趋同过程在区域类型之间是不同的，欧洲区域形成了南部和北部两个趋同俱乐部。同时，一个给定区域的人均GDP的平均增长率受到了其周围的邻居区域的平均增长率的显著影响。而Fischer et al.（2006）的研究更为深入，他们提出了一个与空间异质性意义上的俱乐部趋同概念联系在一起的俱乐部趋同检验的空间计量框架，运用到对于25个欧洲国家的256个区域在1995－2000年趋同过程分析中，得到了两个重要结论：欧洲的趋同过程存在异质性模式，异质性同时表现在趋同速度和稳定状态水平上。
虽然空间计量方法弥补了过去忽视经济增长过程中地理效应的作用，但也存在一些问题。主要是采用横截面空间计量经济模型，无法考察时间序列上的相关性，而在模型中同时考察横截面和时间序列的空间面板数据研究较少。另外，大多数文献都没有给出选择空间权重矩阵的理由，而不同的空间权重矩阵不仅会影响到空间区域类型的划分，还会影响到空间计量模型的估计（Baumont et.al.,2003）。
4.非线性计量方法。上述大多数文献的经验工作是建立在线性计量方程的基础之上的，但是文献中并没有一个适当的检验来考察这样的线性计量方程是否有效。因此，在理论和实证上都受到了线性假设的挑战。于是，非线性计量方法应运而生。
Liu & Stengos（1999）提出了加法半参数部分线性模型，利用该模型来检验是否初始产出和人力资本在非线性方法里通过可能的临界点，在影响增长中起到不同的作用。结果显示，趋同假设仅仅在高收入（高于1800美元）的国家中间存在，也就是说仅仅存在高收入趋同俱乐部。
Hansen（2000）构建了一个岭回归估计的统计理论，考虑了轨迹参数的最小二乘估计，并提出回归估计量的正态分布理论。实证上，根据Durlauf & Johnson（1995）文中的临界变量，使用岭回归方法来对国家进行分类。他发展了一个通过最小二乘法得到参数估计的方法，并提供了一个正态性的参数置信区间，岭回归的结果同样支持了趋同俱乐部的存在。
Hamilton（2001）提出了灵活的非线性方法（flexible nonlinear approach），不仅可以判别被解释变量和解释变量之间的关系是线性的还是非线性的，还可以给出非线性的具体形式。Ho－Chuan Huang（2005）在Hamilton（2001）模型中加入了时间虚拟变量，文中采用的被解释变量为国家的增长率，解释变量包括初始GDP的对数、中学入学率、人口增长率、投资占GDP的比重等。该文首先检验了λ的值是否为0，得到的LM统计量拒绝了λ＝0，也就是说模型是非线性的。结果显示，除了人口总增长率以外，其他的解释变量对增长的影响都是显著非线性的；通过相对初始条件分类的不同类型的国家存在着不同的增长模式，为俱乐部趋同的存在提供了经验证据。
需要注意的是，非线性计量方法忽视了区域之间的关系对区域经济增长趋同的影响，因而其对俱乐部趋同的研究是不太全面的。
三、俱乐部趋同机制的研究路径
从研究的逻辑上看，对俱乐部趋同假说进行检验之后，接下来就必然要探究导致俱乐部趋同的机制。这是俱乐部趋同研究的一个重要环节，也是一个薄弱环节。目前有关俱乐部趋同机制的研究都是初步的。从研究路径来看，大体上形成了如下三条研究路径。
1.基于传统计量方法的研究路径。一些学者将影响区域经济增长趋同的因素引入到经典趋同模型中，考察其对于俱乐部趋同的作用，获得了有参考价值的结果。Oded（1996）的分析表明，俱乐部趋同是微观层面上劳动要素禀赋的异质性所致。BenDavid（1998）将生存消费的假设引入新古典增长模型进行分析，得到了与经验数据一致的结论，从而解释了俱乐部趋同。Deardorff（2001）则从专业化和国际贸易的角度去分析俱乐部趋同存在的原因。
2.基于分布演变法的研究路径。从离散和连续两方面，利用马尔可夫转移概率矩阵和随机kernel密度函数，从无条件分布中得到条件分布的图形，来考察影响俱乐部趋同形成的各种因素，成为俱乐部趋同机制的另一条研究路径。其中，Quah（1996a）的研究具有代表性。他建立了一个跨多个经济体的增长和不完全资本流动的模型来考察跨国收入分布的动态演变。选择了平均受教育年限、物质资本投资和非洲大陆的虚拟变量等作为条件变量，利用随机kernel密度函数，从无条件分布中得到条件分布的图形，分析这些条件变量对于俱乐部趋同形成的作用。结果表明，这些条件变量可以部分地解释“双峰”（趋同俱乐部）的形成。Bandyopadhyay（2003）对1965－1998年印度地区的收入趋同性进行了研究，通过考察整个收入分布演进，发现收入表现出双峰动态，形成了两个趋同俱乐部。进一步，通过分析财政赤字、教育支出、通货膨胀、基础设施、利息支出等对俱乐部趋同形成的作用发现，资本支出和财政赤字部分地解释了较高收入俱乐部的形成，同时，基础设施和一定程度的教育解释了较低收入俱乐部的形成。
3.基于空间计量方法的研究路径。近年来，一些学者将新经济地理学和新增长理论结合进行研究，发现集聚和区域增长的相互作用方式能够产生对于区域增长问题的更好的解释。地理溢出在区域经济增长中的作用，中心－外围模式，区域经济增长的空间自相关性，以及区域之间的空间相互依赖等，在俱乐部趋同机制研究中越来越受到重视。有关的经验研究重点在于增长和趋同的空间维度，并主要从地理溢出、空间异质性和空间依赖等方面来考察俱乐部趋同空间维度的形成机制。在经验研究中，首先构建决定区域之间相互作用的空间模式的空间权重矩阵，而且为了排除所有可能解释空间联系的经济因素，该矩阵的构建都以纯粹的地理距离为基础，这是将空间权重矩阵看作是外生的唯一办法（Baumont et.al,2003）。并且，在区域信息缺乏和不可靠的情形下，空间依赖能够捕捉绝大多数经济因素可能直接影响区域相互作用的所有信息。
因此，探索性空间数据分析技术和空间计量方法成为从空间维度探寻俱乐部趋同形成机制的手段。通过构建空间权重矩阵，以空间计量回归方程中反映邻居初始平均收入水平和邻居初始平均增长率水平的系数为中心，来考察俱乐部趋同的形成。有关研究表明，区域的平均增长率与其邻居区域的平均增长率正向相关，趋同俱乐部的形成是与经济行为的空间异质性和地理溢出效应联系在一起的。各区域之间的局部地理溢出效应比全局地理溢出效应更普遍，当存在地理溢出效应时，区域收入的不平等趋势将是持久的（Fischer & Stirbock,2006）。
四、问题与思考
如前所述，俱乐部趋同仍然是区域经济增长趋同研究中的一个薄弱领域。尽管国外学者已经在上述方面做了积极的探讨，但是，也还存在许多值得深入研究的问题。
1.俱乐部趋同概念的时空维度耦合及分类。分别从时间和空间维度来定义俱乐部趋同存在明显的缺陷。仅仅从时间上来定义俱乐部趋同忽视了区域间的相互影响，把区域的经济增长视为互不联系的“孤岛”。而从空间上来定义俱乐部趋同，虽然重视了区域间的相互影响，但是由于方法上的缺陷（如不同的空间权重矩阵可能会产生不同的结论等）以及空间计量方法的不成熟，仍然存在许多问题。因此，从时空耦合的角度去认识俱乐部趋同，提出俱乐部趋同的概念是必要的。我们认为，一种时间尺度与空间尺度相结合的俱乐部趋同应该是存在的，如果将俱乐部趋同的过程分解为时间和空间上的两个同步过程就可能会找到在时间维度和空间维度都趋同的俱乐部。据此，时空耦合的俱乐部趋同定义应该为：具有相似的经济增长初始条件和结构特征、且在空间上相连的区域之间在长时序上所发生的经济增长收敛过程。进一步，在分析角度上，我们就可以把俱乐部趋同分为时间俱乐部趋同、空间俱乐部趋同和时空耦合俱乐部趋同三类。
2.区域类型划分方法的科学性和一致性。目前，俱乐部趋同研究中所采用的区域类型划分方法，无论是外生的方法，还是内生的方法，都各有其优缺点。由于区域类型划分是俱乐部趋同研究的第一步，区域类型划分结果直接影响到俱乐部趋同检验的结果，因此，如何根据俱乐部趋同的定义，探索更加科学、全面的区域类型划分方法是一个值得重视的问题。我们认为，考虑到俱乐部趋同可以根据其时间和空间的属性来进行类型划分，那么，划分区域类型也可以从时间、空间，以及时空耦合等不同的角度去寻求合适的分类方法，否则，就会失去针对性，导致区域类型划分与俱乐部趋同特质的不对应。此外，区域类型划分的不同，在俱乐部趋同检验和机制分析方面有可能得出不同的结论。那么，就某类俱乐部趋同的研究需要逐步找到大家认同的区域类型划分方法，以便在采用相同的区域类型划分前提下，对检验和机制分析结果进行比较。
3.俱乐部趋同机制的分析路径。俱乐部趋同研究不仅要识别出区域经济增长过程中是否存在俱乐部趋同，以及存在什么样的趋同俱乐部，更重要的是要揭示俱乐部趋同发生变化的内在机制，这样才能够从中获取真正有价值的区域经济调控政策信息。然而，目前对俱乐部趋同机制的研究还处于分散的解释性分析状态，一是所选择的分析因素因研究者的“偏好”和具体的分析案例而异，二是因素选择缺乏扎实的理论依据，三是即使发现了某些因素对俱乐部趋同有作用，但是无法知道其是如何发生作用的。因此，随着研究的深入，需要从区域经济增长的投入与产出关系、从时间过程和空间关系三个方面，探讨俱乐部趋同机制的分析框架。
4.俱乐部趋同的理论框架和检验框架。相对于俱乐部趋同假说的实证检验研究，关于俱乐部趋同的理论框架研究是滞后的。很多文献都陷入了以方法论为中心，而忽视理论和政策含义的怪圈。因此，我们认为，重视构建俱乐部趋同的理论框架，并在其基础上构建俱乐部趋同的检验框架，是把俱乐部趋同研究引向深入的需要。