张强[1]2000年在《银行业风险与监管研究》文中指出金融是现代经济的核心，金融活动主体——银行业的稳定、持续、高效运转就成为现代 经济发展的重要保证。由此，银行业的风险防范与监督管理也就成为现代经济管理运作中 最重要的部分，它关系到现代经济的发动机能否正常有效地运转。尤其是20世纪90年代 频繁发生的国际金融危机，以及金融全球化的趋势，致使银行业风险与监管的问题成为现代 经济理论与现实经济运行中被广泛关注的问题。 现代经济学已经形成了一系列关于风险的理论和学说，也形成了一系列关于监管的理 论与学说。但这些理论和学说都带有两个方面的共同倾向：其一，只是针对总体的自然、社 会、经济的风险作一般性的风险理论论证；其二，风险研究与监管研究往往分别在两个系统 中进行。因此，关于银行业风险专门理论研究是较为缺乏的，而将银行业风险防范与金融业 监管理论及规则结合起来的研究也比较少见，特别是上世纪90年代末东南亚及亚洲金融危 机的爆发给人们进行银行业风险与金融监管，及其两者溶合发展规律的专门研究提供了翔 实的资料和广阔的理论空间。 本论文正是试图立足于银行业风险这一专门的风险领域，从风险与监管相给合研究的 角度来进行一些理论探索，提出一些制度设计的蓝图。本论文的具体思路：从基本理论与实 证研究中弄清银行风险的内涵，分析银行业风险形成机制，找出银行风险的运行规律，进而 探索对银行业风险监管机制，论证监管的原则与方法，寻求国际国内防范、抵御和化解银行 业风险的理论对策与技术手段，为最大限度降低银行业风险提供一些对策设想，以此来促进 国民经济持续、稳定发展。本论文选择了金融理论与实务研究中这一前沿课题，最终目的还 是希望能解决现实经济生活中一些亟待解决的问题。 论文的结构分为四大篇，按照研究对象内在逻辑顺序和研究内容的递进性，前两篇是从 理论和实证上分析银行业风险本身的内涵、形成机制、发展规律、运行特征等，这是分析问题 的基本起点和基本内容；在后二篇，针对已经清晰和丰满的银行业风险诸类关系与规律，提 出对银行业风险监管的理论论证、规则探讨、对策研究，将研究内容在监管层面上加深一步， 将研究推进到更高级的解决问题阶段。 在每个篇章中，遵循的写作原则是先国际银行业风险发展的论证，后国内银行业风险现 状探讨；将国际惯例研究与我国风险动态和防范进行理性联系分析。本文采取了理论论证 与实证研究相结合；历史经验的总结与现实最新动态研究相结合；个案分析与综合概括相结 合的分析方法。 本论文研究内容是依据以下的脉络来安排的。 第一篇：银行业风险导论。把“风险”内涵的一般理论概说作为全部研究的起点，本篇的 第一层次中阐述了风险定义、风险特征、风险类别以及对于风险理论研究历史发展，并加以 理论评述。并特别强调了现代银行业风险危机理论探讨，如“道德风险”、“金融脆弱”、“金融恐磋”、“资产负债分析”等最新理论研究系列成果，将一般风险理论探索推进到银行业风险的最新发展阶段的探索。 银行业风险是风险的特殊组成部分，对风险的概说顺理成章地推进到银行业风险的理论研究。本篇的第二层次是该篇的重点，主要分析银行业风险本身的特征：极大的杜会扩散世和广泛的经济渗透性、隐蔽性、累积性与突破性、强烈的转轨性等。而具有这些特性的钥行业风险是有自己的客观背景的，它必然生长在不同的生产力水平、不同的社会经济制度、不同的制度变革过程条件下，显现出较强的差异性。因此，银行业风险可以从多种角度划分为不同的类别0， 对银行业风险全面的认识和研究的第三层次是银行业风险形成的理论分析，这是本篇。对银行业风险深层次的研歹。从信息经济学和博奕论的角度分析银行业风险生成：实际金’融领域里的不完全信息和不对称信息现象使得银行随时面临风险的形成，这可以分别表现在银行业的微观层面和宏观层面。微观层面形成诸如商业银行的道檀风险，“逆向选择风险”等；宏观层面形成的是具有“多米诺骨牌”效应的银行业系统风险等。从经济主体的有限理性和机会主义倾向分析银行业风险的生成：基于经济人有限理性的局限，导致诀策和行为失败、形成风险；基于机会主义倾向经济主体也存在着“道德风险”等风险的形成，并以中国目前“债转股”个案分析，证明了上述观点。从社会的经济环境因素分析银行业风险形成：在社会分工与交易多元化为特征的市场经济环境中，银行?
李冬波[2]2005年在《国外银行业风险与监管研究》文中认为金融业,是一个具有高负债和高投资特点的行业,因而金融业的风险也较大。特别是由于金融在现代经济中发挥着越来越重要的作用,金融风险的监管,也就成为现代经济中的一个重要研究内容,并引起全世界的普遍关注。本论文立足于银行业风险这一专门的风险领域,从理论上探讨了银行风险及其监管的内涵,进而分析了国外银行业风险产生的背景,并以案例分析的形式,对国外银行业风险的表现以及由此得到的警示进行了总结。最后,对构建我国银行业有效监管模式问题进行了初步探讨。
邸磊[3]2016年在《利率市场化条件下的银行风险及其监管研究》文中研究表明从国际金融发展历程看,利率市场化的过程几乎都伴随一定程度的银行危机,不管是西方发达国家,还是印度等发展中国家,在进行利率市场化改革的过程中,都出现了一定的银行危机。在改革时,贷款量会迅速增加、实际利率波动极大,在监管策略放宽的情况下,各种风险增加。从某种程度上看,利率市场化在提升金融市场运行效率的同时,对银行业带来的风险与危机是一个不可忽视的问题。1988年,我国初步提出利率市场化的改革方案,在过去的30年间,利率市场化改革工作稳步推进,当前我国利率市场化进程已接近尾声。利率市场化改革对我国银行业带来的风险与危机已露端倪,本文借鉴国外利率市场化改革的经验与银行风险监管的策略,对我国利率市场化改革中的商业银行风险管理展开探讨,总结利率市场化改革对银行风险的影响,剖析利率市场化条件下银行风险管理存在的新问题,针对国际国内的新形势,立足我国基本国情,提出我国利率市场化下防范银行风险与危机以及提升监管效率的可行性建议。本文首先对利率市场化、银行风险与银行监管的相关理论进行综述和评价,分析利率市场化对银行风险的影响机理和传导机制,探讨利率市场化条件下银行监管的必要性、目标、基本原则及主要内容,为后文实证分析提供理论支持。在此基础上,立足国际实践,探讨世界上典型国家的利率市场化改革进程及其影响银行业风险机制,总结美日韩等国渐进型利率市场化条件下银行风险和银行危机的经验教训。实证结果表明,随着利率市场化程度的提高,银行危机发生概率上升,利率市场化是诱发银行危机发生的重要因素。其次,从发达国家利率市场化过程中的银行监管层面入手,分别探讨美国、日本、韩国等国利率市场化条件下应对银行风险和银行危机的监管政策发展历程、现状及其效果。在此基础上,运用50个国家的经济数据和Logistic模型实证分析在利率市场化下银行监管对银行危机的治理机制中的有效性。在总结国外利率市场化条件下银行风险及其监管经验的基础上,研究我国利率市场化的历程、特点、成效及金融格局的重大变化,并进一步分析利率市场化改革对我国商业银行带来的风险及其特征。以2007-2013年我国38家上市商业银行为研究对象建立多元线性回归模型,基于银行传统盈利空间缩小即净利差降低的现实,对利率市场化过程中我国商业银行的风险进行实证分析。分析结果显示,在商业银行的收入上,净利差的稳步收窄的现象能够有效减少波动,然而会导致价格竞争的局面,从而又加大其波动;从长期发展的角度来看,存款利率的市场化以及出现的价格竞争有利于商业银行的风险控制的,然而却难以促使其提升资本化水平。最后,针对利率市场化条件下我国商业银行面临的风险与危机,本文深入探讨了应对商业银行风险的监管政策及其效果。通过对我国商业银行监管的历史变迁过程进行划分,总结各个阶段我国商业银行监管的特征及其现实基础,探讨我国商业银行监管体系的基本框架及存在的问题。然后通过分析利率市场化对我国商业银行监管的挑战及商业银行有效监管的基本原则,梳理我国商业银行监管改革的方向,并提出完善我国商业银行监管体系的对策。研究结果表明,我国商业银行监管应实现功能化,走向开放性的监管道路,构建宏观审慎监管体系,建立事前防范危机的坚强防线。本文的创新之处主要有三点:一是明确利率市场化改革与银行风险或金融危机存在内在的正向逻辑关系,即利率市场化会增大银行风险,进而有引发金融危机的可能性。二是通过对利率市场化、银行风险及银行监管三者之间的内在关系进行分析,确定加强银行监管,建立有效的银行监管体系是利率市场化后保持金融稳定的必要途径。三是明确了利率市场化条件下有效银行监管举措,认为构建银行监管协调机制,实现由传统的机构性监管转向功能性监管,构建宏观审慎监管体系,建立事前防范危机的坚强防线可以提高银行监管的有效性。
袁奥博[4]2018年在《行政处罚如何影响银行业风险:理论机制与实证分析》文中研究说明行政处罚可以从警示指导、声誉减损和利益剥夺等三个方面防控银行业风险。本文基于2005年至2017年的银行业行政处罚数据和省级宏观数据,实证研究了行政处罚对银行业风险的影响,并基于银行级微观数据做了稳健性检验。研究结果表明,行政处罚能从不良贷款率、不良贷款增长率和银行破产概率等方面显著降低银行业风险。该结果具有一致性和稳健性。此外,因果识别分析的结果显示,行政处罚与银行业风险之间存在因果关系。在实证结果的基础上,结合当前金融发展形势,本文从健全法规和执法规则、针对个人的问责、加强声誉监管、强化公司治理以及增加违规识别能力和处罚力度等五个方面,就强化银行业风险管控提出了政策建议。
贾楠[5]2017年在《中国互联网金融风险度量、监管博弈与监管效率研究》文中提出互联网金融是近年来中国经济中产生的新金融业态,是在金融抑制的大背景下应运而生的。互联网金融作为一种全新而独立的金融业态,具有特殊的内涵和模式,对于经济发展具有一定的正面效应。随着互联网金融的发展,互联网金融风险和监管问题已经成为国家对经济金融领域关注的焦点,也成为相关理论研究的重点课题之一。从已有研究看,学者对互联网金融各层次的研究已经取得一定成果。但现有研究还不够系统深入。本文将理论与实践相结合,从中国互联网金融风险和监管两方面深入研究二者及其之间的关系。主要内容为:第一,分析了互联网金融监管理论。首先,从互联网金融理论分析入手,从狭义和广义两方面界定了互联网金融及监管的内涵,并通过与传统金融比较归纳出互联网金融监管概念的时代性、对象的特殊性、行为的广泛性、模式的多样化、方法的复杂化和边界的模糊化特征。其次,从供给与需求角度分析了互联网金融监管主体、互联网金融监管外在效应和内在机理。再次,分析了互联网金融监管的成本和收益。成本分为一般成本和制度成本,收益分为微观收益和宏观收益。互联网金融监管制度效率取决于供求均衡下的成本收益对比,进而决定互联网金融监管制度创新路径。继而,建立博弈分析框架,分析互联网金融监管博弈理论、博弈演化、博弈均衡,为控制互联网金融风险和提高互联网金融监管效率提供理论依据。最后,分析了互联网金融风险及其度量,主要分析互联网金融风险产生的内外在机理、表现形式、传导机制、度量标准等。第二,分析了中国互联网金融监管实践与发展。首先,分析了中国互联网金融监管制度变迁,并把其划分为空白期、萌芽期、发展期三个变迁阶段。在此基础上,分析了中国互联网金融监管制度变迁的五个特征,即滞后性、增量性、边际性、渐进性和强制性等。其次,分析了中国互联网金融监管现状及存在问题。中国互联网金融监管存在的主要问题是:监管制度体系性不强、监管导向仍不够清晰、监管体制存在缺陷、监管手段严重落后及监管配套制度不健全等。再次,分析了中国互联网金融监管发展趋势。主要有五大趋势,即强化互联网货币监管、强化互联网金融行为一体化监管、推进互联网金融监管融合、强化金融科技监管及实现互联网金融监管体制化与法治化等。第三,从中国互联网金融对传统金融的风险影响和对系统性风险的影响方面,进行了量化分析和实证检验。运用主成分分析法实证检验表明,互联网金融发展对银行业风险有显著影响。进而,运用结构向量自回归模型(SVAR),构建了互联网金融与银行系统性风险之间的动态关系,分析发现,中国互联网金融通过影响银行负债变化,推高成本收入比,减少银行业非利息收入,降低风险分散效应,增加银行业风险程度。在此基础上,进一步采用层次分析法(AHP),选取一级评价指标和二级评价指标,分别建立模糊判断矩阵,分析得出中国互联网金融的整体风险处于中高水平的结论。第四,利用多个博弈模型对中国互联网金融监管进行实证描述。首先,建立基于投资回报率的互联网金融主体博弈模型,分析当前中国互联网金融与传统金融的合作实践。结论为:同类的互联网金融企业之间会由于追求超额利益而选择违规发展,形成无监管状态下的博弈均衡。其次,建立互联网金融机构与监管机构之间的演化博弈模型,分析互联网金融机构与监管机构之间博弈。结论为:互联网金融监管实践中要做好政策连续性的顶层设计,提高监管效率。再次,选取中国互联网金融的典型代表P2P网络借贷模式,进行供需主体博弈分析。结论为:监管机构可以通过建立征信体系、加大违规约束、设置准入门槛等措施,降低互联网金融信用风险。第五,从监管成本与收益方面对混业监管和分业监管效率进行比较量化分析。从监管收益方面建立了经济增长、金融稳定、金融发展及金融公平四大目标11项指标,从监管成本方面建立了分业监管和混业监管各自的成本指标。采用EVIEWS软件对不同模式下互联网金融监管的目标实现程度进行实证研究。结论为:对于互联网金融整体性监管效率来讲,混业监管可以通过节约监管成本,实现比分业监管更高效率。从四大监管目标的实现上来看,在现阶段至少分业监管对于经济增长、互联网金融稳定、发展和效率具有较高的监管效率,但考虑公平性目标和整体效率时,混业监管具有一定优势。第六,提出中国互联网金融监管政策建议。一是重塑互联网金融监管基本理念,即在明确目标的基础上,坚定监管宏观导向和树立科学的监管原则。二是完善互联网金融监管法律法规,即提高监管立法层级、完善传统金融机构监管法规、完善互联网金融法律体系、完善互联网金融技术标准等。三是创新互联网金融监管机制,即健全互联网金融监管主体、改进互联网金融准入标准、完善互联网金融监管标准等。四是提升互联网金融风险监管针对性,即实施互联网金融特殊监管手段、强化互联网金融特殊风险监管、强化互联网金融风险分类防控、加强互联网金融消费者权益保护、消除和打破大数据垄断等。五是强化互联网金融外部约束,即强化互联网金融法治约束、市场约束、自律约束、自我约束。六是推进互联网金融监管配套制度建设,即加快社会信用体系建设、完善风险补偿机制、实施财税制度支持、加快人力资源培养和推动非正式制度创新。
杨祎[6]2007年在《商业银行风险监管研究》文中研究指明从银行诞生以来，各种风险就好像潘多拉魔盒中的魔鬼一样一直伴随其左右。本文选题的目的就是通过在分析国际商业银行风险监管理论的发展历程，比较世界部分国家商业银行风险监管的经验与教训，和借鉴部分国际活跃银行风险管理做法，对照我国商业银行风险防范的差距，以及分析我国商业银行风险状况和监管法制环境的基础上，提出我国商业银行风险监管的对策与思路，以提高我国商业银行国际竞争能力，增强我国商业银行风险防范能力，实现其稳健经营和可持续健康发展。银行业之所以能够为现代社会作出这么多贡献，主要是因为它们愿意承担风险。银行风险管理是银行与生俱来的应有之意。从国外的巴林银行事件，到国内的1998年“海发行”、1999年“广国投”以及2005年佛山市商业银行的退市，国内银行业金融机构大要案频频爆发，都让国内外银行业经营者深切体会到银行风险和危机离我们不远。未来银行业的竞争将集中在风险管理能力上展开，风险管理能力成为构成银行核心竞争力的核心元素，而且银行业金融机构实现盈利的来源就是承担风险的风险溢价，而且强化内控机制，增强风险防范能力成为培育现代商业银行核心竞争力的重要内容，能否实现有效的风险防范和控制是衡量各家银行核心竞争力的重要标尺。因此，伴随全球金融经济一体化，市场化程度逐步提高的今天，加之我国改革开放的脚步不断深入，国际银行业风险的传导机制形成，为此加强商业银行内部管理和控制，完善商业银行风险管理的公司治理结构就显得十分重要，商业银行风险防范和监督管理就成为国内外银行业当前面临的首要课题。这就是本文选题的目的和重要现实意义。全文分为八章：第1章，导论。首先通过部分国家发生的严重金融风险以及我国部分商业银行发生风险而导致的巨大损失为切入点，分析了研究我国商业银行风险监管的必要性和现实意义，“以史为鉴，可以知兴衰”。其次介绍了本文论证所用方法：比较方法、定性与定量法、历史方法和法经济学方法等。最后说明本文选题的角度、侧重的研究方面：即商业银行风险监管和风险防范。第2章，国际商业银行风险监管的传统理论。本文以历史年代为线索，介绍了商业银行风险监管传统理论的发展历程。银行业风险监管的理论基础是在市场自发运动调节与政府的调控中产生的，任何金融监管理论的发展都是在自由放任和政府干预之间进行选择。20世纪30年代以前的金融监管主要集中在货币监管和防止银行挤提，以及是否需要建立中央银行等问题，而30—70年代则是基于市场不对称性理论和金融脆弱性理论，提出了须要加强对商业银行风险的监督管理。70年代以后以“金融压抑”和“金融深化”为代表的金融自由化要求放松对金融机构的过度监管，最后指出了金融监管与金融创新这对矛盾二者对立统一，促进了银行业风险监管的逐步发展。第3章，国际商业银行风险监管的最新发展。重点分析了巴塞尔资本协议的修改变化历程，阐述了巴塞尔新资本协议关于商业银行风险管理原则的特点：即强调了风险监管框架三大支柱(最低资本充足率、外部监管和市场约束)之间的平衡，以及加强国际金融监管合作机制的建立，提出了商业银行全面风险管理的理念，最后查找了我国商业银行风险监管与巴塞尔新协议风险管理的差距。第4章，国际银行业风险监管模式比较。以比较研究方法，分别选取发达国家、发展中国家以及个别亚洲国家(地区)关于银行业风险监管的模式，介绍了各国的经验教训，“它山之石，可以攻玉"。本文着重选择了当代发达国家中具有代表性的美国、英国和日本模式，发展国家中选择了澳大利亚、新加坡的风险监管模式，亚洲中选择了我国香港的风险监管模式、邻国印度的风险监管经验等。通过比较发现都有各自的特点，我国不能够盲目地全部照搬，但是许多有针对性的风险监管措施可以为我国商业银行风险监管所借鉴，如对混业经营的风险监管、对外资银行的风险监管实行总资产占比约束、地点定点和分支行数目实行限制、鼓励设立法人机构等具体措施。第5章，金融危机、入世竞争与商业银行风险监管。本章首先从宏观角度分析了商业银行风险防范中金融危机意识的重要性，以及面对入世后国内外商业银行竞争所要采取的积极对策。其次考察和比较分析了部分国际活跃银行的风险管理经验教训，为我国商业银行个体提高风险防范具有正向的借鉴意义或参照对象。最后分析了我国商业银行风险监管与监管水平的挑战：在剖析银监会股份制商业银行风险评级的基础上，结合我国商业银行风险实际情况，对CAMELS系统作出了参数权重修正。第6章，重点分析了我国商业银行风险状况。从微观角度，分析了我国商业银行面对的潜在风险种类。针对商业银行风险集中度较高的资产风险、信用风险、操作风险、表外资产风险等入手分析，探讨了它们的概念、特点和形成的原因，并且有针对性地提出了解决这些风险防范的思路和对策。特别是对信用风险和操作风险进行了较为深入的探讨，考察了国际信用风险资本法、巴塞尔内部评级法、CreditMetrics等模型：在查找我国商业银行操作风险的问题后，分析了美国摩根大通银行防范操作风险的做法的启示。第7章，主要讨论我国商业银行风险监管的法制环境。主要审视和检查了我国商业银行机构准入、高级管理人员的审核、业务准入以及银行业机构退出机制的法制环境。主要是制度上的不健全，滞后；执行中没有严格依法行政和依法监督管理；处罚中的轻描带过，存在以内部纪律处分代替行政处罚，以行政处罚代替刑事处罚，以对机构罚款代替对高级管理人员的处罚等问题。为此一是建议制定对监管者的监管制度框架；二是建议国务院应当根据《破产法》的授权加快出台有关银行业金融机构破产的行政法规，同时建议尽快修改《金融机构撤销条例》，使之配套金融机构破产规定，逐步完善我国银行业金融机构退出的法制环境。第8章，我国商业银行风险监管对策。一是提出了我国商业银行风险监管更新监管当局的理念，确立新的监督管理原则，即以全面风险管理原则为核心，并且以此建立起自上而下、分级负责的风险管理体系，树立全面风险监督管理的原则和理念；二是建议修正我国商业银行风险监管的目标和任务：即我国银行业监管应当建立以全面风险监管为主要目标的监管目标体系，强调安全性和稳定性为其第一要务，建立商业银行内部控制风险管理框架体系，制定以全面风险管理和防范为目标的公司治理结构，筛选风险监管的核心指标建立商业银行风险防范预警机制：三是建议创立国际、国内商业银行风险防范协调机制，提高商业银行风险监管有效性。国内，搭建银监会、证监会、保监会、国资委以及人民银行对监管资源、结果共享平台，建立几部(会)间的信息交流网络和重大事项协调机制，而且由国务院负责牵头以保证其效力，以加强对我国金融控股公司等混业经营的监督管理，提高商业银行的国内外竞争能力，防范银行业金融机构风险，提高风险防范的针对性与有效性。国际间，建立各国部长级监管信息沟通定期会晤制度，签署双方或多方监管备忘录，建立区际、国际金融或银行监管机构协调机制，由联合国授权巴塞尔委员会负责协调各国风险监管的制度修订，形成风险监管方法手段的共享机制，构建国际金融危机防范预警机制。本文主要从商业银行内部的公司治理和外部的监管当局的监管着手分析，从多角度、多视野推进我国商业银行全面风险管理框架的建立，促进我国商业银行提高风险防范能力，推动其可持续稳健经营。本文的创新之处包括：1．提出构建我国商业银行风险监管的防范体系的政策建议，以及国际国内商业银行风险防范对策。2．根据我国商业银行风险监管的实际，提出了对“CAMELS”即“骆驼体系”的风险权重进行修订的意见，借鉴国际经验对信用风险监督管理的模型进行了分析。3．提出建立我国商业银行风险防范的预警机制，并筛选和确定风险监管的核心指标体系，并提出了结合我国银行业风险情况对风险监管核心指标的参数进行调整，并对不同风险行别实行分类或差别管理。4．建议在商业银行董事会和首席执行官下设立首席风险官(CRO)，这样自上而下的设立风险管理岗位和职位，落实权责利，建立激励相容的风险管理体系。5．提出了我国商业银行风险防范的全面风险监管的对策思路。6．结合我国商业银行实际情况，提出对我国商业银行监管的目标和任务修正。本文的不足之处和今后努力的方向：1．对国外商业银行风险分析仅仅局限于现有材料，缺乏实地学习、考察和实证分析的素材和实践，有待进一步努力。2．本文虽然提出了我国商业银行风险防范的较为系统的对策和思路，但是否合理，有效，有待实践印证。3．本文偏重于定性分析，定量分析不很够，同时实证分析欠缺。4．本文对中小银行业金融机构的考察论证不足。
肖健明[7]2010年在《开放条件下我国银行业金融安全法律制度的构建》文中提出如何在全球化的金融市场上构建起既能够促进本国银行业发展、增强本国银行业的竞争力,又有利于吸引国际资本流向本国银行业并有效防范银行业开放风险的法律体系是一个世界性的难题。我国从1979年以来实施了一系列的银行业开放政策,取得了显著的成效,促进了我国银行业的发展。2006年《中华人民共和国外资银行管理条例》的正式实施,标志着我国银行业全面对外开放。银行业全面开放对我国而言可谓利弊参半。多元化的资源配置方式、更有效率的资本流动对促进中资银行国际业务的增加,推动我国银行业的全面发展有着非常大的积极作用。但是,全面开放的条件下,外资银行的大举进入会给我国银行业带来怎样的冲击?我国银行业如何防范国际资本大量涌入所带来的风险?我国的银行业的金融安全将受到怎样的冲击?我国应从哪些方面完善银行业金融安全法律制度以保障我国银行业的金融安全?这些问题都亟需解决。而本文将从银行业开放对银行业金融安全的影响着手,通过对国际组织及代表性国家与地区有关银行业金融安全的法律制度进行对比分析,从法律角度全面剖析北欧银行危机与美国银行危机,并在全面论述对推进银行业开放、促进国际银行业金融安全法律制度协调起着重要作用的跨国银行金融安全法律制度的基础上,对我国应如何构建完善的银行业金融安全法律制度提出了相应的建议。本文共分六章。第一章是导论,包括开放条件与银行业金融安全的基础理论,开放条件对银行业金融安全法律制度的影响等。第二章是有关银行业金融安全的国际法律制度,对比分析了WTO、巴塞尔资本协议、国际货币基金组织制定的有关银行业金融安全的国际法律制度,并以国际法为视角对此进行了全面分析。第三章是代表性国家和地区银行业金融安全法律制度的比较研究,通过对美、英、日三个发达国家和欧盟的银行业金融安全法律制度进行分析,总结分析经验,得出启示。第四章是银行业金融安全法律制度的实例分析,该章对北欧和美国的银行业金融安全法律制度进行了比较研究,并对银行危机爆发的原因从法律角度进行了全面分析。第五章是开放条件下完善银行业金融安全法律制度的关键——跨国银行监管法律制度研究,从跨国银行的基础理论、东道国的跨国银行市场准入法律制度、母国并表监管法律制度等方面对有关跨国银行的监管法律制度进行了深入研究。第六章是我国银行业金融安全法律制度的构建,从分析我国现行的银行业金融安全法律制度的缺陷着手,对如何构建预防性、保障性、事后补救性的银行业金融安全法律制度提出了自己的建议。
何平[8]2006年在《我国银行业监管体系构建研究》文中指出在我国,银行业在金融业中占据着主导地位。银行发生危机会通过信用链条迅速传递、蔓延,从而诱发金融危机。1998年受国际国内经济不景气的影响,中国银行体系,尤其是国有商业银行所隐含的问题逐步暴露。而目前我国的金融体系改革滞后于整个经济改革的进程,随着我国加入世界贸易组织,我国的金融业将逐渐对外放开,因此我国的金融体系改革时间非常紧迫,压力也比较大。在我国银行业是金融体系的主体,因此加快银行业的改革,加强和改善银行监管,建立一个有效的银行监管体系,控制和化解银行风险具有重要的意义。本文以新巴塞尔协议为依据,结合我国的实际情况,主要试图就如何建立一个有效的银行监管体系进行分析,从两个方面进行展开。第一方面是成本和收益分析,主要阐述如何对银行监管进行成本收益分析,影响银行监管的成本收益的因素有哪些,并针对我国银行监管效率低下的现状进行了剖析,并提出了相应的对策和建议。第二方面对我国建立和完善银行监管体系过程中的关键问题和难点问题进行研究,包括监管组织结构、治理结构和市场约束、资本充足率、风险预警系统及不良资产的处理等几个方面。文章的内容主要包括五部分。第一部分介绍银行业风险的制度基础,并得出银行业监管的必要性和监管的内容。第二部分介绍国际上银行业监管的发展现状和趋势,其中主要对巴塞尔协议进行了简要介绍。第三部分讨论银行监管的收益和成本分析,包括理论方法的研究及对我国银行监管的收益和成本分析。第四部分主要研究建立和完善我国银行监管体系过程中的关键问题和难点问题。第五部分主要是针对网络银行的发展对银行业及银行监管的影响,及入世后外资银行在我国的快速发展及明年将享有国民待遇的问题进行研究,并简要地提出了一些应对措施。
赵东明[9]2008年在《金融危机后中日韩银行业风险防范比较与借鉴》文中提出20世纪90年代末爆发的亚洲金融危机,使亚洲各国的银行业都受到了严重的冲击,这凸显了亚洲金融体系的脆弱性。对此,亚洲各国进行了深刻的反思。为了避免重蹈覆辙,亚洲银行业推行了一系列风险防范措施。发展阶段不同的国家,其银行业在金融危机中所受到的冲击和需要解决的问题是不同的。本文选取中日韩三国银行业作为主要对象,研究其风险防范问题。这三个国家既具有共性又具有各自的代表性。日本是亚洲唯一发达国家,韩国被视为由发展中国家向发达国家过渡中的代表性国家,中国则是世界上最大的发展中国家。同时,这三个国家又都地处东北亚,有相似的文化背景,政府干预银行经营是其主要共同特点。通过比较中日韩三国风险防范措施,可以为中国银行业发展提供一定的参考和借鉴。
阎庆民[10]2003年在《中国银行业风险的评估及预警系统研究》文中提出银行业是一个高风险的行业，对银行业风险实施有效的监管是各国银行监管当局的基本职责，但由于银行风险具有较强的隐蔽性、滞后性和多因素综合决定等特点，及时和准确地把握银行风险难度较大，特别是对其进行定量分析和判断就显得更加困难和复杂。近年来，动荡不安的国际金融领域险象环生，从墨西哥金融危机到巴林银行破产，从阿尔巴尼亚的金融风潮到亚洲金融危机，使各国经济遭受沉重打击，金融体系遭到严重破坏。因此，深入研究银行业风险形成的原因，寻求适应中国国情的银行业风险控制方法，就成为当前我国金融研究领域最重要的研究课题。近年来，国内外学者对银行业风险的综合评价和预警方法作了很多研究，并提出了一些有应用价值的方法，诸如信用风险评价的专家方法（RISKMETRICS风险计量模型、CREDITMETRICS风险计量模型、KMV风险计量模型）、CAMEL银行评级方法、PATROL年度银行评级方法、ORAP银行评级方法、风险权重分析方法、银行业流动性风险的流动性缺口分析方法、净流动性资产分析法和融资缺口法等，但这些分析方法多数是统计理论在银行业风险领域研究中的运用，一是缺乏系统性，没有对银行业风险的形成因素作系统的分析，不能从总体上、全面的把握银行业风险形成的原因；二是部分定量分析方法的数学过程过于复杂化、抽象化，实际运用效果差；三是部分模型评估结果只能维持相对较短的时间，并不具有预见性和前瞻性；四是部分方法如巴塞尔银行监管委员会提出的风险权重分析法带有很大的的主观性，并且不同国家和地区、同一类别贷款的风险权数有可能不一样，这就使得其运用的普遍性存在问题。本研究在分析与评述国内外银行业风险综合评价和预警方法的基础上，结合中国银行业风险的实际，深入研究了我国经济制度中的产权和治理结构、企业融资结构、银行结构、信用环境、经济增长方式和政府干预对中国银行业风险的影响，论述了中国银行业风险生成的特殊机制，应用层次分析法对中国银行业风险进行了综合评价，运用回归分析法建立了中国银行业风险的预警模型，在国内首次采用VAR方法与层次分析法相结合的方式研究了中国银行业的信用风险及其预警与防范，结果与当前我国监管当局对银行风险的评价实践基本一致，具有较强的操作性。本研究认为：1、中国不仅存在与各国银行业风险生成一致的普遍原因，也存在具有中国特色的特殊生成机制。<WP=6>2、中国银行业风险是可控的。3、中国银行业的会计核算体系与国际会计核算准则具有较大的差异。4、国外的银行业风险的评估和预警方法对中国银行业监管有一定的借鉴价值，但不能完全移植过来为中国银行业的监管直接服务。5、国内外现存的银行业风险评估方法由于各指标的权重是人为给定的，因而客观性较差，风险评估结果的准确性受到一定影响。而本文运用层次分析法对中国银行业风险进行评估在一定程度上解决了这一问题，模拟结果与监管当局对银行风险的评价实践基本一致。6、本研究运用计量经济学方法建立的银行业风险预警模型，尽管预测结果与实际值之间有一定的误差，但其误差是可以接受的。7、本研究运用VaR方法对我银行业的信用风险进行的评估，不仅能准确反映银行总体信用风险的大小，而且能反映各种信用等级的企业对银行总风险的贡献，是科学有效的。8、银行业信用风险是当前中国国有商业银行的主要风险，其对总风险的影响程度在70%以上；除此而外，银行的操作风险、战略风险也开始显现。9、鉴于巴塞尔新资本协议（巴塞尔Ⅱ）将于2006年开始在成员国之间推行，其采用的内部评级法（IRB）将有助于对信用风险的计量，更有效防范银行风险，但考虑到该协议是以国际活跃银行为基准制定的，仍处于广泛征求意见阶段，以及转型时期中国与发达市场经济国家银行业发展间的差距，故本文未将其作为主要的章节来重点研究。随着入世后中国银行业全面开放时间表的日益迫近，积极寻求适合中国国情的银行业风险控制方法就成为当前我国金融研究领域最重要的研究课题之一。因而，为更好地适应国际银行业发展及监管的需要，有针对性的采取措施，防范和化解中国银行业信用风险、操作风险、战略风险，降低银行业不良贷款比率，增强综合竞争力就显得尤为重要，这也是本文研究的宗旨所在。
参考文献：
[1]. 银行业风险与监管研究[D]. 张强. 中国社会科学院研究生院. 2000
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[3]. 利率市场化条件下的银行风险及其监管研究[D]. 邸磊. 河北大学. 2016
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[5]. 中国互联网金融风险度量、监管博弈与监管效率研究[D]. 贾楠. 吉林大学. 2017
[6]. 商业银行风险监管研究[D]. 杨祎. 四川大学. 2007
[7]. 开放条件下我国银行业金融安全法律制度的构建[D]. 肖健明. 武汉大学. 2010
[8]. 我国银行业监管体系构建研究[D]. 何平. 天津大学. 2006
[9]. 金融危机后中日韩银行业风险防范比较与借鉴[D]. 赵东明. 吉林大学. 2008
[10]. 中国银行业风险的评估及预警系统研究[D]. 阎庆民. 重庆大学. 2003
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