温涛[1]2005年在《中国农村金融风险生成机制与控制模式研究》文中研究表明本论文是关于中国农村金融风险问题的理论与实证研究。在总结和归纳金融组织理论、金融风险理论和金融发展理论的基础上,本文重新界定了农村金融的理论范畴和农村金融风险控制的概念框架;结合农村金融组织演进与制度变迁的历史与现实剖析了中国农村金融发展的历程,得出影响和制约中国农村正规金融和非正规金融发展的主导因素;从农村金融自身内部运营和农村金融发展外部环境两个角度,重点研究了目前中国农村经济、金融发展中所面临的风险问题及其生成机制与传递效应;根据中国的具体国情建立了农村金融风险的预警指标体系和预警模型,揭示了中国农村金融风险水平的基本状况,并构造了中国农村金融风险的防范、化解与救援机制;最后,在确立农村金融体制改革和农村金融战略重组目标的基础上,提出了中国农村金融重组的战略模式与政策措施。 一、论文的基本结论 1、中国农村金融发展面临严重的风险问题困扰 通过对中国农村金融演进过程的历史分析、制度分析和统计分析,可以知道,中国农村金融发展始终伴随着风险问题的困扰。目前,中国农村金融发展,一方面正面临自身内部运营风险的阻碍,主要表现为:超高负债经营与巨大不良资产包袱所导致的农村金融机构内在脆弱性的加剧;农村金融产权与治理结构缺陷所导致的对农村金融稳健性的危害;农村金融经营管理不力造成的经营、管理风险滋生;农村非正规金融组织的过度管制与不规范运作致使风险不断产生等等。另一方面,中国农村金融发展正面临来自于外部环境风险的巨大压力,主要表现为:农业生产风险问题、农村金融经济失调风险问题、金融结构风险问题、农村金融区域风险问题、政府行为不规范问题。如果这一状况不能够得到有效地改善,农村金融、经济的健康发展难以实现。 2、中国农村金融风险的形成有其特殊的背景和原因 利用时间序列分析方法对中国农村金融、经济1952—2003年和1978—2003年的阶段性分析,可以知道,无论是中国农村金融的内部风险问题,抑或是外部风险问题,从深层次来看,都属于体制性风险。由于制度抑制的长期积累,中国的经济、金融发展形成了“二元结构”。在这种“二元结构”下,一方面,整体金融发展对农村经济发展产生“结构性”的抑制,而农村经济低水平徘徊又对农村金融深化形成约束,这种金融与经济的相互制约直接导致农村金融外部环境风险的生成、积聚和扩散。另一方面,在“二元
郭红霞[2]2000年在《金融风险监测预警机制研究》文中研究说明本文围绕金融风险监测预警机制展开讨论。首先对金融风险的涵义、基本特征和国际上金融风险相关理论作了简单介绍；其次，描述了我国宏观金融领域和微观经营主体面临的金融风险的主要表现，并对金融风险的生成机理和传导机制进行了深入剖析；最后，着重构建了包括金融风险预警指标的选择、识别和风险度量模型、警示传导设置在内的金融风险监测预警系统并提出合理化建议。
张维[3]2010年在《农村信用社风险评价与防治体系构建研究》文中研究说明研究中国农业问题,不能忽视货币信贷对农业的支持问题,要研究中国农村货币信贷,就必须研究占农村信贷80%以上的中国农村信用社。中国农村信用社(以下简称“农村信用社”或“农信社”)是建设社会主义新农村的货币承担者,是县域经济发展的推动者。离开货币的第一推动力,中国农业的“简单再生产——扩大再生产”循环就会在一定程度上呈现阻滞,甚至丧失可持续力发展能力,诱发粮食生产危机。虽然在统计上,农信社信贷对农业的覆盖面仅占2.2亿户农民的31%,但是如没有这31%的基础信贷支持,作为国民经济基础的农业就会失去货币导向,产生大问题。与此同时,农信社的健康发展又是保障农村信贷供给关键,有效防范信贷风险是保持农信社高效运转、提高信贷支农效率的首要问题。基于防治农村信用社风险的目的,本文将把农村信用社的风险放到识别、预警监测、评价、控制和防范的逻辑框架之中进行剖析,企望通过逻辑分析与国际经验的借鉴,尝试构建中国农村信用社风险防治体系,从而有效促进农信社信贷对农业生产经营的健康覆盖,使农信社更大程度的发挥农村金融主力军的作用。根据研究主题与研究目的,本论文分为八个章节：第一章为导言；第二章介绍农村信用社风险的内涵、概况及成因；第三章讨论农村信用社风险的分类与识别,第四章、第五章在借鉴发达国家与地区金融风险预警监测经验的基础上,构建农村信用社风险评价和预警监测体系；第六章是农村信用社的风险评价及案例分析,第七章为农村信用社风险防治体系的构建,第八章提出农村信用社风险防治的对策建议。具体内容和主要观点如下：(1)农信社在经历了不同管理阶段的发展后,尤其是在新一轮以明晰产权和完善管理体制为中心的改革后,农信社的风险状况得到了明显的改善,但依然存在风险管理效能较低、风险管理信息系统和风险防治系统建设滞后等新问题。而在当前农信社风险形成的原因,主要在于管理体制和经营体制不顺、信贷技术和信贷制度缺陷、风险岗位设计和风险文化建设落后,以及农信社经营服务对象脆弱。(2)金融风险的识别,首要的是要正确判断某种金融风险类型。农村信用社风险可以从风险的来源、风险的构成要素、风险的状态,以及风险的程度四方面进行归类。农信社风险识别的目的,即通过风险识别判断风险的类型,准确寻找到风险的根源,并实施风险管理过程中的风险衡量,从而帮助选择最佳的风险处理方案。农信社风险识别的基本路径有赖于农信社风险生成的机理及其传导机制,通过风险传导机制,可以了解到各类风险因素导致风险的激励和过程,从而找到风险的根源。农信社风险识别的机制构成包括风险预警目标、风险分析标准、风险预警信号和中间控制过程四部分。(3)通过对发达国家和地区的金融风险预警监测系统的分析,认为虽然各国和地区虽然在金融风险预警监测上存在一定的差异,但这些差异主要是基于各自的地方文化和经济体制的不同。从本质上来讲,这些预警系统的运作机理是基本相似的,均是以获取金融机构的各项财务报表和其他资料为基础,借助于各项财务比率指标来对金融风险进行测定和预警。通过对发达国家农村信用合作组织的金融风险管理的比较分析,认为要处理好政府干预管理和金融机构或组织依据市场信息进行自我管理的关系。(4)由于农村信用社的风险特殊性,应以商业银行的监管指标取参数依据,参照《巴塞尔新资本协议》的规则去实施,形成具有中国农村金融特色的监管机制,建立一个科学的符合客观实际的风险预警指标考核体系。目前,农村信用社风险评价主要参照银监会2004年1月制定并下发的《农村合作金融机构风险评价和预警指标体系(试行)》来设定评价指标。包括五大类的定量指标——资本充足率指标、流动性指标、安全性指标、效益性指标、综合发展能力指标,主要评价农村合作金融机构法人治理结构的完善程度、风险的管理能力,以及有关报表资料的真实性、完整性。农村信用社风险评价指标体系改进的主要目标是：建立涵盖资本充足性风险、信贷风险、流动性风险、盈利性风险、操作风险和市场风险的全面风险评价指标体系,并根据风险和收益预测指标,重新分配经营资源,使收益目标与风险管理目标有机整合。(5)风险评价是风险监管的主要手段。农信社基础风险的一般性评价,主要是反映金融体系稳健性的核心微观指标的分析和评价。包括资本充足性风险指标分析、资产质量风险指标分析、盈利性风险指标分析、流动性风险指标分析,以及资产负债管理风险指标综合分析。随着业务发展和竞争加剧,农信社面临的风险也呈现出复杂多变的特征,对这些风险进行识别、计量、监测并采取科学的控制手段,是农信社保持稳健经营、实现“安全性、流动性、收益性”经营原则的根本所在。本文还以河南省新郑市农村信用社联社及其所辖的16家农村信用社为对象,对其2007年的风险状况进行了评价分析。(6)《巴塞尔新资本协议》对我国农村信用社风险防范的启示在于,正确判断资本充足状况以及补充途径,对不良资产异常状况进行纠正,构建风险预警系统等。构建我国农村信用社的风险防治体系框架,包括三大部分：一是引进风险管理机制,包括重塑法人治理结构、理正与政府的宏观指导关系、构建全国性协会协调机制,以及降低过度性监管造成的农村信贷资源流失；二是建立风险制度安排,包括夯实统计数据基础、设计风险预警预报指标体系、建立VaR模型监测机制、建立风险快速纠偏机,以及建立有效的内部控制体系；三是构建风险报告机制,包括理顺风险报告的路径、明确风险报告的职责,以及规范风险评价报告书的内容等。(7)农村信用社的风险防治是一项长期系统的工程,必须从信用社改革的实际出发,从严管理,不断创新,建立起信用社信贷风险管理的有效措施。一是改善农村信用社风险外部防范环境。包括调整信贷发展战略,重塑信贷风险管理文化；为农信社建立起完善的风险补偿机制；创新教育培训,提高员工业务素质；完善信贷政策,创新信贷产品。二是健全和完善农村信用社内部控制体系。包括完善农村信用社内部控制结构,编织监督制约网络；加强对农村信用社关键环节的控制,防范操作风险；规范贷款管理,建立风险管理机制；建立责任追究制度,完善内部控制机制。三是建立和完善农村信用社风险防范和抗衡机制。包括提高风险识别预测水平,完善信贷风险预警机制；建立风险防范机制,提高风险防范水平；建立风险抗衡机制,提高贷款抗险能力。
王德耀[4]2011年在《中国农业银行金融风险的监测与预警》文中研究表明2008年由美国次贷危机引起的全球性金融危机把人们的视线再度吸引到金融体系的安全上来,这次由金融机构开始逐渐向外爆发的经济危机使人们再一次意识到金融机构监管的重要性。中国农业银行自改革开放以来经历了渐进式的改革过程,逐渐对外开放了金融体系,加强了金融监管,改善了服务质量,成效颇丰。在取得成就的同时,我们也应该注意到,相对于国外先进国家对金融机构的监管,中国的监管体制还不够完善,在很多方面还与国际先进水平存在一定差距,尤其在对商业银行金融风险的监测上,仍然存在很多需要改进的地方。这就要求我们进一步对中国农业银行的金融风险进行监测和预警,为金融机构的监管者和管理者及时准确的提供管理依据。本研究旨在对中国农业银行金融风险进行深入研究,构建能够准确合理评价和预测商业银行金融风险的模型。首先,文章对中国农业银行金融风险的相关理论和文献进行了总结和评述,构建了文章的总体逻辑框架;第二,对中国农业银行各金融风险的现状及风险管理体系进行了分析,同时对国际上具有代表性的金融风险监管体系进行了比较研究,为下文构建金融监测预警指标体系奠定基础;第三,构建中国农业银行金融风险监测预警指标体系;第四,采用因子分析法建立了中国农业银行金融风险系统评价模型,对中国农业银行的金融风险进行监测和综合评价;第五,采用BP神经网络建立了中国农业银行金融风险系统预测模型,对中国农业银行的金融风险进行预警;第六,采用数据库网络技术对中国农业银行金融风险预警模型进行进一步的系统实现,建立中国农业银行金融风险预警系统。最后,依据以上的分析进行文章的总结,并提出了几点政策建议。本文的主要研究成果在于:首先,在对商业银行金融风险相关文献和理论进行总结、对国际主要监管体系进行比较和中国农业银行金融风险的实际情况进行考察后,本文构建了中国农业银行金融风险的监测指标体系,分别从宏观经济风险、资本风险、经营风险、信用风险、流动性风险、操作风险和市场风险这七个一级指标的基础上,对每类风险再设计具体的风险监测指标作为二级指标,来考察其金融风险程度。其次,本文采用因子分析法对中国农业银行的金融风险进行分类,并对中国农业银行各财务年的金融风险情况进行综合评价,构建了中国农业银行金融风险系统评价模型。第三,本文采用BP神经网络法对中国农业银行金融风险进行预测,采用1999-2007年的数据作为训练样本,并用2008年的数据作为检验样本,结果表明使用BP神经网络构建的商业银行金融风险系统预测模型可以对商业银行的金融风险进行有效的预测。最后,本文利用数据库网络技术对中国农业银行金融风险预警系统进行设计,建立起能够分析、监测和预警中国农业银行金融风险的风险评估模型和风险预警机制,切实提高整体的抗风险能力,防范和化解金融风险,实现风险管理的规范化、系统化和科学化。
黄朱文, 黄丽鲱[5]2017年在《区域金融风险监测预警机制研究》文中进行了进一步梳理本文以区域金融风险监测预警机制为研究对象,通过选取影响区域金融风险的指标变量,构建了区域金融风险监测预警指标体系,采用KLR信号分析法,以湖南某地市的数据进行实证分析,并测算过去7年该地区综合风险监测指数。结果显示,预警模型能够较好地反映区域金融风险状况,对区域金融风险监测预警具有一定的参考价值。
刘潋滟[6]2016年在《我国财政风险监测预警方法优选及BP神经网络模型实践》文中研究表明在中国经济建设与完善的漫长历程中,国家财政一直承担着举足轻重的作用,当今中国进入了经济转轨的关键时期,这不仅是经济发展的攻坚期也是风险频发的敏感期,在这个时期国家财政面临更多的利益矛盾和冲突,国内外经济政治形势越发复杂,国家财政的平稳运行作为经济安全的最后一道防线,面临着更高程度的挑战。财政风险本身具有空泛和抽象的特点,我国的财政体制又具有历史的特殊性,多重因素共同作用使得我国的财政危机爆发的风险程度远远大于其显现的程度,面对当前形势,需要建立一套适合我国公共财政风险状况的监测预警系统,监测预警系统的核心是监测预警方法,科学适用的方法能够直接针对我国的财政运行状况进行监测,并对将来可能发生的财政危机提前预警,将大大有助于政府在财政危机爆发前做出应对措施。本文由以下几部分构成,首先,分析了财政风险的形成及传导机制。从不同视角分析和解读我国公共财政的风险来源和不稳定因素。其次,考察国内外财政安全监测预警相关文献,综述监测预警方法的使用历程,并按照监测预警方法在不同经济领域的适用特点,将具体的监测预警方法分为金融、宏观经济、及财政领域的常用方法,并形成完整的文献综述。再次,根据收集整理的监测预警方法,一方面从方法自身的特点出发进行多角度分析,另一方面从各方法的原理出发从本质上探索各类方法的适用性,并使用量表评价的方法,对各监测预警方法进行总体评价,根据评价结果优选出适用于我国公共财政风险监测预警的方法,本文通过比较,得出BP神经网络模型是最适于我国财政风险监测预警的方法的结论。最后BP神经网络模型构建公共财政风险的监测预警体统,构建指标体系,并构造完整的财政风险监测回路及财政风险预警回路,使用我国1995‐2014年数据进行方法的试算和验证。对实证结果进行分析,并对本次研究进行反思,力图提出有建设性的政策性建议,并形成可持续性的后续研究。
周泽炯[7]2010年在《农村合作金融风险监测预警指标体系研究——基于德尔菲法和层次分析法的思考》文中进行了进一步梳理按照系统性、可操作性、客观性、可比性和预测性等基本原则,并参考金融风险管理方面的法律法规、国内外学者对农村合作金融风险管理的研究成果以及农村合作金融风险评价和监测预警实践,本文构建了一个包含3个一级指标、9个二级指标和28个三级指标的农村合作金融风险监测预警指标体系,并运用德尔菲法和层次分析法确定各个风险监测预警指标权重。
谭雨宁[8]2014年在《新疆农村金融风险监测预警系统研究》文中提出新疆是我国西北地区经济较为落后的少数民族地区，而且是我国的农业大省。所以，对新疆来说，农村金融的良好发展就显得尤为重要，它不仅关系到农业、农村经济的健康快速发展，而且还关系到新疆地区社会的稳定。近年来，在农村金融这一领域，新疆地区的发展相对较大，但是，新疆农村地区金融运行宏观环境的不稳定极大地阻碍了农村经济的可持续性发展。因此，为了能够及早发现新疆农村金融运行风险的信号，有必要对农村金融运行宏观环境进行监测、预警，并及时对不利因素进行分析处理,有效控制农村金融风险。本文通过对新疆近年来农村金融运行的宏观环境进行考察，并结合国际通用标准、IMF相关资料、国家执行的相关金融法规以及国内外学者的相关研究，初步建立了新疆农村金融风险的预警指标体系，该指标体系包括三大类一级指标，然后又将这三大类一级指标细分为13个二级指标。而后根据这13个二级指标搜集整理了1998-2012年新疆农村金融运行环境的相关指标数据，并用专家综合评分法和层次分析法对指标进行得分计算，以确定各个年度新疆农村金融的运行状况。然后该研究利用Probit模型对这些指标逐步进行回归分析，以确定影响农村金融运行状况真正有效的指标，建立合理有效的农村金融风险监测预警系统。本文研究的目的就是：选择显著的新疆农村金融运行环境指标，通过对这些指标的跟踪、监测、综合评分，及早发现新疆农村金融运行风险的信号，及时对不利因素进行处理，有效控制农村金融风险的发生。本文通过对新疆农村金融风险状况进行调查、研究，得到以下结论：第一，新疆农村金融运行环境不够稳定和完善，有待进一步优化。这主要表现在新疆农村经济金融发展失衡，农业投资增长率有待进一步提高，财政支出规模有待进一步扩大等方面。第二，通过实证部分的研究，表明农业GDP增长率、城乡居民收入比、农业从业比率、农户储蓄增长率、财政支农增长率等7项指标是新疆农村金融运行非常敏感的指标。为了新疆农村金融的健康运行，有必要对这7项指标进行有效跟踪、监测。
岳品瑜[9]2017年在《全国互联网金融风险监测预警平台渐行渐近》文中指出北京商报讯（记者 岳品瑜）“整治”仍是2017年互金领域的一大关键词。2月5日，中国互联网金融协会网站发布了央行副行长潘功胜在调研协会时的讲话。潘功胜提出三大要求，其中一条要求是，抓紧研究建立全国互联网金融风险监测预警平台，不断提高互联网金融常态化监测和
张立奎, 孙秀梅[10]2017年在《建立互联网金融风险监测预警机制有效途径的探讨》文中研究说明2016年,国务院决定在全国范围内全面开展互联网金融风险专项整治工作。期间先后经历了实地摸排走访、重点对象现场核查和清理整顿三个阶段,对于全面掌握互联网金融业发展情况和经营风险,以及后续加强行业监管发挥了重要作用。基于互联网金融发展现状,建立互联网金融风险监测预警体制机制,重点要解决两个问题:一是要加快行业立法进程,明确行业属性、监管部门和怎样监管等基础性问题;二要建立全国互联网金融风险监测预警系统,有效解决信息资源不能共享、监管效率不高等现实问题。
参考文献：
[1]. 中国农村金融风险生成机制与控制模式研究[D]. 温涛. 西南农业大学. 2005
[2]. 金融风险监测预警机制研究[D]. 郭红霞. 河南农业大学. 2000
[3]. 农村信用社风险评价与防治体系构建研究[D]. 张维. 华中农业大学. 2010
[4]. 中国农业银行金融风险的监测与预警[D]. 王德耀. 沈阳农业大学. 2011
[5]. 区域金融风险监测预警机制研究[J]. 黄朱文, 黄丽鲱. 青海金融. 2017
[6]. 我国财政风险监测预警方法优选及BP神经网络模型实践[D]. 刘潋滟. 云南财经大学. 2016
[7]. 农村合作金融风险监测预警指标体系研究——基于德尔菲法和层次分析法的思考[J]. 周泽炯. 农村经济. 2010
[8]. 新疆农村金融风险监测预警系统研究[D]. 谭雨宁. 新疆财经大学. 2014
[9]. 全国互联网金融风险监测预警平台渐行渐近[N]. 岳品瑜. 北京商报. 2017
[10]. 建立互联网金融风险监测预警机制有效途径的探讨[J]. 张立奎, 孙秀梅. 北方金融. 2017
标签：金融论文; 金融论文; 农村金融论文; 互联网金融论文; 风险评价论文; 金融风险论文; 风险预警论文; 中国信贷论文; 信贷规模论文; 信贷业务论文; 风险模型论文; 中国农业银行论文; 预警机制论文; 农村信用社改革论文; 财政制度论文; 农村信用社论文;