收入分配长期演化趋势的经济学分析——推进库兹涅茨倒“U”型假说，本文主要内容关键词为：假说论文,收入分配论文,经济学论文,趋势论文,库兹涅茨倒论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、引言
纵观关于收入不平等长期演化趋势的研究，无论在经验研究和理论研究方面都存在着分歧，尤其随着近年来数据可获得性的提高，以及更新颖的计量方法的使用，许多案例和经验研究发现收入不平等的长期演化趋势远比库兹涅茨倒“U”型假说所描述的情形更为复杂，甚至出现某种周期性变化特征。而对最近这些经验研究结果，相关理论研究文献并没有给出明确的回答。本文通过构建数理经济学模型的方式，尝试对这一问题进行理论探讨。
1.国内外关于收入不平等长期演化趋势的经验研究
对于经济发展进程中收入分配动态变化特征的开创性研究可以追溯到库兹涅茨的早期论述（Kuznets,1955,1963）。库兹涅茨根据当时有限的数据资料，提出了著名的库兹涅茨倒“U”型假说：在经济发展初期，收入分配差距随着经济的不断增长呈现逐渐扩大的趋势，当收入分配差距拉大到一定程度后，随着经济的进一步增长和发展，收入分配差距将会出现下降趋势。库兹涅茨倒“U”型假说的提出激起了大量旨在验证库兹涅茨倒“U”型假说存在性的经验研究，但是，这些经验研究结果并未得出一致结论。直至20世纪80年代中期之前，大多数研究支持倒“U”型的存在，而20世纪80年代中期之后的大量经验研究则表明，并不是所有国家经济发展进程中收入分配格局都会经历库兹涅茨倒“U”型，也就是说库兹涅茨倒“U”型的必然性并没有得到近期实证研究的一致肯定。
Rao（1988）的研究发现，在经济起飞过程中，韩国、新加坡、中国香港、中国台湾等亚洲新兴经济体的收入分配格局变化轨迹并未呈现明显的库兹涅茨倒“U”型。Anand and Kanbur(1993a,b),Fields and Jakubson(1994),Deininger and Squire (1996a,b),Heston et al.(2002)等所进行的截面数据资料分析也没有明确支持库兹涅茨倒“U”型假说。而Murphy and Welch(1992),Juhn et al.(1993),Machin(1996),Lindert(2002),Gottschalk and Smeeding(2002)等的研究结果更为引人关注，他们发现，最近30年间，发达国家在20世纪70年代以前所经历的不平等下降趋势已经发生了逆转，进入20世纪80年代以后，很多国家的收入不平等重新出现了显著加剧的趋势。①
自20世纪70年代末实施改革开放政策以来，中国经济出现了持续的高速增长，与此同时，收入差距不断扩大。国内的学者根据我国的具体情况，利用计量方法对中国改革开放30年来居民收入差距变动趋势进行了研究。这一方面的研究结果大都支持“收入差距扩大论”，对于我国的收入分配是否存在库兹涅茨倒“U”现象，则未取得完全一致的结论。近期的一些经验研究则发现，中国近30年来的不平等变化呈现多拐点特征（许冰、章上峰，2010），城乡差距始终存在，且呈现波动扩大的趋势（宋洪远、马永良，2005）。
总之，国内外近期的一些经验研究表明，从更长期的视角观察，不平等的动态演化特征远比库兹涅茨倒“U”型假说所描述的情形复杂得多，甚至可能呈现某种周期性变化的特征。
2.关于不平等长期演化趋势的理论研究
关于收入分配长期的演化趋势的理论研究方面同样存在着分歧。根据研究方法的差异，可以将近年来与本文理论模型相关的，关于不平等长期演化趋势的理论研究划分为两大类，第一类是在经典增长理论框架中直接引入个体异质性，探讨完全市场条件下收入分配的长期动态特征，本文将这一类方法称为完全市场方法；另一类则是不完全市场方法，这类研究探讨金融市场不完全条件下的收入分配的长期演化趋势。
Stiglitz(1969)、Chatterjee(1994)、Caselli and Ventura(2000)、Li et al.(2000)、Gong(2003)、Obiols-Homs and Urrutia(2005)、Alvarez－Pelaez and Diaz(2005)等采用的就是完全市场方法，他们通过直接将个体异质性引入经典增长理论模型的办法使收入分配演化内生化，讨论经济增长过程中收入、财富以及消费的动态演化路径。由于他们的模型大多沿用了经典增长理论模型的基本结构，并且一般都假定个体异质性可以线性加总，因此，这类模型可以在探讨总体经济增长路径的同时讨论不平等的变化趋势。在这类模型中，初始资本存量和生产函数设定的不同（规模报酬递减、不变或递增）将影响不平等的演化路径。例如，Gong(2003)、Obiols－Homs and Urrutia(2005)、Alvarez－Pelaez and Diaz(2005)等发现：在Ramsey－Cass－Koopmans框架下，如果经济的初始资本存量小于黄金律要求的资本存量，随着经济向均衡点过渡，不平等程度会不断地改善；反之则相反。如果经济的初始资本存量等于黄金律要求的资本存量，不平等程度会保持不变。在Arrow－Romer框架下，如果生产函数是资本的凸函数，则随着经济的发展，经济的不平等程度会不断加剧；如果生产函数是资本的线性函数，则随着经济的发展，不平等会保持不变（王弟海、龚六堂，2008）。Caselli and Ventura（1996,2000）则是将个体多重异质性引入代表者增长模型中，试图讨论个体与总体消费、收入以及财富的演化路径。作者将这一分析方法分别应用于两个经典增长模型：Ramsey－Cass－Koopmans模型和Arrow－Romer内生增长模型，发现在不同的品味和技术参数条件下，经济将达到不同的稳态（平等稳态或不平等稳态），同时收入分配可以呈现出各种不同的动态特征（单调下降、库兹涅茨倒“U”型，甚至可能出现多个拐点）。
依据不完全市场方法构建的理论模型大多设定为代际交替模型。初始财富禀赋异质、金融市场的不完全性以及最小投资规模等基本假定，在这类模型中扮演了重要角色。在金融市场不完全条件下，初始禀赋异质的家庭将面临信贷约束，只有初始财富水平高于某一临界值的家庭才有机会得到贷款，投入高收益项目获得更高收益率，或者进行人力资本投资获得更高工资收入。由此，经济中不同家庭的财富演化路径将出现分叉。在不同的模型，甚至在同一模型、不同的参数条件下，经济将可能达到不同的均衡状态：平等稳态或不平等稳态（Loury,1981; Galor and Zeira,1993; Banerjee and Newman,1993; Ljiungqvist,1993; Aghion and Bolton,1997; Piketty,1997; Kiminori Matsuyama,2000; Omer Moav,2002；等）。例如，Banerjee and Newman（1993）的核心假定是：个体之间存在财富异质性，贫穷的人可以选择成为工人也可以选择成为自我雇佣者，富有的人则成为雇佣劳动的企业家。同时，模型是一个代际交替模型，个人的初始财富来源于上一代人的赠予，个人效用函数为：
，其中，c为个人消费，b为上一代人对下一代人的赠予，z为个人提供的劳动量。经济中存在一种安全资产（获得固定收益）和一种高收益风险投资项目（有可能获得高收益，也可能获得收益），这种高收益项目具有不可分性，且存在一个“门槛”资本投入，这种项目可以由自我雇佣者生产，也可以由企业家（投入自己劳动的同时，雇佣他人劳动）生产。只是两种生产方式的收益率与风险分布不同。由此，个人将面临四种职业选择：1.游手好闲者（只投入安全资产，不提供劳动）；2.工人（投入安全资产，且提供劳动）；3.自我雇佣者；4.企业家。这样，尽管模型假定所有个体均拥有相同的能力与偏好，但是由于初始财富水平的差异使得不同个体选择不同的职业，经济的初始财富分配状况将决定整个经济的均衡状态和收入分配状况的动态演化过程。而Kiminori Matsuyama（2000）则假定经济中的家庭是长生不老的，总人口不变，任何时刻经济中唯一的异质性是家庭财富水平的不同（源于家庭初始财富水平不同）。模型的关键假定是：1.高收益项目（收益率高于市场存款利率）要求一个“门槛”投资水平；2.由于信贷市场不完全，任何希望投资于高收益项目的家庭都将面临借款约束，也就是借款人所能够借到的资金量是有限的。因此，经济中相对富有的人将成为借款人和项目投资者，而相对贫穷的人将成为贷款者。这样，个体的初始财富水平将成为个体选择成为借款者还是贷款者的决定因素。因此，相对富有的人将投资于高收益项目，而相对贫穷的人只能选择贷出资金。当借款利率低于项目投资回报率时，贫富差距将进一步拉大。但是，由于模型假定了一个封闭的经济环境，由此，随着富人借款需求的增加，贷款利率将被推高，穷人的收入开始增加，这样Kuznets倒“U”型曲线将出现，即随着经济的发展（产出增长），个体间收入差距开始拉大，之后开始缩小。
3.本文理论模型的基本构想
迄今为止，在涉及不平等动态演化过程的理论研究文献中，收入分配的动态演化过程或者呈现一种单调变化的特征，或者经历一次倒“U”型变化。而近些年的经验研究则发现，如果从更长期的视角观察，收入分配的长期演化过程远比库兹涅茨倒“U”型所描述的情形复杂得多，甚至可能呈现某种周期性变化的特征。可见，目前的相关理论研究似乎并没有对这些新的经验研究成果给出明确的理论解释。② 本文的理论模型将尝试在这方面作一些初步探索。
回顾库兹涅茨、刘易斯等早期发展经济学家对于收入分配问题的讨论大多采用两部门模型，认为人口从传统部门（农业和手工业部门）向现代部门（工业部门）的流动，以及传统部门和现代部门间的工资差异是影响不平等动态变化过程的关键因素，而产业结构变迁的关键则在于技术进步。近期致力于解释最近30年来，一些曾经在其早期工业化过程中经历了库兹涅茨倒“U”型的国家，又一次出现了收入差距拉大趋势的理论文献，则将技术进步视为导致收入差距持续拉大的主要因素。而这些文献的研究结果得到了相关实证研究的支持。
在完全市场条件下探讨收入分配问题的理论文献中，生产函数的性质是影响收入分配的演化路径的关键因素，如果生产函数是规模报酬不变的，那么收入分配单调下降；如果生产函数规模报酬不变或递增，则收入分配可能单调上升。而规模报酬不变或递增的假设正是技术进步的体现（Romer,1986）。可见，这类模型从一个侧面证明了技术进步是影响收入分配的动态演化过程的重要因素。在不完全资本市场模型中，同样发现技术进步的身影，所谓高收益项目和低收益项目的设定可以理解为旧技术部门和新技术部门，而不完全资本市场、项目的不可分性以及新技术项目较高的投资门槛，使得初始收入分配格局影响新技术部门的扩张，从而影响经济增长和收入分配的演化路径。
可见，技术进步是影响收入分配和经济增长的变化路径的重要因素。另外，作者意识到资本稀缺是制约技术进步的一个重要因素。North and Thomas(1973)、Rosenberg and Bridzell（1985）曾指出：许多正在应用于生产领域和将要应用于生产领域的所谓新技术，在中世纪已经被发明出来。这些技术之所以未被及时应用于生产领域则是受限于当时资本的匮乏。Hobsbawm（1968）进一步证实：英国工业革命进程中的关键新技术和新的生产方法早在工业革命发生的150年前就已被发明。据此观点，资本稀缺是发展和增长的主要障碍之一。一个世纪之前，Bagehot（1873）就曾提出：“……在贫穷的国家没有多余的资金用于新的和更大规模的投资……”。Wrigley（1988）也曾提出，由于资本的稀缺，欠发达地区过度依赖于传统的农业生产，致使工业化进程相当缓慢，甚至无法实现（Acemoglu和Zilibotti,1997）。而不完全资本市场方法为在探讨收入分配与经济增长相互关系的问题中考虑资本稀缺性对技术进步的影响提供了一种可行的方案。据此，本文理论模型将技术进步作为影响收入分配动态演化过程的关键因素，探讨在不完全资本市场条件下收入分配的长期演化趋势。
二、模型设定
1.关于家庭的设定③
四、基本结论和进一步研究方向
本文通过构造理论模型的方法，探讨收入分配的长期动态演化过程。通过本文理论模型的分析可以得出以下基本结论：1.如果新技术出现在收入差距拉大的过程中，那么，随着新技术的出现，收入差距将呈现持续上升的趋势，但是收入差距的上升速度在新技术使用初期较快，而之后出现放慢的趋势；2.如果新技术都出现在收入差距缩小的过程中，那么，随着新技术的出现，收入差距将经历为先上升后下降的过程。那么，如果经济的初始总财富较低，在经济发展进程中，收入不平等将至少经历两个库兹涅茨倒“U”型变化；3.在新技术出现初期，家庭投资于新技术品的收益率高于投资于旧技术品，因此新技术品部门不断扩张（随着时间推移，投资于新技术品的家庭数量和总资本不断增加），旧技术品部门不断收缩（投资于旧技术品的家庭数量和总资本不断减少）。直至某个时期，投资于新旧技术品的收益率达到相同水平。
为了简化分析，本文只设定了两种技术，实际上本文的分析可以很容易地扩展到多种技术的情形。在多种技术条件下，我们可以得出如下结论：如果所有新技术都出现在收入差距缩小的时期，那么随着经济的不断发展，新技术部门不断扩张，旧技术部门不断收缩，在这一过程中，收入不平等呈现多重倒“U”型，也就是说呈现出一种周期性变化特征；如果所有新技术都出现在收入差距拉大的时期，那么收入不平等将呈现一种波动扩大的趋势。所以，新旧技术交替以及新技术出现的时点将成为不平等是否出现拐点的关键影响因素。这一结论印证了近些年关于不平等演化过程的一些最新研究成果，这些研究成果显示OECD⑧ 国家历史上出现的两次显著的收入不平等拉大的过程都伴随着大规模的技术更新，第一次收入不平等扩大出现在工业革命时期，另一次则出现在新技术革命过程中。
虽然本文的研究主要关注收入不平等的长期演化趋势，但是依据本文模型还可以进一步探讨不平等对技术进步和经济增长的影响。因此，我们在下一步的研究中将发展和优化本文的理论模型，进一步探讨不平等与经济发展的双向因果关系，并搜集相关数据对本文的基本结论进行实证检验。
附录
命题1的证明：
对方程（2）两边取极限，可得
方程（17）和方程（14）的证明：
方程（14）得证。
注释：
① 王弟海、龚六堂（2007）对近期检验收入分配格局长期变化趋势的经验文献进行了比较全面的综述；陈宗胜在其1994年的著作《经济发展中的收入分配》一书中对早期旨在检验Kuznets倒“U”型假说的经验研究进行了比较全面的综述。
② Caselli and Ventura（2000）的研究发现，在特定条件下，收入分配的演化路径会出现多个拐点，但是他们并未解释多个拐点出现的内在机制。
③ 本文关于家庭的假定源于Matsuyama（2000）的相关设定，不同的是Matsuyama的补贴来源于所谓国际援助，而本文模型的补贴来源于政府的再分配。
④ 本文关于技术和生产函数的设定来源于探讨技术进步与产业结构变迁的一类文献，具体设定参阅Kiminori Matsuyama(2002)和Daron Acemoglu and Veronica Guerrieri (2006)。
⑤ 命题1和命题2的证明见附录。
⑥ 关于方程（14）和方程（17）的证明见附录。
⑦ 命题4的证明与命题1和命题2的证明类似，从略。
⑧ 经济合作与发展组织。