徐小阳[1]2013年在《商业银行金融产品创新的风险管理研究》文中研究说明由美国次贷危机引发的抵押担保贷款机构破产、投资银行倒闭、股市大幅震荡等一系列事件,不仅使在世界金融产业格局占主导地位的发达国家纷纷陷入困境,同时也让金融产品市场相对落后的发展中国家意识到了金融创新背后潜藏的巨大风险。我国商业银行的金融衍生产品创新进入了起步阶段,在资产证券化方面也进行了一些有益的尝试,并取得了初步的成绩。但是,金融产品创新在极大地推动了经济发展的同时,也带来了较大的金融风险。因此,深入加强对金融产品创新风险及其风险管理影响因素的识别、建立有效的风险管理模式和风险防范体系,已成为商业银行金融创新过程中必不可少的重要环节。本文从金融产品创新及其风险管理的基础理论和相关文献研究入手,系统分析了商业银行金融产品创新的内涵,对金融产品创新的动机进行分析；建立了一个新的具有溢出效应和不同竞争策略、风险约束下的金融产品创新重复博弈模型,确定该模型的纳什均衡点并讨论该平衡点的稳定性条件,从混沌动力学角度分析金融产品创新的复杂性,并通过线性混沌控制法使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态；分析了金融产品创新所面临的风险,在金融产品创新风险特征分析的基础上,探讨了金融产品创新链的风险传导机制；在借鉴金融产品创新风险管理国际成功经验的基础上,提出中国商业银行金融产品创新内部风险管理和外部风险监管的新模式；分析了中国商业银行金融产品创新及其风险管理的现状与存在的问题；在国内外学者相关研究的基础上,对影响金融产品创新风险管理的关键因素进行识别,在此基础上构建了包括金融产品创新监管、风险管理文化、组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息、金融产品创新风险管理等6个潜变量的理论模型,并结合相关理论和实证研究结果,提出相关假设、量表设计,进行问卷调查,通过对样本数据进行验证性因子分析,提炼了量表的选项,对相关量表进行信度、效度检验,使用结构方程模型进行理论模型拟合、假设检验和风险管理的作用路径分析；最后,就如何提高商业银行产品创新的风险管理水平提出相应的对策建议。研究表明：商业银行金融创新产品竞争策略和金融创新的溢出效应对市场竞争的复杂性影响显著,使用线性反馈控制法可使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态,从而促使商业银行有效防范商业风险和市场风险；为防范商业银行金融产品创新风险,必须要有独立的风险组织架构、合适的风险管理流程和完善的风险管理配套机制；对商业银行金融产品创新监管应采取功能监管的方式；金融产品创新监管、商业银行风险管理文化、风险管理战略、金融产品创新内控制度、风险管理组织结构、人力资源管理和金融产品创新信息是影响金融产品创新风险管理的关键因素；金融产品创新监管和风险管理文化对商业银行金融产品创新风险管理水平的提升有较高的间接效果,其中风险管理文化主要通过组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息这三个路径进行管理传导；科学制定商业银行金融产品创新风险管理的对策,有效提高金融产品创新风险管理水平。本文的创新之处主要有以下几个方面：第一,鉴于金融产品创新的“溢出效应”和商业银行不同竞争策略的现实选择,将市场中的溢出效应和不同竞争策略联系起来,建立了新的重复博弈模型,而且提出了更符合商业银行金融产品创新实际的新溢出效应函数(存在知识外溢的成本函数)在充分考虑商业银行金融产品创新的“溢出效应”所可能导致的风险,全面探讨了市场中存在溢出效应和具有不同竞争策略的情况下商业银行企业的混沌动力学行为,对所建立的金融产品创新重复博弈模型进行混沌控制。第二,构建金融产品创新风险管理模型,集合影响金融产品创新风险管理的各类因素。开发了商业银行金融产品创新风险管理影响因素量表和金融产品创新风险管理量表,验证了这些量表的可靠性和有效性。构建了商业银行金融产品创新风险管理影响因素与金融产品创新风险管理之间的传导关系的结构方程模型,对结构方程模型进行整体适配度检验和基本适配度检验,对模型进行评价和修正。提出了商业银行金融产品创新风险管理影响因素与金融产品创新风险管理之间的传导关系研究假设,得到了支持研究假设的结果。第三,构建了商业银行金融产品创新风险管理的模式：从组织结构、风险管理流程和相应的配套机制等三方面构建了内部风险管理模式；有别于现行的机构监管模式,构建了以中国人民银行作为伞式监管人的外部功能监管模式。
柯金添[2]2014年在《农业银行农业贷款风险及防范研究》文中指出商业银行是现代金融体系的重要组成部分之一,其肩负着调节经济、信用创造、信用中介、支付中介和金融服务等五个基本职能。在这五个基本职能中又以信用中介为商业银行最根本、也是最能体现其经营活动特征和本质的职能。信用中介这一职能不仅实现了社会资金的融通,更能让银行从中获得利益收入,进而形成银行利润。因此,商业银行的贷款业务始终在其业务中占有重要比重。但由于商行在开展贷款业务的过程中始终需要面对不断变化的经济形势和不同类型的客户群体,这也就导致其业务结果存在着一定的不确定性,而这种不确定性就构成了银行贷款业务的风险。由于商业银行的业务与风险之间存在着高度的相关性和伴随性,因此在商业银行的制度构成和日常运营中,风险管理始终是重要的一部分,对于那些规模巨大、业务范围广泛的大型商业银行来说更是如此。我国作为一个农业人口与农业经济占总人口和总体经济规模比重较大的发展中国家,加之政府在农业相关产业上实行的政策倾斜。因此,农业银行在承担与其他商业银行类似业务的同时,更承担着面向农业的重要业务,即农业贷款。农业银行通过农业贷款的发放来促进农业发展并优化农业产业结构。但由于农业自身所拥有的周期性等特征,因此农业贷款与工商业贷款相比具有两个显著特征：第一,贷款期限较长；第二,贷款利率较低。作为大型国有商业银行,农业银行在执行国家相关政策上扮演着重要角色,因此建立起一套相应的科学高效风险防范体系对其拥有不言而喻的重要性。但在实际中我们也可以看到,由于农业银行受到自身存在的产权不清晰、改革不彻底、监督的不到位、市场定位不明确和坏账积压等一系列因素的影响,这使得它在当下面临着许多问题,无论是在应对来自内部或者外部的风险,其抵御能力都较为欠缺。在金融系统、银行系统和实体经济三者联系愈来愈紧密的时代,以农业银行这种大型商业银行为代表的金融机构如果不能科学管理其在日常经营活动中所面对的风险并由此受到风险的冲击,就会对金融体系乃至国民经济造成极大的不利影响。因此,明确风险的来源并建立起相应的防范机制是商业银行自身和相关监管机构的重要责任。在经历了2008年席卷全球的金融风暴后,各国当局及金融系统监管部门纷纷意识到银行业风险防范的重要性,在一系列的磋商中各国对于银行系统的监管达成了较多的新共识,这些共识集中体现在巴塞尔协议Ⅲ的出炉上。因此可以说巴塞尔协议Ⅲ代表了近年来欧美国家在银行业的审慎监管上的反思、经验以及教训。纵观我国,虽然我国现代银行体系起步较迟,但在改革开放以及经济全球化的双重推动下,我国的银行业也经历了一段高速发展的历史并已经逐步融入国际金融体系中,但在这之中也相应地产生了一些问题。因此国外商业银行的相关经验对于我国的银行业的风险监管有一定的借鉴和启发意义。由于受到国际金融形势多变性、国内经济状况复杂性、农业经济自身特殊性和政府相关政策倾斜性等因素的综合影响,无论是当前还是未来,农业银行在其贷款风险管理和防范上都将面临较多挑战。因此,做好相应的风险管理工作不仅有利于农业银行更好地发挥农业贷款的作用,更有利于其长远发展和国民经济的稳健运行。本文在分析总结了当前国内外商业银行所面临的风险基础上,从2009—2011年农业银行的农业贷款数据出发,分析了农业银行农业贷款业务与不良贷款率的变化及原因,探讨了当前农业银行在农业贷款业务上所面临的机遇与挑战,同时对农业银行如何防范农业贷款风险提出了一些建议。
刘瑞文[3]2017年在《国有商业银行内部控制对风险防范促进效应研究》文中研究指明银行业是风险管理的行业,风险防范是国有商业银行管理的核心内容之一 。国有商业银行所面临的风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险三大类型。内部控制是风险防范的关键策略,根据COSO委员会与Basel委员会的阐释,银行内部控制一般分为控制环境优化、风险识别与评估、制度执行、信息与沟通、监督与反馈五个要素。因此,如何在内部控制环境下实现风险防范的预期目标是国有商业银行的一大挑战。四大国有商业银行是我国银行业的主体,是我国金融政策实施与执行的中坚力量。相比于西方商业银行而言,四大商业银行的风险防范能力较弱,导致大量不良资产和坏账损失。同时,在内部控制与风险防范上,四大商业银行各自为政、自成一家,缺乏相互交流、沟通与借鉴,严重制约了内部控制功能的发挥。人民银行与银监会一再倡导,银行之间在内部控制与风险防范上应相互学习、共同进步,但在四大商业银行收效甚微。有鉴于此,本研究在国家社科基金项目(15BGL079): “中国上市银行公司治理有效性研究”的资助下,梳理了国有商业银行内部控制与风险防范的脉络,构建了内部控制对风险防范的促进效应模型,借助于多元回归分析与结构方程模型的检验方法,基于四大商业银行的样本数据,利用Liserl8.7和SPSS20.0软件,分别对研究模型进行了比较性检验,不仅揭示了四大商业银行在风险防范效率上的微观差异,也揭示了四大商业银行在内部控制行为功能上的差异,发现了各类商业银行内部控制的优势行为与不足之处,提出了内部控制的改进策略与优化方向,以及各类商业银行之间的借鉴性策略,从而为四大商业银行风险防范能力的培育提供了理论指导。基于以上的研究思路、方法与过程,本研究的创新性内容包含如下四个方面:1)运用多元回归分析,通过比较研究,发现了四大国有商业银行在各类风险防范及整体风险防范上的差异性,从而为四大商业银行之间风险防范的相互借鉴提供了理论支持。具体而言:①在信用风险防范上,中国银行处于领先地位,中国工商银行次之,中国农业银行又次之,中国建设银行最弱;②在市场风险防范上,中国银行处于领先地位,中国建设银行次之,中国工商银行又次之,中国农业银行最弱;③在操作风险防范上,中国农业银行处于领先地位,中国银行次之,中国工商银行又次之,中国建设银行最弱;④在整体风险防范上,中国农业银行处于领先地位,中国银行次之,中国工商银行又次之,中国建设银行最弱。2)运用结构方程模型,通过比较分析发现,我国四大国有商业银行在内部控制行为上存在着明显的功能差异,每个银行均存在着自身的优势行为功能,也存在着自身的缺失与不足,因而可以相互借鉴、共同提高。具体而言:①中国银行在内部控制环境建设对信用风险的促进上处于优势地位,值得其他银行借鉴;②中国银行在制度执行对信用风险的促进上也处于优势地位,值得其他银行借鉴;③中国银行在制度执行对市场风险的促进上处于优势地位,值得其他银行借鉴;④农业银行在监督与反馈对操作风险防范的促进上处于优势地位,值得其他银行借鉴;⑤农业银行在信息与沟通对市场风险防范的促进上处于显著的劣势地位,需要向其他银行吸取经验。3)通过比较分析,发现了国有商业银行内部控制建设中的严重滞后领域,为国有商业银行内部控制的加强指明了方向,进而提出了国有商业银行内部控制建设的关键性策略。具体而言:①内部控制环境建设在信用风险防范和市场风险防范促进上存在着严重的功能缺失,因而,内部控制环境建设的主要目标是深化信用风险防范和市场风险防范;②制度执行在信用风险防范和市场风险防范上也存在着严重的功能缺失,因而,制度执行的主要目标也是深化信用风险防范和市场风险防范;③监督与反馈在操作风险防范中存在着严重的功能缺失,因而,监督与反馈优化的主要目标是深化操作风险防范,提高操作风险的控制水平。4)通过风险防范差异的多元回归分析检验与内部控制差异的结构方程模型模型检验的综合分析,提出了国有商业银行内部控制之间的借鉴性策略,以促进风险防范能力的共同提高。主要借鉴性策略包括:①工商银行、建设银行、农业银行应积极吸纳中国银行的公司治理经验;②工商银行、建设银行与农业银行应学习中国银行的自评制度;③工商银行、建设银行、中国银行应学习农业银行的操作风险监督机制;④建设银行应加强内审部门对信用风险防范的监督力度。
姚远[4]2010年在《利率市场化进程中我国商业银行利率风险防范研究》文中研究说明20世纪80年代以来,经济一体化、金融自由化浪潮席卷全球,到目前为止世界上许多国家都已实现了利率市场化,这有力促进了世界经济的发展。随着我国利率市场化进程的不断推进,利率水平会表现出较大的不确定性和多变性,利率风险将成为我国商业银行的主要风险。本文以利率市场化的进程为研究背景,从商业银行的视角,介绍了一般利率风险理论,对利率风险的类别、度量方法进行了阐述。同时在借鉴国际商业银行成熟的利率风险度量模型的基础上,研究了目前我国商业银行防范利率风险的现状,指出其不足之处及改进的方法。首先,本文大体上回顾了我国利率市场化的历史进程；其次,论述我国商业银行面临的利率风险类型,并且介绍了四种商业银行防范利率风险的度量模型；再次,以2006年至2009年我国七家上市商业银行的数据为样本,运用利率敏感性缺口模型,对相关的利率风险指标进行实证分析,并由此得出商业银行在防范利率风险时所存在的问题；最后,得出本文的研究结论并提出相关的政策建议。通过对我国商业银行进行实证分析可知,商业银行一年期以上资产和负债的匹配不均衡,商业银行面临着较大的长期利率风险。大型国有商业银行在防范利率风险方面不如新兴的股份制商业银行灵活,存在着“短借长贷”的现象。面对这些问题,应当从政府和商业银行两方面入手来防范和规避利率风险。一方面,政府需要营造良好的防范利率风险的宏观经济环境；另一方面,商业银行需要构建高效的利率风险内部防范体系。
沈全芳[5]2012年在《宏观经济不确定下的商业银行信贷风险防范研究》文中研究指明近年来,银行业经营过程中的信贷风险管理问题已成为国外和国内理论工作者、实务操作人士和监管者普遍关注的焦点。银行业是我国金融系统的主导行业,信贷业务是我国商业银行最主要的业务,信贷业务收入在作为银行主要收入来源的同时,与之相应的信贷风险也成为商业银行面临的首要风险,而且信贷风险已经成为银行业经营过程中面临的相当有影响力的不确定因素。在经济全球化时代,在已经实行全面对外开放的背景之下,银行业日益纷繁复杂的外部经营环境中,我国银行信贷风险的防范面临着比以往更严峻的挑战。如今,中国经济迅速腾飞,2010年GDP总量居全球第二位,已经成为世界第二大经济强国。随着我国社会经济的发展和对外开放程度的提高,特别是在国内外复杂经济形势的影响之下,我国宏观经济运行的不确定性逐渐增强。在后金融危机时代,金融危机的阴霾尚未散去,国际大宗商品价格上升、贸易摩擦加剧、刺激政策带来的通货膨胀预期以及刺激政策逐步退出导致的紧缩预期、利率和汇率的波动的不确定、经济增长的未知性等金融危机所延续的负面影响,使得我国商业银行的发展面临新的形势和挑战。为了占据竞争优势,也为了保住市场份额,中国商业银行要积极改进经营管理的方式,尤其注重风险的防范,减少不良资产,保持合适的安全性和流动性。在理论方面,目前我国学术界从宏观经济不确定性的视角研究商业银行信贷风险防范的尚不多见,特别是实证方面的相关研究更是少之又少；在实践方面,我国银行业信贷风险量化技术亟待加强,信贷风险防范水平有待进一步提高。因此从宏观经济不确定性的角度,研究影响商业银行信贷风险的宏微观因素,对加强信贷风险的防范,维护金融系统的稳定,具有重要的理论意义。本文研究的目的在于论证宏观经济不确定性与商业银行信贷风险之间的因果关系及风险传导机制,并通过实证研究验证理论分析的结果。一方面研究在宏观经济的不确定性变化下商业银行信贷风险的表现形式和特点,探讨商业银行如何从制度层面防范经济不确定性导致的信贷风险；另一方面,从宏观调控的角度研究如何通过制度层面的完善提高宏观调控的有效性,从而为通过改进制度来引导微观经济主体行为和减小宏观经济运行的不确定性提供依据,进而为在宏观经济不确定性条件下商业银行如何制定信贷决策提供理论指导和技术支持,为引导信贷资源合理配置以及增加宏观经济政策信贷传导的有效性提供有价值的研究成果。本文遵循“理论分析→实证检验→对策建议”的基本研究思路,主要采取理论分析与实证研究相结合的研究方法,从宏观经济不确定性的角度出发研究我国商业银行的信贷风险防范问题,开辟了一个崭新的研究视角。论文以经济不确定性对商业银行信贷风险的影响根源、传导机理以及信贷风险的防范对策为主要研究内容,全文共分为四部分：第一部分(包括第一章),介绍了论文的写作背景。该部分运用历史分析法,回顾并梳理了国内外关于经济不确定性与商业银行信贷风险方面的理论与实证研究文献,阐述了现有研究的主要观点并进行评述,并介绍了论文的研究意义、方法与思路等。第二部分(包括第二章、第三章),研究了经济不确定性和银行信贷风险的相关理论。该部分首先着重分析了经济不确定性及其产生根源,并从不同角度概括了我国宏观经济不确定性的特征；其次,界定了信贷风险的定义及其理论基础,并分析了经济不确定性影响商业银行信贷风险的传导机理；最后,详细分析我国商业银行信贷风险的现状及形成原因。第三部分(包括第四章),研究了宏观经济不确定条件下商业银行信贷资产配置与风险管理。该部分首先介绍了商业银行资产配置理论发展经历了资产管理理论、负债管理理论和资产负债综合管理理论三个阶段,然后对商业银行信贷资产管理与风险控制进行分析；接着对我国商业银行信贷资产配置及管理现状进行剖析；最后,分析了我国商业银行信贷管理的特点和不足。第四部分(包括第五章),对宏观经济不确定性与银行信贷资产配置之间的关系进行实证检验。首先构建了一个不确定性条件下银行资产最优配置的分析框架,得出两个有待检验的结论：一是,随着宏观经济不确定性的增加,银行贷款／资产比率的截面分布方差将收窄；二是,当异质性程度增加时,银行贷款／资产比率的截面分布方差也将增大；其次,通过构建GARCH模型,利用工业增加值增长率的时间序列数据作为宏观经济不确定性的代理变量,为进一步进行计量分析做好铺垫；最后,进行宏观经济不确定性与银行信贷资产配置的实证分析,即构建了一个投资组合模型,论证宏观经济不确定性与银行资产组合之间的理论关系,然后利用计量模型,基于我国14家商业银行从1995年至2011年的面板数据,对两者的关系作实证分析,从而验证相关结论的正确性。第五部分(包括第六章),基于前面的理论分析,结合实证研究的结论,针对宏观经济不确定性下的信贷风险防范提出对策建议。主要体现在以下几个方面：一是注重宏观经济不确定下的商业银行信贷风险分析；二是完善我国银行业信贷内部控制制度；三是提高宏观经济不确定条件下的行业信贷配置效率；四是建立银行信贷风险预警机制；五是加大对商业银行信贷管理的外部监管；六是加强宏观经济不确定性下的中小企业信贷风险防范。通过对宏观经济不确定性影响商业银行信贷风险的理论分析和实证研究,本文主要得出以下结论：1.宏观经济不确定性对我国商业银行的信贷置产配置决策有着重要影响。当不确定性增加时,银行贷款／资产比率截面分布方差减小,出现“羊群效应”,贷款集中度增加,收到关于贷款期望收益的更强的噪音信号,从而导致银行行为比宏观经济稳定阶段更具有同质性。异质性的不确定性也有着显著影响,当特定项目贷款的收益更难预测时,拥有较多信息的银行并不比拥有较少信息的银行更有竞争优势,说明我国商业银行的市场化改革还有待深入。2.从宏观层面上,宏观经济政策的制定者需要进一步改善并优化资产结构的外部环境建设,加强对国内外宏观经济和行业动态的研究和监测分析,从而对宏观经济走势和行业发展做出正确的判断；理论研究者需要进一步优化商业银行的风险度量模型,把宏观因素纳入风险控制和量化的风险度量模型中。3.微观层面上,从商业银行的角度,则可以从存量和增量两个方面着手,调整资产结构以优化资产配置。存量调整是在保持资产规模不变的情况下,调整现有资产余额的结构,所以商业银行需要增强把握宏观经济不确定性的能力,做好长远规划,以便科学优化银行资产结构配置；增量调整是对商业银行资产规模增加部分进行结构调整,是资产结构调整现实有效的举措。具体而言,增量的调整表现在,一是优化贷款的期限结构,一般而言,贷款期限越长,周转速度则越慢,流动性越差,受宏观经济不确定性冲击的风险就越大。二是贷款投向结构,包括地区投向结构、产业投向结构和部门投向结构；注重结构细分,遵循多样化原则。三是降低贷款性资产提高非贷款性资产的比重,增加债券、投资、不动产、外币资产等资产的占比。囿于本人研究能力的限制和资料搜集方面的难度,本文尚存在一些研究不足,对诸如宏观经济不确定性以及利用违约率来衡量银行信贷风险等问题还有待于作更深入的探讨。
唐黎炜[6]2008年在《国有商业银行操作风险管理研究》文中认为对于银行业来说,操作风险及其管理是实际工作中一个重要而生动的话题,自有银行以来,操作风险及管理就客观存在。20世纪90年代前,银行业对于操作风险并没有明确的概念和认识,巴林银行、大和银行、爱尔兰联合银行等一系列操作风险事件的发生,不仅带来巨额的财产损失,也使银行声誉遭受重大损害,对于商业银行持续、稳健经营管理造成严重的负面影响,甚至导致有上百年历史的银行倒闭破产。2004年6月《巴塞尔新资本协议》的颁布,表明操作风险已引起监管机构的重视。操作风险与信用风险、市场风险并列成为金融机构面临的三大主要风险。对于我国国有商业银行而言,操作风险的管理尚处于起步阶段,管理的精细化程度和管理手段还有待于进一步提高。本文以中国工商银行及徐州分行在操作风险的管理为个案,采取理论与实践相结合的方法,对我国商业银行操作风险的管理现状进行分析,通过操作风险管理流程及组织机构的安排,风险管理现状、存在问题的描述,找出我国商业银行在操作风险管理上存在的差距,结合我国商业银行现实情况,提出风险管理的建议与措施。鉴于我国的操作风险管理水平不高的情况,在重点分析了操作风险管理的具体实践和存在的问题后,通过与西方商业银行进行比较,找出问题原因。希望能对我国国有商业银行操作风险的管理有所启迪。
李浩勇[7]2007年在《我国商业银行发展电子银行业务研究》文中进行了进一步梳理随着国内银行科技水平的提高,为客户提供更为便捷、安全的银行服务,缓解日益加重的银行网点排队的压力,将银行稀缺的人力资源投入到高收益的理财服务中,国内商业银行自上个世纪90年代开始大力发展以网上银行、电话银行、手机银行等新兴电子渠道为代表的电子银行业务。经过十余年的快速发展,电子银行业务已经从90年代初单纯依靠柜台网点的服务模式逐步发展为银行网点实体渠道与网上银行、电话银行、自助设备等多元化电子银行渠道相结合的服务模式,其重要地位正引起国内银行管理层的高度重视。大力发展电子银行业务成为目前国内商业银行发展的一个亮点。本文通过对我国商业银行电子银行业务发展现状的分析,总结出其在我国仍处于发展阶段。其提供的服务主要包括客户账户管理、网上投资、网上购物、个人理财、企业银行等服务。目前,电子银行业务面临着监管、安全、信用体制以及用户认知等因素制约。因此,该业务的大力发展离不开人民银行及银监会、金融认证中心、商业银行、第三方支付平台等机构的通力配合。同时,借鉴西方发达国家银行发展电子银行业务的经验,本文分析了电子银行与传统网点渠道之间相互依存的关系,指出发展电子银行业务的意义在于:降低银行成本、确立银行的企业形象,改善客户服务手段,提高金融创新速度,吸引客户、扩大市场占有率,提高工作效率等。总结出完整有效的安全机制是电子银行业务长期发展的基础,高效率的管理架构是电子银行业务发展的保障,多渠道整合是电子银行业务发展的方向。我国商业银行在发展电子银行业务方面与国外的银行有一定差距。我国的电子银行业务大都是在现有商业银行传统业务基础上发展起来的,通常是把银行传统业务捆绑到互联网上。存在的问题主要包括:缺少控制商业风险的有效手段、技术手段单一;相关法律法规不健全;服务、营销、培训手段单一;银行基础设施薄弱。这些问题严重制约了我国电子银行业务的发展。西方有许多网络银行都以盈利作为其战略目标,而在我国电子银行发展的现阶段,面对尚不成熟的经营环境,这种方案是行不通的。并且,我国商业银行的市场占有率仍是由银行分支机构的多寡及所提供传统业务种类的多少为主要决定因素的,电子银行业务在扩大市场占有率方面发挥的作用短期内不会很大。因此,我国电子银行业务现阶段的发展目标应定位于利用网络树立良好的银行形象,分流网点日益严重的排队压力,吸引高质量的黄金客户。在此基础上,本文进一步提出关键是建立以客户为中心的服务理念,确立传统银行与电子银行并行发展多渠道整合的发展战略,进而加强法律合规性建设完善银行内部管理流程。最后,文章总结尽管我国电子银行业务的发展还面临着众多问题,尤其是一些制度和经营环境问题在短时间内还不可能得到解决,现阶段我国商业银行应冷静地对待电子银行业务的发展,既不能急于求成,盲目跟风,也不能消极等待,走出一条符合中国银行业实际情况的电子银行业务发展道路才是最好的选择。
潘思明[8]2007年在《我国商业银行风险管理研究》文中研究表明随着经济全球化、金融自由化和一体化以及中国经济市场化改革步伐的加快和中国加入WTO，中国银行业将面临前所未有的发展机遇与挑战；同时，随着中国金融业的逐步放开，面对国外商业银行的进入与竞争，中国商业银行的风险也有加大的趋势。尽管我国金融体制改革、银行制度变革取得了一些成就，但商业银行存在的问题依然很多，经济体制转轨和入世初期的不适应，进一步加大了银行风险发生的可能性，商业银行风险问题对我国来说已经十分现实，威胁就在身边。对此，我们必须高度重视，采取切实可行的银行风险防范措施。论文以科学发展观为指导，从商业银行风险管理的基本理论入手，对商业银行风险进行了科学的鉴定和分类。在此基础上，对商业银行风险管理问题进行了多方面的研究，既包括了对商业银行风险的基本理论研究，又包括了我国防范商业银行风险的实践探索；既有对我国商业银行风险管理现状的考察，也有商业银行风险的成因分析；既阐述了防范商业银行风险的意义，又论述了防范商业银行风险的具体措施。此外，在比较借鉴国际银行业特别是发达国家的银行风险防范和监管实践以及总结国内金融改革的经验教训的基础上，针对目前我国商业银行风险的具体表现和特征以及风险管理的进展和不足之处，提出了我国商业银行风险管理的基本原则。并从营造良好的风险管理外部环境，制定明确的风险管理战略，培养先进的风险管理文化，完善商业银行的公司治理结构及相应的组织体系等五个方面阐明了具体的宏观对策；从完善商业银行内部风险控制管理体系，完善信贷管理和信贷风险防范措施，加强流动风险以及利率风险管理，提高员工素质等五个方面阐明了其微观策略。
刘荣茂[9]1998年在《我国商业银行风险管理的研究》文中提出我国正处于经济体制的轨制时期,传统的计划经济体制已被打破,而新的市场经济体制还未完全建立。随着经济体制改革的不断深入,工商银行、农业银行、建设银行和农业银行正积极转轨为商业银行,商业银行在我国的金融体系中占据主导地位。运作于市场经济之中的商业银行,无论是经营环境还是经营机制都迥异于经济计划时代的专业银行。全新的经营环境、追求利润最大化的经营目标给商业银行带来了一个无法回避的严竣问题——银行风险管理。商业银行风险管理问题是商业银行经营管理之核心,风险管理的质量优劣直接关系到商业银行的生死存亡。本文通过研究总结西方商业风险管理的理论与实践,探索我国商业银行风险管理的思路,从而促进我国金融业的改革与健康发展。 论文共分六个部分。第一部分研究商业银行风险和风险管理的一般理论,主要包括风险的理论界定,商业银行风险的概念、特征、成因、类型;商业银行的风险配置与效率分析;商业银行风险管理的概念、意义、本质、目标及内容。第二部分研究商业银行风险管理的传统理论与最新发展,探讨商业银行风险管理的理论与方法。主要包括资产风险管理理论与方法、负债风险管理理论与方法和资产负债风险综合管理理论与方法三个方面。第三部分首先研究我国商业银行面临的主要风险,接着从外部环境和内部管理两个方面探讨我国商业银行风险的成因,最后运用西方经济理论从产权制度、政府行为、企业行为入手研究我国商业银行风险的形成及传导机制。第四部分针对我国商业银行面临的主要风险如资本风险、流动性风险、信用风险、外汇风险、利率风险等提出防范与规避的方法。第五部分将西方风险管理理论运用到我国商业银行风险管理的实践中,探讨我国商业银行风险控制和处理的工具——避免风险、损失控制、风险转嫁、自留风险。第六部分首先介绍西方商业银行风险外部监管的目的、原则、主体、方法、措施,然后从四方面入手研究如何加强我国商业银行风险的外部监管,最后提出如何加强我国商业银行的内部控制。
董有国[10]2006年在《我国国有商业银行信贷风险防范研究》文中进行了进一步梳理改革开放以来，我国国有商业银行在支持国民经济的快速发展中发挥了重要作用。国有商业银行稳定经营发展是金融稳定的重要内容，是宏观经济健康发展的前提保障。当前，国有商业银行面临的一个难题是如何较好地化解信贷风险。文章在研究国有商业银行信贷风险的成因并与国外商业银行信贷风险管理进行对比的基础上，分别从银行信贷风险产生的自身因素和外部环境两方面，针对性地提出了信贷风险防范策略。 全文即是遵循以上思路展开的。文章第一章分析了研究国有商业银行信贷风险防范的意义和本文的研究内容。第二章描述了新加坡商业银行和美国花旗银行信贷风险管理的经验，并将我国商业银行信贷风险与之对比得出启示。第三章概述了国有商业银行信贷风险产生的内外部环境，分析了信贷风险产生的原因。第四章分别从信贷前后研究了信贷风险的分析与防范问题。第五章在基于第三章原因分析的基础上，探讨了有效防范国有商业银行信贷风险的外部环境。第六章结合国情分析了商业银行信贷风险防范的制度建设。
参考文献：
[1]. 商业银行金融产品创新的风险管理研究[D]. 徐小阳. 江苏大学. 2013
[2]. 农业银行农业贷款风险及防范研究[D]. 柯金添. 福建农林大学. 2014
[3]. 国有商业银行内部控制对风险防范促进效应研究[D]. 刘瑞文. 江苏大学. 2017
[4]. 利率市场化进程中我国商业银行利率风险防范研究[D]. 姚远. 西北大学. 2010
[5]. 宏观经济不确定下的商业银行信贷风险防范研究[D]. 沈全芳. 西南财经大学. 2012
[6]. 国有商业银行操作风险管理研究[D]. 唐黎炜. 华东师范大学. 2008
[7]. 我国商业银行发展电子银行业务研究[D]. 李浩勇. 对外经济贸易大学. 2007
[8]. 我国商业银行风险管理研究[D]. 潘思明. 武汉理工大学. 2007
[9]. 我国商业银行风险管理的研究[D]. 刘荣茂. 南京农业大学. 1998
[10]. 我国国有商业银行信贷风险防范研究[D]. 董有国. 暨南大学. 2006
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