论卢卡斯对宏观经济学的主要贡献，本文主要内容关键词为：卢卡斯论文,贡献论文,宏观经济学论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
理性预期理论作为现代西方兴起的一种经济理论，其影响之大、发展之迅速是其它新兴的经济分支理论所无法比拟的，它已经在经济学界掀起了一场“预期革命”。在短短的几十年时间里，理性预期理论不仅向传统的经济理论提出了强有力的挑战，而且几乎涉及到传统经济理论的每一个角落。它在对凯恩斯学派无法解释的滞胀现象提出了自己的思想观点的同时，又对于经济周期理论及宏观经济政策的作用效果持有独特的见解。许多世界著名的经济学家对理性预期理论的产生及其发展作出了杰出的贡献，如小罗伯特·卢卡斯、罗伯特·巴罗、鲁迪格尔·多恩布施、斯坦利·费希尔、托马斯·萨金特等，而作为理性预期学派的当然领袖和创始人，卢卡斯更是对理性预期理论的创立作出了卓越的贡献。
一、卢卡斯的理论基石
如同产权经济理论以“交易成本”作为其理论发展的基石一样，卢卡斯以“理性预期”作为其整个理论体系的基石，并且在理性预期的前提下得出了一系列的经济结论。当然，预期这个概念作为经济学家分析经济现象的一种工具早已被采用，如舒尔茨、里西和丁伯根等人提出的“蛛网模型”，弗里德曼对菲利普斯曲线的解释等等都包含着预期因素，但他们提出的只是静态预期或适应性预期，最多只是对过去历史经验的总结，而不包含对未来经济政策及经济结构的展望，并忽视了其它信息的作用，从而有可能导致系统性错误。卢卡斯认为，由于未来的经济政策会影响市场经济主体的预期方式，所以不应把预期当作对过去历史经验的总结与回顾，而应把它看作是对未来的展望。正如他在1970年初发表的《计量经济政策评价：评论》和《预期和货币中性》这两篇有重大影响的论文中所指出的那样，对未来理性的展望性预期应根据新的信息作出迅速的改变，其限制来自对于未来宏观经济政策及结构状态所能获得的信息量。
理性预期这一概念最早出现于1961年美国经济学家约翰·F·穆斯在《经济计量学》杂志上发表的《理性预期和价格波动理论》一文中。但穆斯只是一个微观经济学家，他只是把这一概念应用于微观领域，当时未能引起经济学界的注意。直至70年代初，卢卡斯把这一概念引入到宏观经济领域，应用于稳定性经济政策及经济周期理论的研究，并得出了独特结论，才最终获得经济学界的普遍注视。这正是卢卡斯本人对宏观经济学的伟大贡献之所在。卢卡斯的贡献具体表现在四个方面：①从经济计量学方面研究资本——劳动力替代和设备能力利用中的各种变化；②对厂商和行业这两个层次的投资理论和技术变化；③对劳动力供给理论和经济计量的研究；④对经济周期理论和资本理论的研究。
当然，理性预期并不是说每个经济主体的预期都是完全正确的，而是指经济主体的预期与经济理论的预期趋势是一致的，并且不会犯系统性错误，但它不否认实际生活中随机因素的存在及其对正确预期的形成所造成的影响。
二、对菲利普斯曲线的解释
卢卡斯运用经济主体追求自身利益最大化、理性预期、市场出清假设等，并借助于自然率假设等工具对菲利普斯曲线及经济周期理论等宏观经济问题进行了详尽的研究，提出了自己的思想观点，向凯恩斯主义及其它经济学流派提出了新的挑战。
凯恩斯主义者认为通货膨胀与失业之间存在着一种反向的替代关系，从而为国家管理经济、制定宏观经济政策提供了一种理论依据。而弗里德曼在解释菲利普斯曲线时，引入了适应性预期的概念，得出的结论是：由于人们一时的受骗（或者说是货币幻觉），因而在短期内使得通货膨胀与失业之间存在着一种替代关系；但在长期内，因适应性预期的存在而导致二者的替代关系不复存在，这在图表上表现为一条处于自然失业率上的垂直线。但卢卡斯更进一步认为，即使在短期内，由于人们的理性预期，通货膨胀与失业两者之间不存在替代关系。正如赫尔姆特·弗里希所说的那样，“理性预期导致十分不同的含义，由于当事人了解这个模型的各个参数，所以说货币供给增长率的任何变化不仅引起通货膨胀的变化，而且也引起通货膨胀预期的变化，从而不会对这一体系的实际变量发生影响”。由此，理性预期学派便得出了一个重要的命题，即不变性命题。这一命题所包含的内容就是：货币供给中的可预测部分对就业、产量等实际变量均无影响，这也就是所谓的货币中性问题；而不能被预测的部分将会对产量、就业和投资等实际变量产生一定的影响，这也就是后来巴罗等人所提出的货币非中性问题。货币中性与货币非中性问题并不矛盾，二者只是分别适用于不同的情况。
卢卡斯等理性预期学派的经济学家根据理性预期、货币中性得出的结论便是：即使在短期内，菲利普斯曲线也是位于自然失业率上的垂直线，通货膨胀与失业之间没有任何替代关系。卢卡斯认为，“当扩张性货币政策反复推行时，就不能实现其目标，推动力消失了，对生产没有刺激作用，预期得到扩大，但结果却只能是通货膨胀。”
可见，卢卡斯借用了弗里德曼的“自然率”这一概念来解释菲利普斯曲线，尽管卢卡斯与弗里德曼在使用这一概念的内涵与方式有所不同。在弗里德曼眼里，自然失业率是一个非常量的均衡失业水平，这里面包括结构性失业和自愿失业，这种均衡水平的产生是在没有政府干涉的情况下，通过市场的自发调节而最终形成的。弗里德曼在使用自然失业率这一概念时所指的并非这个概念本身，而是指与这一概念有关的一系列理论分析与结论，其中就包括对长期的和短期的菲利普斯曲线的分析等等。而卢卡斯所用的自然率假说多指该范畴本身，其中包括若干相似的概念，如自然就业水平、自然产量水平、自然货币增长率等等。
三、对经济周期理论的解释
卢卡斯在其1977年发表的《对经济周期的理解》（《Understanding Business Cycles》）及1978年发表的《失业政策》（《Unemployment Policy》）等文章中，比较系统地提出了自己对经济周期的认识和理解，从而形成了一套独特的经济周期理论。他认为，长期以来资本主义经济各个周期过程中出现的一些共同特点即规律，是用来解释资本主义经济周期产生的原因及建立经济周期模型的立足点和出发点，其共同特点包括以下几个方面：①各部门产量的波动具有很高的同步性，即协同性；②资本品和耐用消费品的波动幅度大于非耐用产品的波动幅度；③农产品和自然资源的价格与产量的波动具有较低的一致性；④与其它经济变量相比，企业利润具有较高的一致性，并且波动幅度更大；⑤价格表现为超循环波动；⑥短期利息率表现为超循环波动，而长期利息率的波动则不太明显；⑦货币总量与货币流通速度也是超循环波动。
卢卡斯所总结的资本主义经济周期过程中表现出来的共同特点，可以说适用于一切非中央集权的市场经济国家。他总结这些共同特点的目的是为经济主体的理性预期提供一个前提条件，因为理性预期虽不适宜用来理解人们的心理行为及奈特（Knight）所说的不确定性情况，但对上述周期性发生的事件即奈特所说的风险情形则是适用的。卢卡斯指出，他所观察到的实际工资在经济周期中表现为非常数，而且也不表现为超前或反周期变动的趋势，所以把实际工资作为解释经济周期的行为注定要失败。他认为，既然价格的波动与货币总量的波动是超循环波动，即波动发生在产量等最终结果波动之前，那么，对于经济周期性波动的原因就可以从这些方面来着手寻觅，即从价格的波动及货币总量的波动等方面来解释经济的周期性波动。而价格的波动又可分成两种类型：一是一般物价水平的波动，即由于通货膨胀（或紧缩）引起的价格总水平的变化；二是相对物价水平的波动，是指不同产品价格之间比例关系的变化。一般物价水平的波动最终起源于货币供给量的变化，即使在较短的时间内，货币供给量与价格之间也存在紧密的关系，但它们的变动与实际变量的变化几乎没有什么关系。而相对价格水平的波动是由于各部门技术水平的变化、劳动力素质的提高和消费者偏好等诸多因素的变化所引起的。在这个多产品的世界里，这些因素的变化在任何一个给定时期都大量存在着，尽管对总产量的影响很小。这便就产生了对价格波动是一般物价水平波动，还是相对价格水平波动的判断问题，而对于厂商来说，相对价格的波动是最重要的，只有相对价格的波动才能使厂商获得更高的利润，并以此来决定投资和雇佣人员的数量及相应的产出水平。因此，卢卡斯认为，当价格水平发生波动时，厂商面临着一个信号选择问题，即厂商必须推断价格水平的变化到底是一般物价水平的变化，还是相对价格水平的变化。如果是二者的混合，那么厂商就要判别物价水平的变化中有多大部分是由一般物价水平的变化所引起的，又有多大部分是由相对价格水平的变化而引起的。如果一般物价水平的波动均衡地作用于各种商品，导致各种商品的名义价格上升，而相对价格却不变，那么，厂商若能做到上面所讲的理性预期的话，引起一般物价水平变化的货币政策最终将对实际产出水平及就业水平等实际变量不产生任何影响，也就是前面所讲的货币中性的含义。
当然，对于厂商来说，除了要区分一般价格水平及相对价格水平波动外，还要区别价格水平的变化期限，因为厂商所观察到的只是单一的价格变量的变动，而价格变动起因于更基本的变量：价格变化的持久因素和短暂因素。而这些因素并未被厂商充分观察到，所以厂商只能根据其所观察到的价格变动情况及其所掌握的关于持久因素与短暂因素重要性的有关知识，最终作出决策。当然，厂商对价格水平持久变化和短暂变化的反应是不一样的，如当一般物价水平上升时，如果厂商认为这是一种持久的变化，其供给弹性为零甚至为负数；如果厂商认为这是一种短暂的变化，他们愿意以今天的生产代替明天的生产，以获得更多的利润。
但在现实生活中，由于厂商受自身认识能力的限制及信息的不对称性等原因，卢卡斯认为经济主体很可能混淆一般物价水平与相对物价水平的波动及价格水平的持久变化与短暂变化，从而导致产量及就业水平等实际变量的变化。这时可能会出现投资决策被一般价格水平变化所歪曲的情况，与同相对价格水平的波动引起的投资决定一样，从而导致与现实情况相吻合的结果：在一般价格水平上升的情况下，即使有些厂商的产品价格下降，但更多的厂商认为自己的产品价格在上升，最终导致投资增加、就业水平提高、实际产量上升等情况。所以，如果政府在公众没有预期的情况下突然增加货币供给量，那么将导致一般物价水平上升。由于厂商可能误以为在一般价格水平的上升中有一部分是相对价格水平的上升，而增加投资，扩大生产，以获取更大的利润，从而导致原先产量增加、就业增加，使经济步入繁荣阶段；但过一段时间后，由于人们的理性预期，便会发现原先的认识出现了失误，从而要减少投资，减少工人，减少产量，致使经济进入衰退阶段，最终产生周期性的经济危机。所以说，如果一个国家以往的一般价格水平是比较稳定的，那么可以用公众未预料到的货币扩张政策（或其它政策）来实现经济上的暂时繁荣。但是，这种政策作用时间越长，使用次数越多，厂商对此政策作出的反应就越小；当政策的作用效果完全被预期时，政策也就无效了。所以，理性预期学派得出的最终结论便是“政策无效论”。
四、宏观经济模型
为简便起见，我们可以运用含有总需求方程、总供给方程、理性预期形成等方面要素来构造一个简单的模型系统来加以说明。
从上面（11）式和（12）式可以看出，t时期的理性预期价格P[e][,t]与实际价格的偏离只在于随机因素U[,t]、V[,t]的存在，以及预期政策与实际政策的偏离。同样地，实际产量（或就业水平）与自然产量水平（或自然就业率）的偏离也只在于随机因素U[,t]、V[,t]的存在及预期政策与实际政策的偏离。如果剔除随机因素U[,t]、V[,t]的影响，那么只要政策预期正确，即X[,t]＝E（X[,t]），那么政府的政策对产量与就业水平等毫无影响，它们只是处于自然水平上，即最终的结果为政策无效。
当然有关宏观经济模型方面，卢卡斯认为，由于模型本身可能存在的缺陷及模型中参数的不确定性，在运用宏观经济模型来预测政策变化所产生的效果时，就可能产生较大的误差，使得模型不具备操作意义。卢卡斯在其著名的《卢卡斯批判》中指出：以往的宏观经济模型没有充分考虑到私人部门的预期形成与所执行的政策类型有着密切的关系，必然会产生预测方面的误差。不过，他也并不否认宏观经济模型的预测作用。
五、卢卡斯的政策主张
理性预期学派比货币主义学派更主张自由的经济政策，是完全意义上的自由主义。卢卡斯等人认为，如果经济不常遭到政府的干预，那么其运转就会基本上是稳定的。凯恩斯主义主张的政府干预经济能够产生效果的前提条件是：政府比公众聪明，政府掌握更多、更重要的信息，并能出其不意地实行某种政策来影响经济生活。但在理性预期的假定前提下，人们早已预料到政府经济政策的制订、实施及其后果，他们不会犯系统性的错误，而会采取相应的措施和对策，最终使得政府的政策不能产生任何实际效果。
正是基于以上观点，卢卡斯等理性预期经济学家指出，过多地干预经济只能导致经济的混乱，所以政府稳定经济的唯一有效的手段就是尽量减少对经济的干预，充分发挥市场的调节作用。正如卢卡斯所说的那样，政府干预越少，经济效率越高。政府的任务就是为私人部门提供一个稳定的经济环境，减少经济的波动。为此，政府需要执行的是稳定的政策，而非凯恩斯学派所提倡的积极干预的经济政策。由此可见，理性预期学派更强调自由主义，坚决反对政府的过度干预。
理性预期学派产生的时间并不长，但它在经济学界引起了很大的反响，以致有人称之为一场“预期革命”。它在向传统经济理论提出强有力的挑战之同时，由于其自身的缺陷，所以也面临来自对方的挑战，如在刚性问题、信息的获取、自然率假说、政府的作用等方面都遇到了一系列的问题。当然，一种理论的产生与发展必须经得起来自各方的挑战，理性预期学派也在挑战中不断发展和完善自己的学说。而作为理性预期学派的创始人，卢卡斯在这方面作出的贡献让整个经济学界所瞩目，他的研究成果受到了高度的评价。萨缪尔森曾经说过，我们每一位经济学者都不能不认真研究卢卡斯的著作。更多的人认为卢卡斯是美国“新宏观经济学”的重要贡献者之一。虽然，人们对用理性预期代替观察是否科学这一点尚有争议，但理性预期为宏观经济学的研究开辟了一条新的途径，开辟了一个更广阔的天地，这是有口皆碑的。
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