均值-方差论文

基于不确定性变量的均值—方差—熵投资组合模型杨天山（南宁职业技术学院，南宁530008）［摘要］在金融大数据时代，文章在不确定性变量的均值—方差模型中将风险厌恶因子、单个资产投...

基于极端损失约束的均值-方差投资组合选择研究●郭晨霞摘要：将极端损失约束引入投资组合选择问题研究，构建了极端损失约束的均值一方差投资组合模型，通过拉格朗日乘数法，得到了最优投资...