统计套利论文

基于高频数据的统计套利实证研究方军，李星野（上海理工大学管理学院，上海200093）摘要：统计套利的实证研究大多是利用高频数据来实现的，研究的主要内容是统计套利策略的有效性及套...

波动率期限结构分析及在期权定价交易中的应用李雪飞赵冰严高剑(中信证券股份有限公司，北京100026)摘要：隐含波动率曲面的估计是期权定价的核心之一，隐含波动率期限结构是曲面的重...

误差修正模型的高频数据统计套利策略研究——基于期货铜的应用彭闯（南京邮电大学，南京210023）摘要：本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略，之后选取了国内期货市...