GARCH模型论文

美元/欧元汇率的趋势与波动分析及区间预测陈静，李星野（上海理工大学管理学院，上海200093）摘要：对美元/欧元汇率进行趋势与波动分析并作出区间预测。利用BP神经网络提取趋势，...

基于高频数据的统计套利实证研究方军，李星野（上海理工大学管理学院，上海200093）摘要：统计套利的实证研究大多是利用高频数据来实现的，研究的主要内容是统计套利策略的有效性及套...

基于GARCH对沪深300股指期货套利策略的实证分析苗宇，朱家明(安徽财经大学，蚌埠233030)摘要：为研究股指期货市场的套利交易策略，选取沪深300与上证50股指期货指数从...

金融开放政策对两岸股票市场收益率的影响研究——基于GARCH模型陈丽宇(青岛黄海学院经济学院，山东青岛266427)摘要：两岸金融开放政策作为我国大陆与台湾之间金融市场联接的必...

SVAR-GARCH模型的多元波动率估计谢鹏飞,冶继民,王俊元(西安电子科技大学数学与统计学院,西安710126)摘要:考虑SVAR-GARCH模型的多元波动率,提出一种估计波...

基于时变T-Copula模型的期货合约相依关系研究康龙（柏林国际应用技术大学工商管理学院，德国柏林10587）摘要：运用时变T-Copula模型描述多种期货合约价格变化的联合分...

VAR方法在我国沪深300股指期货风险管理的应用刘虎啸杨克明(湖北大学商学院，湖北武汉430062)摘要：2010年4月16日中国金融交易市场推出了沪深300股指期货。股指期货...