高频交易论文

中国股票市场波动率的高频估计与特性分析，本文主要内容关键词为：股票市场论文,中国论文,特性论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、引言与先前该领域...

非对称信息与高频价格变动，本文主要内容关键词为：价格变动论文,非对称论文,信息论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中图分类号：F830文献标识码：...

基于金融高频数据的ETF套利分析，本文主要内容关键词为：金融论文,数据论文,ETF论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。引言ETF（Exchange...

交易制度改革应首要满足投资者多元化需求，本文主要内容关键词为：制度改革论文,首要论文,投资者论文,需求论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。融资融券...

不同频率数据在金融市场VaR测度中的对比研究——基于低频、高频与超高频数据模型，本文主要内容关键词为：低频论文,金融市场论文,频率论文,数据模型论文,数据论文，此文献不代表本站...

基于高频数据的沪深300指数期货价格发现能力研究，本文主要内容关键词为：沪深论文,期货价格论文,指数论文,能力论文,发现论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考...

从美股“5.6闪电崩盘”看高频交易对市场的影响，本文主要内容关键词为：闪电论文,美股论文,市场论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、引言“高频交...

基于Morlet小波时频互相关的股指期货价格发现效率研究，本文主要内容关键词为：股指论文,小波论文,期货价格论文,效率论文,发现论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章...

高频交易——国内证券市场的明日之星，本文主要内容关键词为：证券市场论文,明日之星论文,国内论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。由于国内股票市场T+...

全球ETF市场繁荣背后的系统性隐忧辨析，本文主要内容关键词为：隐忧论文,繁荣论文,全球论文,市场论文,ETF论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。在...

国外高频交易的发展现状及启示，本文主要内容关键词为：现状及论文,启示论文,国外论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。近几年来，高频交易(highfr...

高频交易及其监管政策探析，本文主要内容关键词为：探析论文,政策论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。高频交易(HighFrequencyTradin...

金融高频数据仅仅是一个优质的时间序列吗：概念及统计特征的再考察，本文主要内容关键词为：是一个论文,序列论文,特征论文,概念论文,时间论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，...

市场知情交易概率、流动性与波动性——来自中国股指期货市场的经验证据，本文主要内容关键词为：波动性论文,期货市场论文,流动性论文,股指论文,概率论文，此文献不代表本站观点，内容供...

境外多层次资本市场与交易所竞争格局，本文主要内容关键词为：多层次论文,资本市场论文,交易所论文,境外论文,格局论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。...

股市危机：结构缺陷与规制改革，本文主要内容关键词为：缺陷论文,规制论文,股市论文,危机论文,结构论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。2008年全球...

高频交易的频繁报撤单与市场操纵认定，本文主要内容关键词为：频繁论文,市场论文,报撤单论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。以高频交易为代表的交易技术...

宋亚琼[1]2017年在《基于隔夜信息的中国股市波动率建模与预测研究》文中研究表明股市波动率的建模与预测一直以来是金融经济学研究的重要内容。它对资产组合选择、金融资产及其衍生品定价、以及金融机构的风险管理都具有重要意义。20世纪80年代起,国内外学者提出了基于低频数据的GARCH类和SV类等模型对股...

肖勇军[1]2001年在《发展我国股指期货的若干问题研究》文中研究表明股指期货是规避股票市场系统风险的最重要工具，也是当前我国证券市场关注的热点之一，本文分叁个部分来对发展我国股指期货的若干关键问题进行研究。第一章为“股指期货市场概述”。首先介绍了股指期货这种金融衍生工具近年来在世界各国迅猛发展的趋...